Вчера был не самый интересный для торговли день. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0549 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. На фоне отсутствия данных покупатели евро проявили себя, добившись пробоя 1.0549. Однако нормального закрепления с обратным тестом этого уровня сверху вниз я так и не дождался. По этой причине войти в покупки у меня не удалось. До ближайшего сопротивления в районе 1.0599 мы также не дотянули. Во второй половине дня ситуация повторилась: движение рынка было в рамках узкого бокового канала, что не позволило увидеть формирование нормальных точек входа от обозначенных мною уровней. А какие точки входа были по фунту?

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Сегодня в первой половине дня запланирован отчет Европейского центрального банка со встречи по монетарной политики, однако вряд ли он сумеет помочь европейской валюте. Очевидно, что и выступления представителя ЕЦБ Де Сагуина и члена ЕЦБ Элдерсона не приведут к всплеску волатильности, так как весь акцент будет смещен на вторую половину дня и на то, как себя проявит председатель Федеральной резервной системы Джэром Пауэлл перед Конгрессом. Скорей всего, он расскажет о том, насколько серьезно настроен на борьбу с инфляцией и что не допустит нового роста цен, которые уже привели к спаду экономики. Его агрессивный тон может вернуть спрос на американский доллар, что приведет к более крупной распродаже европейской валюты и, вероятно, к возврату пары на годовые минимумы. В случае дальнейшего снижения евро, которое наблюдается еще с открытия азиатской сессии, ключевой задачей быков будет защита ближайшего уровня 1.0494. Только формирование там ложного пробоя образует сигнал на открытие длинных позиций в расчете на попытку вернуть себе промежуточное сопротивление 1.0537, образованное по итогам вчерашнего дня, и где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона нанесут удар по стоп-приказам медведей, что даст сигнал по входу в длинные позиции с возможностью более крупной восходящей коррекции к максимуму 1.0580. Более дальней целью выступит область 1.0610, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако добраться до этого уровня мы сумеем лишь после выступления Пауэлла и соответствующей бычьей реакции рынка на его слова. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0494 пара может вернуться назад в боковой канал, что будет означать появление новых проблем для покупателей. В таком случае со входом в рынок советую не торопиться: оптимальным вариантом на открытие длинных позиций будет ложный пробой в районе поддержки 1.0447. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от уровня 1.0388, либо еще ниже – в районе 1.0321 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

У медведей есть все шансы, чтобы вернуть рынок под свой контроль. Для этого необходимо, чтобы глава ФРС раскрыл планы по дальнейшим темпам повышения процентных ставок. По итогам прошлого заседания комитета были сделаны намеки на еще одно повышение ставки сразу на 0,75% на ближайшем заседании в июле этого года. Если такой сценарий станет реальностью, пара EUR/USD может вновь сильно упасть. В случае роста евро в первой половине дня только формирование ложного пробоя на промежуточном уровне сопротивления 1.0537 образует сигнал на открытие коротких позиций с перспективой возврата к поддержке 1.0494. Пробой и закрепление ниже этого диапазона вместе с отчетом Европейского центрального банка, а также обратный тест снизу вверх – все это приведет к дополнительному сигналу на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным движением пары вниз, в район 1.0447. Однако будьте весьма осторожны сегодня с продажами, так как быки могут воспользоваться моментом коррекции и нарастить длинные позиции перед выступлением Пауэлла. Прорыв и закрепление ниже 1.0447 – прямая дорога на 1.0388, где рекомендую полностью выходить из продаж. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0537 советую отложить короткие позиции до более привлекательного уровня 1.0580. Формирование там ложного пробоя будет новой отправной точкой для нисходящей коррекции пары. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0610, либо еще выше – в районе 1.0640 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 14 июня зафиксировано резкое сокращение длинных позиций и рост коротких, что привело к формированию отрицательной дельты, указывающей на формирование медвежьих настроений. Заседание Европейского центрального банка осталось в прошлом, и весь акцент был на решении Федеральной резервной системы, которая повысила процентные ставки сразу на 0,75%, заявив о продолжении жесткой борьбы с инфляцией в США. Тот факт, что политики продолжают проводить жесткую денежно-кредитную политику, заставляет трейдеров избавляться от рисковых активов и покупать доллар, что и приводит к его укреплению. Скорей всего, такая тенденция сохранится и дальше, так как отказываться от мер по борьбе с инфляцией через повышение процентных ставок никто пока не собирается. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 23 262, до уровня 206 986, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 33 299, до уровня 213 004. Несмотря на низкий курс евро, особой привлекательности это ему не дает, так как трейдеры выбирают американский доллар. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция стала отрицательной и сократилась с 50 543 до -6 018. Недельная цена закрытия опустилась до 1.0481 против 1.0710.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на явный возврат давления на евро.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0490. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0570.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.