В COT-отчетах (Commitment of Traders) за 16 ноября зафиксирован резкий рост коротких позиций и сокращение длинных, что привело к увеличению отрицательной дельты. Хорошие данные по восстановлению рынка труда Великобритании, усиление инфляционного давления и рост розничных продаж спасали британский фунт на прошлой неделе и давали шанс быкам на продолжение роста пары. Однако усугубление ситуации с коронавирусом в европейской части континента и заявления представителей Банка Англии о том, что никто с изменением курса денежно-кредитной политики в текущих условиях торопиться не будет, очень быстро вернули давление на пару к концу недели. Немаловажным моментом остается неразрешенный вопрос вокруг протокола по Серверной Ирландии, действие которого власти Великобритании планируют приостановить в ближайшее время. На это Евросоюз готовит ввести определенные ответные меры, что не прибавляет уверенности покупателям британского фунта. В это же время в Соединенных Штатах Америки мы наблюдаем за ростом инфляции и усилением разговоров о необходимости более раннего повышения процентных ставок в следующем году, что оказывает значительную поддержку американскому доллару. Однако я рекомендую придерживаться стратегии покупки пары при очень крупных падениях, которые будут происходить на фоне неопределённости в политике Центрального банка. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились с уровня 54 004 до уровня 50 443, в то время как короткие некоммерческие выросли с уровня 66 097 до уровня 82 042. Это привело к увеличению отрицательной некоммерческой нетто-позиции: дельта составила -31 599 против -12 093 против неделей ранее. Недельная цена закрытия обвалилась в результате политики Банка Англии с 1.3563 до 1.3410.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Несмотря на хорошие данные по производственному сектору Великобритании и сфере услуг, давление на фунт сохранилось, а все попытки быков вернуть равновесие рынку потерпели неудачу. Однако в первой половине дня было образовано несколько интересных сигналов по входу в рынок, с которым и предлагаю разобраться. Давайте посмотрим на 5-минутный график: неудачная попытка прорваться ниже 1.3380 привела к ложному пробою и сигналу на покупку фунта, после чего произошел рост на 30 пунктов. Чуть позже быки попытались защитить этот диапазон повторно, что также привело к образованию сигнала на покупку, но тут уже без особого движения вверх – это навело на мысль о том, что медведи продолжают усиливать свое присутствие, и лучше дождаться данных по PMI, которые фунту так ничем и не помогли. Прорыв и обратный тест 1.3380 снизу вверх образовали отличную точку входа в короткие позиции, которая продолжает отрабатываться и на момент написания статьи. Техническая картина изменилась.

Во второй половине дня ожидаются аналогичные данные по активности в производственном секторе и сфере услуг Соединенных Штатов Америки. Там экономисты рассчитывают на улучшение показателей. Если данные окажутся лучше прогнозов – фунт провалиться к очередным месячным минимумам. Чтобы этого не допустить, быкам нужно приложить максимум усилий и защитить поддержку 1.3354. Только формирование там ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше, приведет к образованию первой точки входа в длинные позиции с целью восстановления к сопротивлению 1.3401. На данный момент там расположились средние скользящие, которые серьезно ограничивают восходящий потенциал пары. Если быкам удастся пробиться выше этого диапазона, только его обратный тест сверху вниз даст новую удобную точку входа в длинные позиции с целью возврата на 1.3446, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит максимум 1.3494, но для такого крупного роста пока нет объективных причин. При сценарии снижения пары во второй половине дня и отсутствия активности быков на уровне 1.3354 давление на фунт может серьезно возрасти. В таком случае открывать новые длинные позиции советую только после ложного пробоя в районе 1.3308. Смотреть покупки GBP/USD сразу на отскок можно от минимума прошлой недели, в области 1.3254 в расчете на коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Медведи продолжают гнуть свою линию и оказывать давление на британский фунт. Теперь их очередной целью является поддержка 1.3354, которая наверняка будет пробита в случае хороших макроэкономических показателей по Соединенным Штатам Америки. Прорыв и обратный тест 1.3354 приведут к образованию дополнительного сигнала на продажу по аналогии с тем, что я разбирал выше. Все это быстро обвалит GBP/USD уже к минимумам 1.3308 и 1.3254, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит поддержка 1.3193. В случае восходящей коррекции фунта во второй половине дня медведи наверняка постараются защитить сопротивление 1.3401, где проходят средние скользящие, играющие на их стороне. Только формирование там ложного пробоя приведет к образованию хорошей точки входа в короткие позиции. В случае роста пары в ходе американских торгов и отсутствия продавцов на уровне 1.3401 лучше всего отложить продажи до более крупного сопротивления 1.3446. Открывать короткие позиции сразу на отскок советую от 1.3494 в расчете на отскок пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня.

Рекомендую ознакомиться:

EUR/USD: план на американскую сессию 23 ноября (разбор утренних сделок). Евро отреагировал ростом на данные по активности в странах еврозоны. Под прицелом 1.1273

EUR/USD: план на европейскую сессию 23 ноября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Давление на евро сохранилось. Медведи нацелены на пробой 1.1222

GBP/USD: план на европейскую сессию 23 ноября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупателям фунта не хватило сил. Медведи нацелены на прорыв 1.3380 и возврат к минимумам прошлой недели

Замедление активности в странах еврозоны еще больше навредит евро. Видеопрогноз на 23 ноябряВ COT отчетах (Commitment of Traders) за 16 ноября зафиксирован резкий рост коротких позиций и сокращение длинных, что привело к увеличению отрицательной дельты. Хорошие данные по восстановлению рынка труда Великобритании, усиление инфляционного давления и рост розничных продаж – все это спасало британский фунт на прошлой неделе и давало шанс быкам на продолжение роста пары. Однако усугубление ситуации с коронавирусом в европейской части континента и заявления представителей Банка Англии о том, что никто с изменением курса денежно-кредитной политики в текущих условиях торопиться не будет – все это очень быстро вернуло давление на пару к концу недели. Немаловажным моментом остается неразрешенный вопрос вокруг протокола по Серверной Ирландии, действие которого власти Великобритании планируют приостановить в ближайшее время. На это Евросоюз готовит ввести определенные ответные меры – что не прибавляет уверенности покупателям британского фунта. В это же время в Соединенных Штатах Америки мы наблюдаем за ростом инфляции и усилением разговоров о необходимости более раннего повышения процентных ставок в следующем году, что оказывает значительную поддержку американскому доллару. Однако я рекомендую придерживаться стратегии покупки пары при очень крупных падениях, которые будут происходить на фоне неопределённости в политике центрального банка. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились с уровня 54 004 до уровня 50 443, в то время как короткие некоммерческие выросли с уровня 66 097 до уровня 82 042. Это привело к увеличению отрицательной некоммерческой нетто-позиции: дельта составила -31 599 против -12 093 против неделей ранее. Недельная цена закрытия обвалилась в результате политики Банка Англии с 1.3563 до 1.3410.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на возврат медведей рынка под свой контроль.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

Прорыв нижней границы индикатора в районе 1.3354 усилит давление на пару. Прорыв верхней границы индикатора в области 1.3401 приведет к росту пары.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12; Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.