Анализ EUR/USD 5M.

В течение третьего торгового дня недели пара EUR/USD очень неожиданно показала высокую волатильность, пройдя почти 100 пунктов в течение суток. Стоит ли говорить, что подобную волатильность пара демонстрирует после заседаний ФРС или ЕЦБ, да и то далеко не всегда. Таким образом, видеть подобное движение в среду, когда пара уже больше месяца находится внутри бокового канала, было довольно странно. Тем не менее движение было, но даже оно не помогло паре покинуть боковой канал! К концу торгового дня котировки вновь оказались около уровня 1,1355, который является верхней границей канала и вновь отскочили от этого уровня. Таким образом, флэт по паре сохраняется, хоть он и совершенно не очевиден на 5-минутном таймфрейме. Никакой важной макроэкономической статистики не было опубликовано в среду ни в Евросоюзе, ни в США. Было лишь два абсолютно второстепенных отчета в Штатах, которые теоретически могли в условиях «тонкого» рынка спровоцировать движение. Но даже в текущих условиях, 100 пунктов – это слишком сильная реакция для отчетов вроде баланса торговли товарами. Так как движение в течение дня было неплохим, то и торговые сигналы формировались. Первый сформировался, когда пара опустилась ниже линии Сенкоу Спан Б, и оказался ложным. По нему трейдеры могли получить убыток в размере 20 пунктов. Однако следующие сигналы были уже точнее. Сигнал на покупку около той же линии Сенкоу Спан Б позволил трейдерам открыть уже длинные позиции, которые следовало закрывать аж около уровня 1,1366. Этот уровень – уровень сопротивления, который можно использовать для закрытия позиций, но около него не формируются сигналы. Так как от него последовал отскок, а потом и закрытие ниже 1,1355, то сделку на покупку следовало закрывать. Прибыль составила 50 пунктов. Отрабатывать последний сигнал на продажу формально можно было, но время было уже позднее для открытия сделок. Таким образом, по последней сделке на продажу можно было заработать до 10 пунктов, быстро закрыв ее вручную.

Анализ EUR/USD 1Н.

На часовом таймфрейме отлично видно, как пара очень резко развернулась вверх и отработала уровень 1,1355, от которого отскочила. Поэтому сейчас может опять начаться новый виток нисходящего движения внутри бокового канала 1,1234 – 1,1355. Движение к нижней границе этого канала. На среду мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,1192, 1,1234, 1,1355, 1,1422, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1289) и Киджун-сен (1,1316). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут менять свое положение, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. Также следует учитывать тот факт, что по паре сохраняется флэт, поэтому линии индикатора Ишимоку являются слабыми. 30 декабря ни в Евросоюзе, ни в США опять не будет ни одного важного события. Формально можно обратить внимание на отчет по заявкам на пособия по безработице, но опять-таки вероятность его отработки трейдерами невысокая.

Рекомендуем к ознакомлению:

Обзор пары EUR/USD. 30 декабря. Эпидемобстановка в мире ухудшается, трейдеры – отдыхают и празднуют.

Обзор пары GBP/USD. 30 декабря. Фунт стерлингов продолжает игнорировать чудовищную статистику заболеваний в Великобритании.

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 30 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ отчета COT.

В течение последней отчетной недели (7 – 13 декабря) настроение некоммерческих трейдеров стало... чуть более «медвежьим». У группы трейдеров «Non-commercial» сейчас открыто больше коротких позиций, чем длинных, но это преимущество минимальное. Разница всего лишь в 18 тысяч контрактов, что не так уж и много. В течение отчетной недели профессиональные трейдеры закрыли 7,2 тысячи контрактов Buy и 2,8 тысячи контрактов Sell. Таким образом, нетто-позиция у профессиональных игроков снизилась на 4 тысячи. Однако главное, что необходимо отметить, это то, что зеленая и красная линии первого индикатора (обозначающие изменение нетто-позиций групп «Non-commercial» и «Commercial») уже долгое время находятся около нулевого уровня, а также в непосредственной близости друг от друга. То есть в последние несколько месяцев, когда европейская валюта продолжала падать против доллара, крупные игроки уже не наращивали шорты. Таким образом, возникает вопрос, а за счет чего вообще падал евро, если участники рынка не распродавали его? Возможно, опять вмешиваются в процесс курсообразования глобальные факторы, вроде изменения баланса между денежными массами ЕС и США. Но по отчетам COT можно лишь сделать вывод, что «медвежье» настроение минимальное и не усиливается в последние месяцы. Тем не менее, учитывая фундаментальный фон, падение котировок евровалюты может продолжиться. А техническая картина пока не дает ни одного основания предполагать завершение падения евровалюты. Настроение крупных игроков остается «медвежьим», но при этом быки не стремятся что-либо изменить. Новый отчет COT не вышел в пятницу из-за празднования Рождества.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take-Profit;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового;

Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».