Анализ EUR/USD 5M.

В течение четвертого торгового дня недели пара EUR/USD торговалась, вероятно, так, как и следовало 30 декабря. Впрочем, в целом характер движения пары не меняется уже больше месяца. На 5-минутном ТФ это не заметно и не ощущается, а вот на таймфреймах постарше отлично видно, что пара находится в боковом канале уже 5 недель! Таким образом, в любом случае на рынке сейчас сложился флэт. Однако сложился он и внутри одного отдельно взятого дня – 30 декабря! Весь день цена крутилась около критической линии, формируя сигналы около нее пачками. Естественно, вчера не было ни одной важной публикации ни в США, ни в Евросоюзе, поэтому рынкам не на что было реагировать. Один-единственный отчет по заявкам по безработице никакой реакции не спровоцировал. Выходит, трейдерам опять следовало торговать исключительно «по технике». Остается только разобраться, как именно это следовало делать. Первые два сигнала около критической линии следовало отрабатывать. Сначала цена закрепилась ниже нее, а потом отскочила от нее снизу. Таким образом, здесь следовало открывать одну сделку на продажу. С горем пополам цена смогла проползти вниз 15 пунктов, чего хватило для ордера Stop Loss в безубытке. По этому ордеру короткая позиция и закрылась. Далее последовал сигнал на покупку, когда цена закрепилась выше критической линии. И опять пара сумела пройти вверх 15 пунктов, что позволило выставить Stop Loss в безубыток, по которому сделка и закрылась. Ну а все последующие сигналы около линии Киджун-сен следовало уже игнорировать, так как целых два из них оказались ложными. Как стало ясно позже, все остальные сигналы также оказались ложными. В итоге была получена нулевая прибыль. Общая волатильность дня составила 61 пункт.

Анализ EUR/USD 1Н.

На часовом таймфрейме видно, как пара продолжает торговаться внутри бокового канала 1,1234 – 1,1355. Сутками ранее цена дважды отскакивала от уровня 1,1355, поэтому сейчас можно ожидать движения к нижней границе канала около уровня 1,1234. Однако на это может уйти от нескольких дней до недели. Таким образом, ждем этого движения уже в новом году. На пятницу мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,1192, 1,1234, 1,1355, 1,1422, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1289) и Киджун-сен (1,1322). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут менять свое положение, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. Также следует учитывать тот факт, что по паре сохраняется флэт, поэтому линии индикатора Ишимоку являются слабыми. 31 декабря ни в Евросоюзе, ни в США опять не запланировано ни одного важного события, ни одной важной макроэкономической публикации.

Рекомендуем к ознакомлению:

Обзор пары EUR/USD. 31 декабря. Трейдеры начали готовиться к Новому году еще в ноябре.

Обзор пары GBP/USD. 31 декабря. Фунт стерлингов ждет очередной веселый год.

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 31 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ отчета COT.

В течение последней отчетной недели (7 – 13 декабря) настроение некоммерческих трейдеров стало... чуть более «медвежьим». У группы трейдеров «Non-commercial» сейчас открыто больше коротких позиций, чем длинных, но это преимущество минимальное. Разница всего лишь в 18 тысяч контрактов, что не так уж и много. В течение отчетной недели профессиональные трейдеры закрыли 7,2 тысячи контрактов Buy и 2,8 тысячи контрактов Sell. Таким образом, нетто-позиция у профессиональных игроков снизилась на 4 тысячи. Однако главное, что необходимо отметить, что зеленая и красная линии первого индикатора (обозначающие изменение нетто-позиций групп «Non-commercial» и «Commercial») уже долгое время находятся около нулевого уровня, а также в непосредственной близости друг от друга. То есть в последние несколько месяцев, когда европейская валюта продолжала падать против доллара, крупные игроки уже не наращивали шорты. Таким образом, возникает вопрос, а за счет чего вообще падал евро, если участники рынка не распродавали его? Возможно, опять вмешиваются в процесс курсообразования глобальные факторы вроде изменения баланса между денежными массами ЕС и США. Но по отчетам COT можно лишь сделать вывод, что «медвежье» настроение минимальное и не усиливается в последние месяцы. Тем не менее, учитывая фундаментальный фон, падение котировок евровалюты может продолжиться. А техническая картина пока не дает ни одного основания предполагать завершение падения евровалюты. Настроение крупных игроков остается «медвежьим», но при этом быки не стремятся что-либо изменить. Новый отчет COT не вышел в пятницу из-за празднования Рождества.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take-Profit;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового;

Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».