Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2073 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к сигналу на продажу в первой половине дня, что вылилось в движение фунта вниз лишь на 20 пунктов, после чего спрос вернулся и с третьей попытки быки добились пробоя этого диапазона. Во второй половине дня мы так и не дотянули до 1.2125, поэтому акцент вновь сместился на уровень 1.2073. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона привели к сигналу на продажу, что вылилось в движение вниз к 1.2027. Там быки попытались зацепиться за рынок и даже образовали точку входа на покупку, но крупной коррекции вверх так и не состоялось, после чего фунт продолжил падение.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Ястребиные заявления представителей Федеральной резервной системы после голубиной риторики на прошлой неделе стали холодным душем для многих участников рынка. Это привело к моментальной распродаже рисковых активов – в том числе и британского фунта. Сегодня выходит много статистики по Великобритании, связанной с кредитованием, но куда более важным событием станет выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли во второй половине дня, о чем мы поговорим подробней в прогнозе на американскую сессию. Сейчас советую посмотреть, какие выйдут цифры по изменению объёма агрегата M4 денежной массы, количеству одобренных заявлений на получение ипотечного кредита и объему чистых займов частным лицам. Кредитование — важнейшая составляющая экономики, так что в общей массе эти цифры очень важны. Если фунт отреагирует на них падением, ожидаю возврата покупателей только в районе ближайшей поддержки 1.1956. Оптимальные покупки, как мне кажется, будут только при формировании там ложного пробоя, что даст возможность для восстановления фунта назад к 1.2018, чуть выше которого проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв этого диапазона является приоритетной задачей покупателей на сегодня, так как вернув его, можно говорить о продолжении бычьего рынка. Тест сверху вниз 1.2018 поможет укрепить позиции, что откроет дорогу на 1.2063. Выход выше этого диапазона даст возможность выстроить более мощный тренд с перспективой возврата на 1.2113 – новое сопротивление, образованное по итогам вчерашнего дня. Самой дальней целью выступит область 1.2179, где рекомендую фиксировать прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.1956, давление на пару усилится в конце этого месяца, что приведет к более крупной коррекции. В таком случае советую не торопиться: покупать лучше всего на снижении и ложном пробое в районе 1.1885. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок рекомендую от 1.1830 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Продавцы после вчерашней крупнейшей распродажи пока не сильно активничают, явно выжидая хороших уровней для нового наращивания коротких позиций. Триггером к этому будет очередное формирование ложного пробоя районе сопротивления 1.2018, что приведет к коррекции в район 1.1956, откуда фунт активно выкупали сегодня в ходе азиатских торгов. Медведям нужно забирать этот уровень под свой контроль – если они, конечно, рассчитывают на более крупное падение пары в конце этого месяца. Прорыв и обратный тест снизу вверх 1.1956 дадут точку входа на продажу в расчете на возврат к 1.1885, что осложнит жизнь покупателям, рассчитывающим на дальнейшее укрепление бычьего тренда. Самой дальней целью выступит область 1.1830, где рекомендую фиксировать прибыль. Тест этой области рискует поставить под угрозу дальнейшие бычьи перспективы. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2018 ситуация вновь выровняется, что запрет пару в боковом канале, а также подтолкнет GBP/USD в район 1.2063. Только ложный пробой на этом уровне образует точку входа в короткие позиции с целью движения вниз. В случае отсутствия активности и там советую продавать GBP/USD сразу от максимума и 1.2113, но лишь в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 15 ноября зафиксировано сокращение как коротких позиций, так и длинных. Резкий рост инфляции в Великобритании стал довольно неожиданным моментом, что точно повлияло на Банк Англии и на его дальнейшие планы в отношении процентных ставок. Исходя из ситуации, регулятор будет просто вынужден дальше проводить сверхагрессивную политику, что сохранит спрос на фунт и позволит ему укрепиться по отношению к доллару США. Но вряд ли наблюдаемые проблемы в экономике Великобритании, а недавние данные по ВВП это подтвердили, притянут в рынок крупных игроков, серьезно верящих в начало долгосрочно цикла восстановления фунта. Не забывайте и о том, что Федеральная резервная система также продолжает проводить политику высоких процентных ставок для борьбы с инфляцией, что также отбивает желание ставить на рост GBP/USD в среднесрочной перспективе. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 1 931, до уровня 34 699, в то время как короткие некоммерческие снизились на 8 832, до уровня 67 533, что привело к дальнейшему снижению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -32 834 против -39 735 неделей ранее. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.1885 против 1.1549.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на проблемы у покупателей фунта.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2080.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.