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SAR parabolico (arresto e inversione parabolici)

Il prossimo indicatore di analisi tecnica a cui prestare attenzione nel processo di formazione Forex è il Parabolic Stop and Reversal System (PSAR). Questo indicatore è stato sviluppato dal famoso trader Welles Wilder, che ha contribuito molto alla ricerca e allo sviluppo dell'analisi tecnica nei mercati finanziari. Applicando correttamente questo indicatore, si può ridurre significativamente il numero di errori nel trading e quindi aumentare il profitto.

Il nome del sistema deriva dalla sua forma parabolica che segue i movimenti del prezzo sotto forma di una linea tratteggiata. La forma parabolica dell'indicatore è spiegata dalla formula matematica. La condizione importante dell'utilizzo di questo indicatore è l'esistenza di una tendenza chiaramente definita sul mercato - in questo caso, l'indicatore può dare un buon segnale che la tendenza si sta indebolendo o la sua inversione. Ad es. un buon segnale per chiudere una posizione in una direzione e la sua eventuale apertura nell'altra. Se la fluttuazione del prezzo emerge nell'intervallo orizzontale, questo indicatore può fornire molti segnali falsi. Pertanto, prima di utilizzare l'indicatore è necessario confermare la presenza di una tendenza nel mercato per la coppia di valute analizzata. Per questo, potresti aver bisogno di strumenti di analisi tecnica come livelli di supporto e resistenza, modelli di inversione di tendenza, modelli di continuazione di tendenza, medie mobili, bande di Bollinger, convergenza/divergenza della media mobile (MACD) e altri.

L'indicatore è una curva tratteggiata. Ogni punto corrisponde al proprio periodo di negoziazione a seconda della scala predeterminata del grafico del prezzo, ma di solito, vengono utilizzati grafici giornalieri. Se la curva dell'indicatore è posizionata al di sotto della linea del prezzo, segnala una tendenza ascendente. Se la curva è al di sopra dell'indicatore di prezzo, segnala una tendenza discendente. In quel momento, quando la curva dell'indicatore attraversa la linea del prezzo, il trend si sta indebolendo e ci sono buone possibilità di inversione di tendenza. L'avvicinamento della curva del sistema PSAR alla linea di prezzo testimonia l'indebolimento del trend. La distanza tra i punti adiacenti mostra l'intensità del trend: maggiore è la distanza, più forte diventa il trend. Ma ricorda che la tendenza può invertirsi rapidamente!

Si può notare che la curva dell'indicatore è tratteggiata. Quando la curva attraversa la linea del prezzo, il punto successivo dell'indicatore salta nella direzione opposta rispetto al grafico del prezzo. Tale comportamento è determinato da un algoritmo ben definito. Questo algoritmo si basa su due concetti: punto estremo e fattore di accelerazione. Durante la tendenza ascendente, il punto estremo è il prezzo più alto della tendenza. Durante la tendenza discendente, il prezzo più basso è il punto estremo. Non appena il Parabolic SAR segnala un'inversione di tendenza, l'algoritmo per il calcolo dell'estremo si inverte. Quando compare tale segnale, il fattore di accelerazione viene riportato al suo valore iniziale. Di solito, è inizialmente impostato sul valore di 0,02 (2%). Questo fattore viene aumentato di 0,02 ogni volta che viene registrato un nuovo punto estremo e il punto estremo viene aggiornato con quel valore. Lo stesso aumento del fattore di accelerazione e l'aggiornamento dell'estremo si verificano se il prezzo di chiusura del periodo di negoziazione corrente è inferiore al punto estremo nel trend ribassista. L'indicatore viene calcolato con anticipo temporale, ovvero i dati di oggi vengono utilizzati per il calcolo del valore dell'indicatore di domani. La formula matematica per il calcolo dell'indicatore SAR parabolico è ricorsiva e ha la forma:

SAR(n+1) = SAR(n) + AF * (EP – SAR(n)),

dove SAR(n+1) è il valore dell'indicatore di domani,

SAR(n) è il valore dell'indicatore di oggi,
AF è il fattore di accelerazione e EP è l'ultimo punto estremo registrato.


Oltre a ciò, per calcolare l'indicatore, vengono utilizzate diverse condizioni aggiuntive:

se il valore SAR(n+1) di domani rientra o supera l'intervallo di prezzo del giorno di negoziazione di oggi (n) o di ieri (n-1), il suo valore viene impostato al di sotto del limite inferiore di questo intervallo. Ad esempio, se durante il trend rialzista, il valore dell'indicatore è maggiore del prezzo minimo registrato negli ultimi due giorni, compreso quello attuale, allora l'indicatore assume il valore del prezzo minimo fisso; è vero il contrario per un trend ribassista;

se il valore SAR (n+1) di domani è all'interno o oltre l'intervallo di prezzo di domani, allora appare il segnale di inversione di tendenza e l'algoritmo di calcolo dell'indicatore dovrebbe cambiare "le fasi".

Non appena avviene l'inversione di tendenza, ovvero la fase dell'algoritmo cambiata, il valore dell'indicatore PSAR per un nuovo trend viene impostato sull'ultimo EP registrato del trend precedente. L'EP è fissato al punto più alto, se il nuovo trend è ascendente e al punto più basso, se il nuovo trend è discendente. L'AF viene riportato al valore iniziale del 2%.

L'indicatore PSAR può essere utilizzato come stop loss durante il trading sul Forex. Il valore dell'indicatore tecnico è sempre in ritardo rispetto al prezzo, motivo per cui quando si entra nel mercato è possibile impostare uno stop loss al valore corrente dell'indicatore. Ma prima, assicurati che tale approccio non violi la tua strategia di gestione del capitale nel trading sul mercato Forex. Inoltre, l'indicatore PSAR può essere utilizzato come take profit, quando la curva dell'indicatore si avvicina alla linea del prezzo o la attraversa.

È importante sapere che questo indicatore può dare molti falsi segnali se le operazioni sulla coppia di valute sono nell'intervallo orizzontale. Dovresti utilizzare questo indicatore solo se la tendenza può essere confermata da altri strumenti di analisi tecnica. In generale, il trading online non dovrebbe mai essere seguito prendendo decisioni utilizzando un solo strumento di analisi tecnica: usa sempre più strumenti. Prendi decisioni di trading sull'apertura e la chiusura delle posizioni solo se la maggior parte degli strumenti utilizzati fornisce lo stesso segnale di trading.

Dopo che la curva dell'indicatore PSAR ha attraversato la linea del prezzo, attendi fino a quando diversi punti successivi dell'indicatore confermino la formazione di un nuovo trend e solo allora apri posizioni. Chiudi le tue posizioni, quando la curva si avvicina al grafico del prezzo e lo attraversa. Il segnale dell'indicatore appare con il ritardo; quindi, se chiudi le posizioni troppo tardi, perderai una parte del profitto. Ricorda che dopo la formazione del nuovo trend, la sua forza è confermata dalla distanza tra i punti della curva dell'indicatore: più lunga è la distanza, più forte è il trend. Di norma, l'accelerazione del trend si verifica dopo 4-5 punti, ecco perché tale accelerazione può essere una buona conferma della corretta decisione di trading. Entrare nel mercato, quando il trend si è sufficientemente rafforzato, può essere pericoloso, perché c'è una grande probabilità del movimento correttivo o di inversione. Pertanto, è rischioso aprire posizioni nel momento in cui i punti della curva dell'indicatore PSAR sono troppo distanti.

 

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