Support service
×

Linie trendu

Linia prosta łącząca dwa sąsiednie dolne punkty przedstawia najniższy mianownik siły byka, a linia łącząca dwa sąsiednie szczyty przedstawia najniższy mianownik siły niedźwiedzia. Te linie nazywane są liniami trendu. Linie trendów służą do identyfikacji trendów.

W okresie wsparcia linia trendu wzrostowego przebiega przez dolne punkty wykresu; w momentach oporu linia trendu spadkowego przechodzi przez szczyty. Kontynuacja tych trendów pomaga prognozować ceny kupna/sprzedaży w przyszłych okresach.

Rys. 1. Linia trendu.

Najważniejszą cechą linii trendu jest wielkość jej kąta. Pokazuje dominującą siłę rynku.

Linie trendów to najstarsze narzędzia analityków technicznych. Obecnie do identyfikacji trendów wykorzystywane są metody obliczeniowe, takie jak średnie kroczące i regresja liniowa, filtr pionowo-poziomy, zygzak, system kierunkowy (Directional system), MACD.

Jak narysować linię trendu?

Większość analityków wyznacza linie trendu przez skrajne szczyty i dołki, ale lepiej przeprowadzać je przez skrajne punkty danego obszaru. Chodzi o to, że skoki mogą być spowodowane krótkoterminową paniką tłumu i krótkoterminowymi spekulacjami.

Victor Sperandeo w swojej książce Trader Vic zaproponował inną metodę wykreślania. Sugeruje przeprowadzenie linii trendu wzrostowego od najniższego punktu cenowego okresu do najniższego punktu cenowego najwyższego poziomu, który poprzedza najwyższy szczyt okresu. Odcinek linii trendu między tymi dwoma punktami może nie przecinać się z wykresem. Przecięcie z linią trendu to pierwsza oznaka zmiany trendu. Druga oznaka to sytuacja, w której cena nie zdołała pokonać poprzedniego górnego poziomu ceny. Trzecia - cena spadła poniżej poprzedniego niższego poziomu. Jest to oznaka odwrócenia trendu.

Oszacowanie linii trendu

Najważniejszą cechą linii trendu jest kąt jej nachylenia. Oszacowanie linii trendu odbywa się na podstawie pięciu czynników: tymczasowej podstawy wykresu linii trendu, długości, liczby punktów dotykających wykresu cen, kąta nachylenia i wielkości sprzedaży.

Wraz ze wzrostem tymczasowej podstawy wykresu rośnie znaczenie linii trendu.

Im dłuższa linia trendu, tym jest bezpieczniejsza.

Im większa liczba dotknięć wykresu, tym linia trendu jest bezpieczniejsza.

Kąt pomiędzy linią trendu a osią poziomą pokazuje intensywność emocji w panującym wśród traderów dominujących nastroju.

Jeśli wolumeny sprzedaży rosną wraz ze zmianą ceny w kierunku linii trendu i maleją podczas korekt, jest to jego potwierdzenie. Jeśli wolumeny rosną wraz z linią trendu, na rynku może nastąpić odwrócenie, spadek wielkości sprzedaży zgodnie z ruchem wykresu cenowego od linii trendu stanowi również sygnał ostrzegawczy.

Odwrócenie linii trendu

Odwrócenie linii trendu może nastąpić tylko w przypadku, gdy ceny zamknięcia znajdują się po drugiej stronie linii trendu. Niektórzy analitycy uważają linię trendu za „przerwaną”, jeśli głębokość penetracji wynosi nie mniej niż 2-3% ceny (na przykład 8-12 USD, gdy uncja złota kosztuje 400 USD).

Zasady tradera

1. Otwieraj pozycje, które odpowiadają kierunkowi nachylenia linii trendu. Jeśli jest skierowana w górę, szukaj możliwości otwarcia pozycji kupna, unikając pozycji krótkich. Jeśli jest skierowana w dół, otwieraj krótkie pozycje, unikając zakupów.

2. Linie trendu wyznaczają [[Poziomy wsparcia i oporu| poziomy wsparcia i oporu]]. W przypadku wzrostu ceny w trendzie wzrostowym należy otwierać pozycję kupna, a kiedy cena spadnie poniżej linii trendu, należy ustawić stop loss.

3. Nachylenie linii trendu przewiduje gwałtowne zmiany. Jeśli nachylenie linii jest większe niż 450, złóż zlecenie zamknięcia pozycji po prawej stronie linii trendu i codziennie ponownie sprawdzaj spełnienie warunków.

4. Po odwróceniu stromej linii trendu ceny często wracają do ostatniej skrajnej wartości. Przy korekcyjnym wsparciu do poprzedniego poziomu cen spadek wolumenu sprzedaży i rozbieżność wskaźnika wyznaczają odpowiedni moment na otwarcie krótkiej pozycji. Obniżenie ceny do poprzedniego najniższego poziomu po odwróceniu linii trendu spadkowego jest odpowiednim momentem na otwarcie mało ryzykownej pozycji zakupu.

5. Linia kanału powinna być równoległa do linii trendu i służyć do określenia prawdopodobnego zysku.

Linia kanału

Kanał składa się z dwóch równoległych linii, pomiędzy którymi znajduje się wykres cen. Jeśli linia trendu wzrostowego przechodzi przez najniższe ceny podczas reakcji, linia kanału jest przeprowadzana przez najwyższe ceny oporów.

Oprócz linii trendu, linie kanałów powinny być przeprowadzone przez skrajne punkty okresu tymczasowego, nie biorąc pod uwagę ekstremów pośrednich. Istnienie linii kanału zwiększa znaczenie odpowiadającej jej linii trendu. Znaczenie linii kanału zależy bezpośrednio od liczby punktów, które dotykają wykresu cenowego.

Im szerszy kanał, tym silniejszy trend. Pozycja długa powinna być otwierana na poziomie odpowiadającym najniższej ćwiartce lub połowie szerokości kanału wraz ze wzrostem ceny; krótka pozycja jest otwierana w górnej ćwiartce lub połowie szerokości kanału przy spadku ceny. Pozycje są zamykane po przeciwnej stronie kanału.

Wstępna linia trendu

Linia trendu zwykle przebiega przez co najmniej dwa punkty. Istnieje jednak mało znana technika wykreślania linii trendu przez jeden punkt.

W okresie wsparcia po odwróceniu się linii trendu spadkowego można założyć, że trend spadkowy się skończył, a rozpoczął się wzrost. Po przeprowadzeniu linii przez dwa ostatnie szczyty otrzymamy linię kanału nowego trendu. Po poprowadzeniu do niej równoległej linii przez punkt odpowiadający ostatniej najniższej cenie otrzymamy linię nowego trendu. Ta linia pokazuje, gdzie powinniśmy czekać na następne minimum ceny. Linie, które zostały narysowane za pomocą tej techniki i poprowadzone przez najniższe punkty, z reguły działają lepiej niż linie, które przechodzą przez najwyższe punkty.

Linia trendu i skala

Dlaczego trend jest przedstawiany jako linia prosta? Modele liniowe są proste; są bardzo łatwe do zinterpretowania, a ponadto mogą odzwierciedlać główne tendencje, nawet jeśli proces jest nieliniowy. Z drugiej strony widoczna nieliniowość na wykresie cen może się okazać jedynie efektem „szumu” lub przypadkowych fluktuacji.

Jeśli na wykresie cenowym występuje wyraźna nieliniowość, którą można zaobserwować w dłuższych okresach czasu lub w okresach silnego wzrostu cen aktywów, rysowanie linii jest skomplikowane. Takie zmiany cen są zwykle opisywane przez zależność wykładniczą. W takim przypadku przy tworzeniu wykresu cen lepiej jest używać skali logarytmicznej. Najwyższe i najwyższe poziomy na takich wykresach są „umieszczane” wzdłuż linii prostych i można zastosować technikę analizy trendów opisaną powyżej.

Więcej o liniach trendu

Poziom ceny, który znajduje się poniżej punktu odwrócenia linii trendu i znajduje się na dystansie równym odległości mierzonej w pionie od linii trendu do ostatniego najwyższego punktu, służy do oceny zmiany ceny.

Rys. 2. Przebicie linii trendu.

Linie trendów można również rysować dla wykresów wielkości zakupów i wskaźników rynku. Linia trendu wzrostowego wolumenu zakupów potwierdza aktualny trend cen; trend spadkowy oznacza niechęć podążania uczestników rynku za obecnym trendem. Spośród wskaźników technicznych, Relative Strength Index (RSI) dobrze nadaje się do analizy linii trendu. Odwrócenie jego linii często następuje przed odwróceniem linii trendu.


Proszę wypełnić poniższy formularz:

Jak oceniasz otrzymane wsparcie?

Komentarze:

Nie wymagane

Your feedback is very important to us.
Thank you for taking the time to complete our online survey.

smile""