Анализ EUR/USD 5M.

В течение третьего торгового дня новой недели пара EUR/USD продолжала двигаться в привычном для себя стиле. А именно – отсутствие тренда и слабая волатильность. В среду волатильность составила 36 пунктов, что даже меньше, чем «мало». Тем не менее, трейдеры уже должны были привыкнуть к таким «телодвижениям» пары, так как они продолжаются уже несколько месяцев. Как ни странно, но сегодня даже была макроэкономическая статистика. То есть рынкам в течение дня было на что реагировать. Другое дело, что они не посчитали необходимым это делать. Отчет по европейской инфляции за сентябрь получился максимально не интересным, так как фактическое значение(3,4%) совпало и с предыдущим, и с прогнозным. Таким образом, никаких особых выводов после этого отчета сделать не получается. На иллюстрации четко видно, что после публикации этого отчета ничего не поменялось (цифра «1» на иллюстрации). Теперь перейдем к торговым сигналам. Он, в принципе, был сформирован только один в течение среды. Зато какой! Яркий пример того, что называется сильным сигналом. Обращаем сразу внимание трейдеров, что линия Киджун-сен в течение дня повысилась, что отлично видно на 4-часовом таймфрейме, откуда она и переносится каждый день. И именно благодаря этому и сформировался сигнал на покупку. После его формирования цена преодолела уровень сопротивления 1,1641, не отскочив от него, поэтому оснований для закрытия длинных позиций не было. Уже вечером, когда цена так и не сформировала сигнал на продажу, можно было закрывать вручную лонги в прибыли около 25 пунктов. Отличный результат!

Анализ EUR/USD 1Н.

На часовом таймфрейме также отлично видно, как пара евро/доллар скорректировалась к критической линии и при этом сохранила текущую восходящую тенденцию. Таким образом, мы вправе ожидать продолжения движения на Север, которое по-прежнему очень трудно объясняется, с точки зрения фундаментального анализа. Мы видим, что большую часть макроэкономической статистики рынки просто игнорируют, а фундаментальные темы, которые сейчас имеются, не оказывают никакого влияния на рынки. Единственное, что можно отметить – рынки, возможно, продолжают избавляться от доллара на фоне ослабления веры в то, что ФРС объявит в ноябре о начале сворачивания программы QE. В четверг мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,1612, 1,1666 и 1,1704, а также линии Сенкоу Спан Б(1,1582) и Киджун-сен(1,1620). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут менять свое положение, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 21 октября календари макроэкономических событий в Евросоюзе и Штатах опять будут пустовать. Чисто теоретически можно было бы обратить внимание на отчет по количеству первичных и повторных заявок на пособия по безработице, но вероятность того, что рынки отработают его, ничтожно мала. Таким образом, похоже, нас ждет очередной день с минимальной волатильностью.

Рекомендуем к ознакомлению:

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 21 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ отчета COT.

В течение последней отчетной недели(5 – 11 октября) настроение некоммерческих трейдеров практически не изменилось. Даже стало чуть менее «медвежьим». Но все-таки уже именно «медвежьим», так как впервые за долгое время общее количество открытых ордеров на продажу у группы «Non-commercial» превышает общее количество открытых контрактов на покупку(222 тысячи против 203 тысяч). В течение отчетной недели профессиональные трейдеры открыли 5,7 тысяч контрактов Buy и 2,4 тысячи контрактов Sell. Таким образом, нетто-позиция увеличилась на 3,3 тысячи контрактов, но такое изменение для общей картины вещей считается мизерным. Мы обращаем внимание на другой факт. В начале этого году нетто-позиция крупных игроков превышала 150 тысяч, и с тех пор европейская валюта подешевела всего лишь на 6 центов, а нетто-позиция потеряла около 170 тысяч контрактов. Мы считаем, что европейская валюта слишком слабо подешевела, учитывая изменения в данных о контрактах у профессиональных игроков. Мы также обращаем внимание на тот факт, что европейская валюта падает очень слабо. Как мы уже не раз подсчитывали, приблизительно на 15 пунктов в день. Правда, каждый день, но волатильность при этом все равно остается очень слабой. Именно слабая волатильность заставляет сомневаться во всем, что происходит сейчас с парой. Доллар США по-прежнему не выглядит той валютой, которая может в ближайшее время показать сильный тренд. Но, тем не менее, именно она продолжает расти уже больше месяца. В итоге отчеты COT показывают сейчас весьма вероятное продолжение падения евровалюты. Но мы также рекомендуем соотносить эти выводы с текущей технической картиной.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.

Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».