Support service
×

Vážený klouzavý průměr

Vážený klouzavý průměr (WMA) je jedním z typů [[Moving_Averages|klouzavých průměrů (MA)]].

 

Základní nevýhodou [[Jednoduchého klouzavého průměru | jednoduchý klouzavý průměr (SMA)]] je přiřazení stejné váhy všem cenám bez ohledu na jejich vzdálenost od aktuálního okamžiku.

Za účelem odstranění této nevýhody byl vytvořen vážený klouzavý průměr. Při výpočtu se váha rozdělí tak, aby nejnovější ceny měly vyšší váhu.

 

WMA (N) = (W1*X1 + W2*X2 + … + WN*XN) / (W1 + W2 + … + WN),

 

kde W1 < W2 < … < WN.

 

Výpočet váhy se může lišit v závislosti na konkrétním WMA. Existuje spousta alternativ WMA, které používají různé varianty výpočtu váhy. Například v případě lineárního WMA se období rovná 5:

 

WMA (5) = (1 * X1 + 2 * X2 +… + 5 * X5) / (1 + 2 +… + 5).

 

Stejně jako SMA reaguje WMA při vstupu do trendu a jeho opuštění se zpožděním. Zpoždění je však významně menší, protože vzhledem k vyšším váhám nejnovějších cen dochází k reakci na změnu cen mnohem dříve.

WMA je aritmetickým vážením cenových výkyvů během určitého období. Jako analytický nástroj odstraňuje část nepřesností SMA, ale nevyhýbá se jim.

 

Použití: Použití WMA je podobné použití SMA.

 

Nevýhody:

 

1. Zpoždění při vstupu a výstupu z trendu je obvykle značné, ale je menší než u SMA. Jak již však bylo zmíněno, kvůli vyšší váhy posledních cen reaguje na změnu ceny rychleji.

 

2. Během obchodování na straně (obchodní rozpětí) dává WMA spoustu falešných signálů a způsobuje ztráty, což je také nevýhodou SMA.

 

3. Vzhledem k tomu, že poslední ceně je přidělena nejvyšší váha, při vstupu do cenového výpočtu, na rozdíl od úrovně tržní ceny, se WMA mění více než SMA, i když během výstupu z této ceny není dán druhý falešný signál.


Share your opinion

Comments:

not required

Your feedback is very important to us.
Thank you for taking the time to complete our online survey.

smile""