Служба поддержки
×

Виважене ковзне середнє (Weighted moving average)

Виважена ковзне середнє (Weighted moving average) - один з різновидів [[ковзні середні (Moving averages)|змінного середнього]].

Істотний недолік [[Просте ковзне середнє (Simple moving average)|простого змінного середнього]] - це привласнення при його розрахунку однакових ваг всім цінами незалежно їх віддаленості від поточного моменту. Для усунення цього недоліку було придумано зважене ковзне середнє. При його розрахунку ваги підбираються так, що останні ціни мають більшу вагу.

WMA(N) = (W1*X1 + W2*X2 + … + WN*XN) / (W1 + W2 + … + WN),

причому W1 <W2 <... <WN.

Варіанти розрахунку ваг можуть варіюватися в залежності від модифікації виваженого змінного середнього. Існує безліч модифікацій зваженої ковзної, що використовують різні варіанти розрахунку ваг. Наприклад, в разі лінійно-зваженої ковзної середньої з періодом 5:

WMA(5) = (1*X1 + 2*X2 + … + 5*X5) / (1 + 2 + … + 5).

Як і у простого ковзаючого - зважене ковзне середнє має запізнювання на вході в тренд і на виході з тренду, але набагато менше, бо завдяки наданню останнім цінами великих ваг, реакція на зміну ціни настає набагато раніше.

Зважена змінна середня є арифметичним зваженим коливання цін за певний період. Як аналітичний інструмент вона знімає частину недоліків звичною, але не усуває їх повністю.

Використання:

Використання зваженої ковзної середньої схоже з використанням звичайної ковзної середньої.

Недоліки:

1. Запізнення на вході в тренд і на виході з тренду як правило значне, алеменше ніж у простого ковзаючого, адже, як уже згадувалося вище, завдяки доданню останнім цінами великих ваг, вона швидше реагує на зміну ціни.

2. У боковику (торговому діапазоні) зважена дає дуже багато хибних сигналів і веде до збитків, що є також недоліком і простої ковзної.

3. У зв'язку з тим, що останній ціні дана найбільша вага, при вході в розрахунок ціни, що відрізняється від рівня цін на ринку, зважене ковзне середнє змінюється сильніше ніж звичайне, проте при виході цієї ціни з розрахунку ковзаючого вторинний помилковий сигнал не подається.


Поділіться думкою

Чи була інформація корисною?

Коментарі:

не обов'язково для заповнення

Благодарим за уделенное время и отзыв.
Ваше мнение очень важно для нас.

smile""