Служба поддержки
×

Експоненціальне ковзне середнє (Exponential moving average)

Одним з різновидів [[ковзні середні (Moving averages)|змінного середнього]] є експоненціальне ковзне середнє (exponential moving average, EMA). Його можна розуміти як зважене ковзне середнє, у якого ваги зменшуються експоненціально з віддаленістю прийнятого в розрахунок торгового періоду від поточного. Такий розподіл дозволяє зосередитися при аналізі на поточних цінах і не пропустити важливі торговельні сигнали. Експоненціальна змінна середня зменшує лаг, надаючи більшої ваги останнім цінами в порівнянні з більш далекими цінами. Це дозволяє значно швидше реагувати на поточні зміни ціни в порівнянні з простою ковзної середньої. Вага, яка надається останньою ціною, залежить від періоду ковзної середньої. Чим коротший період Exponential Moving Average, тим більшу вагу надаватиметься останньою ціною. Наприклад, 10-періодна Exponential Moving Average середня дає вага останньої ціною в 18,18%, в той час, як 20-періодна - 9,25%. Однак при цьому розрахунок експоненційної ковзної середньої набагато складніший розрахунку звичною.

Математична формула для розрахунку експоненціального змінного середнього є рекурсивною та при значенні коефіцієнта згладжування рівному n має вигляд:

EMA(n) = k * P(n) + (1-k) * EMA(n-1),

де P(n) - ціна закриття поточного торгового періоду, EMA(n-1) - значення експоненціального змінного середнього, розрахованого для попереднього торгового періоду і k - регулюючий коефіцієнт. Початкове значення EMA(1) приймається рівним ціні найпершого торгового періоду, який береться до розгляду, тобто P(1). Чим більше значення регулюючого коефіцієнта k, тим краще крива експоненціального змінного середнього аппроксимує графік, бо більше значення надається поточними цінами. Справедливо і зворотне твердження, що для маленьких значень регулює коефіцієнта k більше значення надається минулим торговим періодам. Залежно від торгової платформи використовуються різні значення коефіцієнта. На практиці часто використовується значення 2/3.

Криві експоненціального змінного середнього трактуються, так само як і криві простого змінного середнього при технічному аналізі валютного ринку Форекс. Вони дають схожі сигнали входу на ринок і виходу з ринку. У процесі аналізу слід знати, яке значення регулюючого коефіцієнта використовується торговою платформою. Криві експоненціального змінного середнього швидше реагують на зміну цін при більшому значенні такого коефіцієнта, бо надають більшу вагу поточному торговому періоду. Особливо це актуально в разі непередбачених швидких змін ринку в момент виходу економічних новин або інтервенцій великих учасників ринку Форекс.

Криві експоненціального змінного середнього часто використовуються при короткочасній торгівлі, бо вони дозволяють відловлювати швидкі зміни цін на валютному ринку. Для порівняння, криві простого ковзного середнього, навпаки, використовуються в довгостроковій торгівлі, бо добре показують довгострокові тенденції. Тому, вибір технічного індикатора залежить від торгової тактики, застосовуваної трейдером в конкретний момент часу.


Поділіться думкою

Чи була інформація корисною?

Коментарі:

не обов'язково для заповнення

Благодарим за уделенное время и отзыв.
Ваше мнение очень важно для нас.

smile""