Служба поддержки
×

Лінії тренду

Пряма, що з'єднує дві сусідні точки западин, показує нижчий деномінатор сили биків, а лінія, що з'єднує дві сусідні вершини, показує нижчий деномінатор сили ведмедів. Ці лінії називаються лініями тренду. Лінії тренду служать для виявлення трендів.

У період підтримки лінія зростаючого тренду проводиться через нижчі точки діаграми; в моменти опору лінія спадного тренду проходить через вершини. Продовження цих ліній на майбутні періоди допомагає прогнозувати ціни купівлі/продажу.

Найважливіша характеристика лінії тренду - це величина її кута. Вона показує домінуючу силу ринку.

Лінії тренду - найстаріші інструменти технічних аналітиків. В цей час для виявлення трендів використовуються обчислювальні методи, такі як ковзаючі середні та лінійна регресія, Вертикально-горизонтальний фільтр, Зигзаг, Система напрямків (Directional system), MACD.

Як побудувати лінію тренду?

Більшість аналітиків будують лінії трендів через екстремальні верхні та нижні точки, але краще їх будувати через крайні точки заданої області. Річ у тому, що викиди пов'язані з короткочасними панічними настроями натовпу і короткостроковими спекуляціями.

Віктор Сперандео (Victor Sperandeo) в своїй книзі Trader Vic запропонував інший метод побудови. Він пропонує проводити лінію зростаючого тренду від точки найнижчої ціни періоду до точки нижчих цін за максимальний рівень, яка передує найвищому піку періоду. Відрізок лінії тренду між двома цими точками може не мати перетину з графіком. Перетин з лінією тренду - перша ознака того, що тренд змінюється. Друга ознака - коли ціна не змогла подолати попередній верхній рівень цін. Третій - ціна опустилася нижче попереднього нижнього рівня. Це ознака розвороту тренду.

Оцінювання ліній тренду

Найголовнішою характеристикою лінії тренду є величина її нахилу. Оцінювання ліній тренду здійснюється за п'ятьма такими чинниками: тимчасова база діаграми лінії тренду, її тривалість, кількість зіткнень з графіком цін, кут нахилу та обсяги продажів.

Зі збільшенням тимчасової бази діаграми підвищується важливість лінії тренду.

Чим триваліше лінія тренду, тим вона надійніше.

Чим більше число торкань з графіком цін має лінія тренду, тим вона надійніше.

Кут між лінією тренду і горизонтальною віссю відображає інтенсивність емоцій в домінуючих настроях натовпу.

Якщо обсяги продажів зростають при русі цін в напрямку лінії тренду і падають при корекціях - це служить її підтвердженням. Якщо ж обсяги збільшуються в міру наближення до лінії тренду - на ринку можливий перелом, також насторожує фактором є падіння обсягів продажів у міру віддалення графіка цін від лінії тренду.

Переломи на лінії тренду

Перелом лінії тренду може статися тільки в разі, якщо ціни закриття знаходяться по той бік лінії тренду. Деякі аналітики вважають лінію тренду пробитою, якщо глибина проникнення за неї становить не менше 2-3% пунктів від ціни (наприклад, 8-12$ за 400$ за унцію золота).

Правила для трейдерів

1. Відкривати позиції, відповідні напрямку нахилу лінії тренду. Якщо вона спрямована вгору - шукати можливості відкриття на покупку, уникаючи коротких позицій. Якщо спрямована вниз - відкривати короткі позиції, уникаючи покупок.

2. Лінії тренду встановлюють рівні [[Підтримка, опір і види тренду|підтримки та опору]]. При зростанні цін під час зростаючого тренду слід відкриватися на покупку, при падінні нижче лінії тренду намітити захисне закриття.

3. Крутість лінії тренду передбачає різкі переломи. Якщо лінія крутіше, ніж 450, встановіть наказ на закриття позиції праворуч по лінії тренду, щодня перевіряючи виконання його умов.

4. Після перелому крутої лінії тренду ціни часто повертаються до свого останнього екстремального значення. При коректує підтримки до старого рівня цін падіння обсягів продажів і дивергенція індикатора визначають відповідний момент для відкриття короткої позиції. Аналогічно зниження цін до попереднього низького рівня після перелому лінії спадного тренду є слушним моментом відкриття малоризикової позиції на покупку.

5. Паралельно лінії тренду слід побудувати лінію каналу і використовувати її для визначення розмірів можливого прибутку.

Лінія каналу

Канал складається з двох паралельних ліній між якими знаходиться графік цін. Якщо лінія зростаючого тренду проходить через нижчі ціни при реакціях, лінія каналу проводиться по верхніх цінами підтримок.

Як і лінії тренду, лінії каналу краще будувати по крайніх точках тимчасового інтервалу, не беручи до уваги проміжні екстремуми. Саме по собі існування лінії каналу підсилює значення відповідної їй лінії тренду. Значення ж самої лінії каналу безпосередньо залежить від числа точок дотику її з графіком цін.

Чим ширше канал, тим сильніше тренд. Відкривають довгу позицію на рівні, відповідному нижньої чверті або половині ширини каналу, при зростанні ціни; відкриваються коротко на верхній чверті або половині ширини каналу при її падінні. Закриваються на протилежному боці каналу.

Попередня лінія тренду

Зазвичай лінія тренду будується принаймні по двох точках. Однак існує маловідома техніка побудови лінії тренду, що проходить через одну точку.

У період підтримки після перелому лінії спадного тренду, можна припустити, що скінчився регресний тренд і почався зростаючий. Провівши лінію через точки двох останніх піків, отримуємо лінію каналу нового тренду. Провівши паралельну їй лінію через точку, відповідну останньої низькою ціною, отримуємо лінію нового тренду. Ця лінія показує, де чекати наступного мінімуму цін. Побудовані таким чином лінії, що проходять через нижчі точки, працюють, як правило, краще аналогічно побудованих ліній, що проходять по вершинах.

Лінія тренду і шкали

Чому тренд представляється у вигляді прямої лінії? Лінійні моделі прості, легко інтерпретуються і, крім того, здатні відображати основні тенденції, навіть якщо процес нелінійний. З іншого боку, видима нелінійність на діаграмі цін може виявитися лише результатом дії шуму, випадкових флуктуацій.

При наявності явної нелінійності на графіку цін, яка іноді спостерігається на тривалих інтервалах часу або в періоди бурхливого зростання цін по окремих активів, побудова лінії тренду важко. Такі зміни цін зазвичай описуються експоненціальною залежністю. В цьому випадку при побудові діаграми цін найкраще використовувати логарифмічну шкалу. Піки та западини на таких діаграмах укладаються уздовж прямих, і можна використовувати описану вище техніку аналізу трендів.

Ще про лінії тренду

Рівень цін, що знаходиться під точкою перелому лінії тренду, на відстані, рівному відстані, виміряного по вертикалі, від лінії тренду до останньої вершини, служить оцінкою зміни цін.

Лінії тренду можна будувати також для діаграм обсягів продажів і для індикаторів ринку. Лінія зростаючого тренду обсягів продажів підтверджує поточний тренд цін, регресний тренд обсягів означає відмову учасників ринку дотримуватися поточного тренду. Серед технічних індикаторів гарну відповідність при аналізі ліній тренду дає Індекс відносної сили (RSI). Перелом його ліній тренду часто настає перед переломом тренду цін.


Поділіться думкою

Чи була інформація корисною?

Коментарі:

не обов'язково для заповнення

Благодарим за уделенное время и отзыв.
Ваше мнение очень важно для нас.

smile""