ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ำหนัก (WMA) เป็นหนึ่งในตัวแปรของ [[Moving_Averages|moving averages (MA)]]
ข้อเสียที่ควรทราบของ [[Simple moving average |simple moving average (SMA)]] คือการกำหนดการถ่วงน้ำหนักที่เท่ากันต่อทุกราคา โดยไม่คำนึงถึงความห่างจากช่วงเวลาปัจจุบัน
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงรเำหนักถูกสร้างขึ้นมาเพื่อจำกัดข้อเสียตรงนี้ ในกระบวนการคำนวณตามถ่วงน้ำหนักถูกเลือกมาด้วยวิธีนี้เอง ซึ่งราคาล่าสุดเกือบทั้งหมดมีการถ่วงน้ำหนักสูงขึ้นกว่าเดิม
WMA (N) = (W1*X1 + W2*X2 + … + WN*XN) / (W1 + W2 + … + WN),
where W1 < W2 < … < WN.
การคำนวณค่าถ่วงน้ำหนักแตกต่างออกไป โดยขึ้นอยู่กับการปรับเปลี่ยนของ WMA มีตัวแปรของ WMA มากมายซึ่งจะปรับใช้กับตัวแปรต่างๆของการคำนวณค่าถ่วงน้ำหนัก ตัวอย่างเช่น กรณีที่มีเส้น WMA ระยะจะเท่ากับ 5:
WMA (5) = (1*X1 + 2*X2 + … + 5*X5) / (1 + 2 + … + 5).
WMA เป็นการชะลอเข้าสู่แนวโน้มและออกจากมันอย่าง SMA แต่จะพบได้น้อยลงเมื่อการถ่วงน้ำหนักสูงขึ้นกว่าเดิมในราคาปัจจุบันส่วนมาก ปฏิกริยาต่อการเปลี่ยนแปลงราคาเกิดขึ้นในตอนแรก
WMA เป็นตัวถ่วงน้ำหนักทางเลขคณิตของตัวแปรราคาตลอดทั้งระยะเวลา สำหรับตราสารเพื่อการวิเคราะห์ มันลบไปส่วนหนึ่งของ SMA ที่ไม่ตรงแต่ก็ไม่ได้หลีกเลี่ยงออกไป
การใช้งาน: WMA มีการใช้งานคล้ายกับ SMA
ข้อเสีย:
1.การชะลอเข้าและออกจากแนวโน้มเป็นสิ่งสำคัญ แต่จะน้อยลงใน SMA อย่างไรก็ตามที่ได้กล่าวไว้ตามการถ่วงน้ำหนักที่สูงขึ้นของราคาสุดท้าย มันมีปฏิกริยาเร็วขึ้นกว่าเดิมต่อการเปลี่ยนแปลงราคา
2.ทางด้านข้าง (ระยะการซื้อขาย) WMA ให้สัญญาณผิดพลาดออกมาอย่างมากมายและก่อให้เกิดการขาดทุน ที่ถือว่าเป็นข้อเสียของ SMA
3.สำหรับราคาล่าสุดส่วนมากจะได้รับการถ่วงน้ำหนักสูงสุดในการเข้าสู่การหมุนเวียนราคา ซึ่งแตกต่างจากระดับราคาตลาด โดย WMA เปลี่ยนแปลงไปมากกว่า SMA แม้ว่าในตำแหน่งออกของราคา จะไม่ได้รับสัญญาณผิดพลาดอันดับสอง
