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La moyenne mobile simple

La forme simple des [[Moyennes mobiles|moving average (MA)]] est une moyenne mobile simple, SMA. Ce type d'indicateur d'analyse technique est représenté par une courbe sur le graphique des prix, dont la tâche principale est d'égaliser (ou de filtrer) les changements de prix, afin de montrer les principales tendances de prix pour une paire de devises.
Les courbes SMA se rapprochent du graphique des prix. Pour comprendre ces courbes, il est important de comprendre le principe de leur tracé. Pour un certain point temporel situé sur l'axe des x dans le processus de construction, un certain nombre de points récents sont pris en compte, en fonction du coefficient de lissage choisi. La valeur (le prix) de tous les points est résumée, et le résultat est divisé par le coefficient. Par conséquent, du point de vue mathématique, la SMA est une moyenne arithmétique. La majorité des applications d'analyse technique réalisent les courbes SMA automatiquement, mais il faut tout de même comprendre la formule mathématique du tracé.

Pour la valeur du coefficient de lissage n, la formule mathématique du SMA est la suivante :

SMA = (P(n) + P(n-1) + … + P(1)) / n,

où P(n) - est le prix de clôture de la période actuelle, P(n-1) - le prix de clôture de la période de trading précédente, et ainsi de suite.

Plus le coefficient de lissage est grand, plus les périodes de trading précédentes sont prises en compte, et plus la courbe devient lisse. Comme le montre la formule, chaque point n a la même importance dans le tracé de la courbe SMA. Cela signifie que pour un certain moment (de la période de trading), le prix actuel a la même importance que le nombre de prix précédents. Ainsi, plus la valeur du coefficient est grande, moins la courbe SMA rappelle le graphique des prix. Les courbes dont le coefficient est le plus élevé permettent d'observer la tendance à long terme, tandis que celles dont le coefficient est le plus faible permettent d'observer une tendance à court terme. L'angle d'inclinaison des courbes permet d'observer la force (la vitesse) du mouvement du marché. Parfois, pour construire les courbes d'analyse avec les prix de clôture et d'ouverture, les prix bas et hauts sont utilisés.

Les courbes SMA permettent de prévoir l'évolution du taux de change puisqu'elles reflètent le mouvement des prix.
Plus le coefficient de lissage de la SMA est grand, plus la courbe est plate. Plus la courbe est lisse, plus elle réagit lentement aux changements de prix du marché. Par conséquent, en analysant les SMA avec un coefficient élevé, nous risquons de laisser passer une bonne occasion d'entrer ou de sortir du marché, ce qui entraînera une perte de profit. Au contraire, moins le coefficient de lissage du SMA est élevé, moins la courbe est plate. La courbe moins plate réagit plus rapidement aux changements de prix du marché. Mais en analysant les SMA à faible coefficient, nous risquons de prendre une décision inopportune concernant l'entrée ou la sortie du marché et de subir des pertes, car cet indicateur est davantage influencé par le bruit statistique - les pics de prix accidentels. Ces pics se produisent sur le Forex lorsque des indicateurs économiques importants de l'analyse fondamentale sont publiés, ou lors d'interventions significatives des participants au marché. Il existe donc un compromis entre une ouverture de position opportune et une ouverture de position erronée.

Les courbes SMA sont efficaces lorsqu'une tendance particulière s'est formée sur le marché. S'il n'y a pas de tendance, et que la transaction est maintenue à l'intérieur du diapason horizontal, les courbes SMA peuvent donner de nombreux faux signaux, c'est pourquoi il est irrationnel de les utiliser. Souvent, pour prendre une décision, on analyse les courbes dans leur ensemble, en prenant en considération un certain nombre de courbes avec des coefficients différents. Il est admis d'analyser les angles d'inclinaison des courbes, leur entrecroisement et leur croisement sur le graphique des prix, la direction (à la hausse ou à la baisse), le moment où le croisement se produit, et un certain nombre d'autres facteurs. Certains de ces facteurs, indiquant le début, la confirmation ou la fin de la tendance, sont donnés ci-dessous :

- la force de la tendance haussière est confirmée si le graphique des prix est au-dessus de la courbe SMA ; et la force baissière est confirmée lorsque le graphique des prix est en dessous de cette courbe.

- le virage à la hausse de la courbe SMA avec l'inclinaison positive du graphique des prix dénote un signal d'achat ; tandis que son virage à la baisse avec l'inclinaison négative du graphique des prix dénote un signal de vente.

- le croisement par la courbe des prix de la courbe SMA vers le bas (avec l'inclinaison des deux étant négative) est lu comme un signal de vente, le croisement vers le haut (avec l'inclinaison positive des deux) est lu comme un signal d'achat.

- le croisement vers le haut par la courbe SMA longue de la courbe SMA courte est considéré comme un signal d'achat, et vice versa.

- en supposant que les courbes SMA sont orientées vers le haut ou vers le bas, on détermine le type de tendance : ascendante, descendante (court terme, moyen terme, long terme).

- les moments où il y a la plus grande divergence entre les deux courbes SMA avec des paramètres différents sont considérés comme un signal pour un éventuel changement de tendance.

Les courbes SMA présentent un inconvénient important, à savoir que tous les prix qui les composent ont le même poids. Il serait plus logique de donner plus de poids aux prix récents et moins de poids aux prix anciens. Cette approche pourrait permettre d'éviter les problèmes du graphique des prix avec l'analyse des changements de prix rapides, qui ont déjà été discutés. En effet, de tels changements influenceraient davantage le point de temps actuel de la courbe SMA, et moins les points de temps suivants. Cette approche est illustrée par les indicateurs de la moyenne mobile exponentielle et pondérée.


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