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Le SAR parabolique

Le SAR parabolique
Un autre indicateur d'analyse technique auquel il faut prêter attention dans le processus d'apprentissage du Forex est le système d'arrêt et de renversement parabolique (PSAR). Cet indicateur a été développé par le célèbre trader Welles Wilder, qui a beaucoup contribué à la recherche et au développement de l'analyse technique des marchés financiers. En utilisant cet indicateur de manière appropriée, on peut réduire de manière significative le nombre d'erreurs de trading et ainsi augmenter les profits.

Le nom du système est dérivé de sa forme parabolique qui suit les mouvements de prix sous la forme d'une ligne pointillée. La forme parabolique de l'indicateur est expliquée par la formule mathématique. La condition importante de l'utilisation de cet indicateur est l'existence d'une tendance bien définie sur le marché - dans ce cas, l'indicateur peut donner un bon signal que la tendance s'affaiblit ou s'inverse, c'est-à-dire le bon signal pour la fermeture de la position d'un côté et son ouverture possible à un autre. Si la fluctuation du prix émerge dans la gamme horizontale, alors cet indicateur peut donner beaucoup de faux signaux. Par conséquent, avant d'utiliser l'indicateur, vous devez rechercher sur le marché la présence d'une tendance existante sur la paire de devises analysée. Pour cela, vous pouvez avoir besoin d'instruments d'analyse technique tels que les niveaux de support et de résistance, les modèles de renversement de tendance, les modèles de continuité de tendance, les moyennes mobiles, les bandes de Bollinger, la convergence/divergence de la moyenne mobile (MACD), et autres.


L'indicateur est une courbe en pointillés. Chaque point correspond à sa propre période de négociation en fonction de l'échelle prédéterminée du graphique des prix, mais, généralement, on utilise des graphiques quotidiens. Si la courbe de l'indicateur est placée en dessous de la ligne de prix, elle signale une tendance à la hausse. Si la courbe est au-dessus de l'indicateur de prix, elle signale une tendance à la baisse. À ce moment-là, lorsque la courbe de l'indicateur croise la ligne de prix, la tendance s'affaiblit et il y a de fortes chances que la tendance s'inverse. L'approche de la courbe du système PSAR de la ligne des prix témoigne de l'affaiblissement de la tendance. La distance entre les points montre l'intensité de la tendance - plus la distance est grande, plus la tendance est forte. Mais n'oubliez pas que la tendance peut s'inverser à grande vitesse !

On peut remarquer que la courbe de l'indicateur est en pointillés. Lorsque la courbe croise la ligne de prix, le point suivant de l'indicateur saute du côté opposé de la ligne de prix. Ce comportement est déterminé par un algorithme bien défini. Cet algorithme est basé sur deux concepts : un point extrême et un facteur d'accélération. Pendant la tendance à la hausse, le point extrême est le prix le plus élevé de la tendance. Pendant la tendance à la baisse, le prix le plus bas est le point extrême. Dès que PSAR signale un renversement de tendance, l'algorithme varie en sens inverse. Lorsqu'un tel signal apparaît, le facteur d'accélération est remis à sa valeur initiale. Habituellement, il est fixé à une valeur de 0,02 (2 %) initialement. Ce facteur est augmenté de 0,02 chaque fois qu'un nouveau point extrême est enregistré et le point extrême est actualisé avec cette valeur. La même augmentation du facteur et le renouvellement de l'extrême apparaissent si le prix de clôture de la période de trading en cours est inférieur au point extrême de la tendance à la baisse. L'indicateur est calculé avec une avance dans le temps, c'est-à-dire que les données d'aujourd'hui sont utilisées pour le calcul de la valeur de l'indicateur pour demain. La formule mathématique pour l'estimation de l'indicateur SAR parabolique est une récursion et a la forme suivante :

SAR(n+1) = SAR(n) + AF * (EP – SAR(n)),
'
où SAR(n+1) est la valeur de l'indicateur pour demain,
SAR(n) est la valeur de l'indicateur pour aujourd'hui,
AF est un facteur d'accélération et EP est le dernier point extrême'.

En outre, pour l'estimation de l'indicateur, plusieurs conditions supplémentaires sont utilisées :
si la valeur du SAR(n+1) de demain se situe à l'intérieur ou au-delà de la fourchette de prix de la journée (n) ou de la journée (n-1) d'hier, alors sa valeur est fixée en dessous de la limite basse de cette fourchette. Par exemple, si pendant la tendance à la hausse, la valeur de l'indicateur est supérieure au prix le plus bas, enregistré au cours des deux derniers jours, y compris aujourd'hui, alors l'indicateur prend une valeur du prix le plus bas ; pour le mouvement à la baisse, la proposition inverse est correcte ;

si la valeur du SAR (n+1) de demain est à l'intérieur ou au-delà de la fourchette de prix de demain, alors le signal de renversement de tendance apparaît, et l'algorithme de calcul de l'indicateur doit passer aux «phases».

Dès que le renversement de tendance a lieu, c'est-à-dire que la phase algorithmique change, la valeur de l'indicateur PSAR pour une nouvelle tendance est fixée au dernier PE enregistré de la tendance précédente. L'EP est fixé au point le plus haut si la nouvelle tendance est à la hausse et au point le plus bas si la nouvelle tendance est à la baisse. L'AF est réinitialisé à la valeur initiale de 2 %.

L'indicateur PSAR peut être utilisé pour arrêter les pertes pendant les opérations de change. La valeur de l'indicateur technique est toujours en retard sur le prix ; c'est pourquoi, lorsque vous entrez sur le marché, il est possible de fixer un stop loss à la valeur actuelle de l'indicateur. Mais auparavant, assurez-vous qu'une telle approche n'enfreint pas votre stratégie de gestion du capital lors des opérations Forex. En outre, l'indicateur PSAR peut être utilisé comme take profit, lorsque la courbe de l'indicateur se rapproche de la ligne de prix ou la croise.

Il faut noter que cet indicateur peut donner de nombreux faux signaux si les transactions sur la paire de devises sont en diapason horizontal. Vous ne devriez utiliser cet indicateur que si la tendance peut être confirmée par d'autres instruments d'analyse technique. En général, le trading sur Internet ne doit jamais être accompagné de décisions prises en utilisant un seul instrument d'analyse technique - utilisez toujours plusieurs instruments. Ne prenez des décisions de trading sur l'ouverture et la fermeture de positions que si la plupart des instruments utilisés donnent le même signal de trading.

Après que la courbe de l'indicateur PSAR a franchi la ligne des prix, attendez qu'un certain nombre de points suivants de l'indicateur confirment l'apparition d'une nouvelle tendance et seulement alors ouvrez des positions. Fermez vos positions, lorsque la courbe s'approche de près du graphique des prix et le traverse. Le signal de l'indicateur apparaît avec un certain retard ; par conséquent, si vous fermez les positions trop tard, vous perdrez une partie du bénéfice. Rappelez-vous qu'après la formation d'une nouvelle tendance, sa force est confirmée par la distance entre les points de la courbe de l'indicateur - plus la distance est grande, plus la tendance est forte. En règle générale, l'accélération de la tendance a lieu après le 4-5ème point, c'est pourquoi une telle accélération peut être une bonne confirmation de la bonne décision de trading. Entrer sur le marché, lorsque la tendance s'est suffisamment renforcée, peut être dangereux car il existe une grande probabilité de mouvement de correction ou de retournement. Par conséquent, il est risqué d'ouvrir des positions au moment où la distance entre les points de la courbe de l'indicateur PSAR est longue.

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