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La moyenne mobile pondérée

La moyenne mobile pondérée (WMA) est une variété des [[Moyennes_mobiles|moving averages (MA)]].

L'inconvénient principal de la [[Moyenne mobile simple |simple moving average (SMA)]] est l'attribution de poids égaux à tous les prix, indépendamment de leur éloignement par rapport au moment actuel.
Pour éliminer cet inconvénient, la moyenne mobile pondérée a été créée. Lors de son calcul, les pondérations sont choisies de manière à ce que les prix les plus récents aient le poids le plus élevé.

WMA (N) = (W1*X1 + W2*X2 + … + WN*XN) / (W1 + W2 + … + WN),

où W1 < W2 < … < WN.

Le calcul des poids peut varier, en fonction de la modification de la WMA. Il existe de nombreuses alternatives de la WMA qui appliquent différentes variantes de calcul des poids. Par exemple, dans le cas de la WMA linéaire, une période est égale à 5 :

WMA (5) = (1*X1 + 2*X2 + … + 5*X5) / (1 + 2 + … + 5).

Comme la SMA, la WMA a un délai pour entrer ou sortir de la tendance. Mais il est nettement moins important car, en raison de la pondération plus élevée des prix les plus récents, la réaction au changement de prix se produit beaucoup plus tôt.
La WMA est une pondération arithmétique des variations de prix sur une période donnée. En tant qu'instrument analytique, elle supprime une partie des inexactitudes de la SMA mais ne les évite pas.

Utilisation : l'utilisation de la WMA est similaire à celle de la SMA.

Inconvénients

1. Le délai d'entrée et de sortie de la tendance est généralement important, mais il est inférieur à celui de la SMA. Cependant, comme nous l'avons mentionné, en raison de la pondération plus élevée des derniers prix, elle réagit plus rapidement au changement de prix.
 
2. Dans la partie latérale (la fourchette commerciale), la WMA donne beaucoup de faux signaux et provoque des pertes, ce qui est également l'inconvénient de la SMA.
 

3. Comme le prix le plus récent a le plus de poids, à l'entrée du calcul du prix, différent du niveau du prix du marché, la WMA change plus que la SMA, bien qu'à la sortie de ce prix, le deuxième faux signal ne soit pas donné.

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