Фьючерс USD/JPY (6J, июнь 2012 года) за 16 апреля 2012 года

Максимальное значение (High) – 80,95, Минимальное значение (Low) – 80,24, Цена закрытия (Close) – 80,45, Торговый диапазон (Range) – 71 пункт.

Показатели цены закрытия (Closing Price): Анализ горизонтальных дневных объемов показывает, что значение 80,45 (Closing Price) находится ниже предыдущего и в области наименьшего накопления объемов, поэтому данное значение не используем в качестве сильного уровня поддержки или сопротивления, при выборе дальнейшего направления движения цены.
Показатели экстремальных значений цены (High/Low Price): Сравнительный анализ экстремальных значений цены предыдущих двух дней показывает, что диапазон 16.04 имеет экстремальные значения ниже позапрошлого дня 13.04, а также недельного и месячного диапазонов, что говорит о формировании нисходящего тренда.
Показатели распределения объемов (Volume Price): В данное время цена находится выше 80,89 (Weekly pivot), 80,51 (Daily pivot) и ниже значения 82,78 (Monthly pivot) – флетовое расположение цены, медвежье трендовое расположение объемов.

Рынок Форекс (технический и волновой анализ)

Вчера, 17.04.12, USD/JPY, пробив защитный пивот 80,57 (Н1) и границу нисходящего наклонного канала (Н1), выросла до значения 80,91. В результате чего, была сформирована медвежья волна А,С (Н1), в волне А/В (H4, Daily) вниз, и в настоящее время идет формирование бычьей волны А/В (Н1). При пробое и закреплении цены выше значения 80,89 (Weekly pivot), ожидаем дальнейшего роста валютной пары по уровням сопротивления, вплоть до границы нисходящего наклонного канала (Н1). Скользящие средние 55 и 21 раскрыты и развернуты вверх, но находятся ниже тяжелой 233 – флет данного уровня.

Для похода валюты вверх необходим пробой и закрепление цены выше значения 80,89 (Weekly pivot), с формированием бычьей волны А,С/В (Н1).

Для похода валюты вниз необходим пробой и закрепление цены ниже значения 80,83 (Closing Price), с формированием медвежьей волны А,С/В (Н1).

Наиболее значимые уровни сопротивления (защищают от роста):
80,89 (Weekly pivot)
81,17 (точка разворота вверх)
81,84 (точка разворота вверх)
Нисходящий наклонный канал (Н1)
Уровни Фибоначчи

Наиболее значимые уровни поддержки (защищают от падения):
80,83 (Closing Price)
80,51 (Daily pivot)
80,29 (точка разворота вниз)
80,01 (точка разворота вниз)
Уровни Фибоначчи

Валюты-союзники и фондовые индексы:
Тренд определяется по скользящим средним 233, 55 и 21.
EUR/USD: Н1 – флет, Н4 – флет/вниз, Daily – флет/вниз, Weekly - флет
GBP/USD: Н1 – флет, Н4 – флет/вверх, Daily – флет, Weekly – флет/вниз
AUD/USD: Н1 – флет, Н4 – флет/вниз, Daily – флет, Weekly – флет/вверх
USD/CHF: Н1 – флет, Н4 – флет, Daily – флет, Weekly – флет/вниз
USD/CAD: Н1 – вниз, Н4 – флет, Daily – флет, Weekly – флет/вниз
USD/JPY: Н1 – флет/вниз, Н4 – флет, Daily – флет/вверх, Weekly – флет/вниз
США SP500: Н1 – флет, Н4 – флет, Daily – флет/вверх, Weekly – вверх
Валюты- союзники и фондовые индексы движутся разнонаправлено по отношению к доллару США (нет синхронности, в целом индеек доллара снижается).

Важные экономические новости, способные повлиять на движение валютной пары (время GMT+6):
17:00 USD Количество заявок на ипотечный кредит MBA – предыдущее -2.4%
В это время проявляем особую осторожность, повышение волатильности, сбитие отложенных ордеров (сделки лучше не открывать).

Резюме: Флет, идет накопление объемов для дальнейшего движения. На старших уровнях: Н4 – флет, Daily – флет/вверх, Weekly – флет/вниз. В случае пробоя и закрепления цены выше значения 80,89 (Weekly pivot), ожидаем дальнейшего роста валютной пары по уровням сопротивления, вплоть до границы нисходящего наклонного канала (Н1); при пробое и закреплении цены ниже значения 80,83 (Closing Price), ожидаем снижения по уровням поддержки, вплоть до защитного пивота 80,01 (Н4). В целом, ситуация остается неопределенной.

При открытии сделок не забываем об управлении рисками. Математическое ожидание должно быть положительным (тэйк - профит больше чем стоп-лосс).
 

Примечание:
Красные наклонные линии – волатильность валютной пары на торговую сессию.
А,В,С – волновой анализ, от них строятся уровни Фибоначчи и точки разворота и продолжения тренда (красные горизонтальный линии).
Красные горизонтальные линии - точки разворота или продолжения тренда (pivot points).
Голубые наклонные линии – наклонные каналы для определения тренда, также используются как сильные уровни поддержки и сопротивления.
Красные кружочки – сильные уровни поддержки и сопротивления (на них приостановка движения или разворот, пробой и закрепление под ними свидетельствует о сильном движении).
Желтые горизонтальные линии – максимальные объемы фьючерсного рынка (взяты с CME): Daily pivot – дневной, Weekly pivot– недельный и Monthly pivot– месячный. Используются как сильные уровни поддержки и сопротивления, а также по порядку их расположения определяется текущий тренд.
Зеленая линия – цена закрытия фьючерса (Closing Price) предыдущего дня.
Зеленый прямоугольник – зона покупок.
Красный прямоугольник – зона продаж.
Желтый прямоугольник – зона неопределенности, образуется при пересечении зон покупок и продаж.