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Volatilidade: o que é e como é calculado?

Traders profissionais vêem esse termo como o movimento do mercado de câmbio.

A volatilidade do mercado cambial é um indicador estatístico que reflete variações de preços durante um determinado período.

A volatilidade dos preços dos instrumentos financeiros é um critério importante para os traders. Antes de escolher um instrumento financeiro, o profissional precisa saber quais flutuações esperar, pois isso determina um lucro potencial.

Volatilidade: o que é e como é calculado?
É óbvio que oscilações acentuadas no valor de uma determinada moeda aumentam a probabilidade de lucro. Ao mesmo tempo, os riscos de perdas em caso de previsão incorreta também aumentam.

Como regra, a volatilidade da moeda é avaliada com base em dados históricos. Em outras palavras, os especialistas analisam uma dinâmica de preços no passado para preparar previsões sobre a potencial volatilidade. Essa abordagem é bastante racional, pois, até os participantes inesperientes do mercado conhecem a principal lei de mercado, que diz que a história é cíclica. Essa lei permite que os economistas façam previsões para o futuro, contando com o comportamento dos preços no passado.

É importante ressaltar que as flutuações de preços não ocorrem por conta própria. Portanto, é essencial entender o que determina a volatilidade de uma moeda. Os movimentos mais fortes são frequentemente desencadeados por fatores fundamentais que podem afetar a volatilidade do mercado, especificamente a publicação de relatórios econômicos importantes, decisões de política monetária tomadas pelos bancos centrais globais e outros eventos na esfera política de um país. No entanto, a volatilidade da moeda pode aumentar em razão de razões especulativas ou psicológicas, à medida que o mercado responde a qualquer coisa.


Calculadora de volatilidade

O arsenal de um trader de forex inclui muitas ferramentas que podem facilitar consideravelmente o processo de negociação, tornando redundantes os cálculos complexos. Hoje, a volatilidade do mercado pode ser medida com base em gráficos de volatilidade. No entanto, a volatilidade dos preços pode ser determinada visualmente e através de fórmulas.

Existem várias fórmulas para calcular a volatilidade dos preços que levam em consideração as peculiaridades de um ativo financeiro específico.

Fórmula para calcular a volatilidade da moeda
Calculadora de volatilidade
Onde, é um desvio padrão da lucratividade de um ativo e P é um período de tempo em termos anuais.

Os valores médios de são conhecidos para todos os instrumentos financeiros. Vamos supor que o desvio seja igual a 0.01 por um dia de negociação.

É importante ressaltar que os cálculos são feitos para a volatilidade média anual. Como existem 252 dias de negociação em um ano e, quando aplicamos a um dia de negociação, o período P é igual a 1/252.

Após preencher os valores obtidos na fórmula, recebemos o seguinte resultado:

Calculadora de volatilidade

Como você vê, é bem fácil.

Se você precisar ter o indicador de volatilidade por um determinado período de tempo, a fórmula assumirá a seguinte forma:

Calculadora de volatilidade

Onde é a volatilidade média anual e T é um determinado período de tempo.

Suponhamos que T seja igual a um mês ou 1/12 de um ano. Nesse caso, o cálculo se parece desta forma:

Calculadora de volatilidade

Qualquer trader ou investidor pode calcular a volatilidade histórica.

Para desenvolver uma estratégia de negociação, um trader de forex escolhe um método de análise e cria um sistema de gerenciamento de riscos por meio de preferências pessoais. Além disso, recomenda-se a um trader selecionar cuidadosamente um instrumento de negociação para trabalhar de acordo com o fator de volatilidade. Uma estimativa correta da volatilidade dos preços é um dos principais componentes do sucesso no mercado.