Volatiliti: apakah yang dimaksudkan dengan volatiliti dan bagaimana ia dikira?

Pedagang profesional mendefinisikan volatiliti sebagai pergerakan pasaran pertukaran asing.

Volatiliti pasaran tukaran mata wang asing adalah indikator statistik yang mencerminkan variasi harga semasa untuk tempoh tertentu.

Volatiliti harga untuk instrumen kewangan adalah ciri penting untuk peniaga. Sebelum memilih instrumen kewangan, seseorang pedagang itu perlu mengetahui apa volatiliti yang ramalkan, kerana ia boleh menentukan keuntungan yang berpotensi.

Volatiliti: apakah yang dimaksudkan dengan volatiliti dan bagaimana ia dikira?
Adalah jelas bahawa perubahan mendadak dalam nilai mata wang tertentu akan meningkatkan kebarangkalian keuntungan. Pada masa yang sama, risiko kerugian dalam keadaan ramalan yang tidak tepat juga meningkat.

Menurut peraturan, volatiliti mata wang dinilai berdasarkan kepada data sejarah. Dengan erti kata lain, pakar menganalisis harga dinamik pada masa lalu untuk menyediakan ramalan mengenai kemungkinan volatiliti. Pendekatan ini agak rasional kerana walaupun peserta pasaran baru tahu undang-undang pasaran utama mengatakan bahawa sejarah adalah kitaran. Undang-undang ini membolehkan ahli ekonomi membuat ramalan untuk masa hadapan, bergantung pada tingkah laku harga pada masa lalu.

Volatiliti harga tidak berlaku dengan sendirinya. Oleh itu, adalah penting, untuk memahami apa yang menentukan ketidakstabilan mata wang. Pergerakan terkuat seringkali dicetuskan oleh faktor-faktor asas yang boleh mempengaruhi kemeruapan pasaran, khususnya penerbitan laporan ekonomi penting, keputusan dasar kewangan yang dibuat oleh bank pusat global, dan peristiwa lain dalam bidang politik sebuah negara. Walau bagaimanapun, volatiliti mata wang mungkin meningkat di tengah-tengah sebab spekulatif atau psikologi apabila pasaran bertindak balas kepada apa-apa.


Pengiraan volatiliti

Gudang senjata peniaga forex termasuk alat yang dapat memudahkan proses perdagangan, membuat pengiraan kompleks. Hari ini, volatiliti pasaran boleh diukur berdasarkan carta volatiliti. Walau bagaimanapun, volatiliti harga boleh ditentukan secara visual dan melalui formula.

Terdapat beberapa formula untuk mengira kemeruapan harga yang mengambil kira kekhususan aset kewangan tertentu.

Formula untuk mengira volatiliti mata wang
Pengiraan volatiliti
dimana, adalah sisihan piawai bagi keuntungan aset dan P adalah tempoh masa dalam tempoh tahunan.

Nilai purata diketahui untuk setiap instrumen kewangan. Mari kita anggap bahawa sisihan itu sama dengan 0.01 untuk setiap hari dagangan.

Paling penting, pengiraan volatiliti dibuat untuk purata tahunan. Memandangkan terdapat 252 hari perdagangan dalam setahun dan kami memohon pada satu hari dagangan, maka tempoh masa P sama dengan 1/252.

Setelah mengisi nilai yang diperoleh dalam formula, kami akan menerima keputusan seperti yang berikut:

Pengiraan volatiliti

Seperti yang anda lihat, ia agak mudah.

Jika anda perlu mendapatkan indikator volatiliti untuk tempoh masa tertentu, maka formula adalah seperti berikut:

Pengiraan volatiliti

Di mana ialah volatiliti tahunan purata dan T adalah tempoh masa tertentu.

Marilah kita anggap bahawa T adalah bersamaan dengan tempoh satu bulan atau 1/12 setahun. Dalam kes ini pengiraan kelihatan seperti ini:

Pengiraan volatiliti

Mana-mana peniaga atau pelabur boleh mengira sejarah volatiliti.

Untuk membangunkan strategi perdagangan, pedagang forex perlu memilih kaedah analisis dan mewujudkan sistem pengurusan risiko melalui pilihan peribadi. Selain itu, pedagang juga amat disyorkan untuk memilih dengan teliti instrumen dagangan menurut faktor volatiliti. Meramal volatiliti harga dengan tepat juga adalah merupakan salah satu komponen utama kejayaan dalam pasaran forex.

Tidak boleh bertanya sekarang?
Tanya soalan anda di Ruangan bersembang.