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Volatilidad: ¿qué es y cómo calcularla?

Los operadores profesionales ven este término como movimiento del mercado de divisas.

La volatilidad del mercado de divisas es un indicador estadístico que refleja variaciones de precios durante un determinado período de tiempo.

La volatilidad de los precios para los instrumentos financieros es un criterio importante para los operadores. Antes de elegir un instrumento financiero, un operador necesita saber qué fluctuaciones esperar, ya que esto determina un beneficio potencial.

Volatilidad: ¿qué es y cómo calcularla?
Es evidente que las fuertes oscilaciones en el valor de una determina moneda aumenta la probabilidad de ganancia. Al mismo tiempo, los riesgos de pérdidas en caso de un pronóstico incorrecto también aumenta.

Como regla general, la volatilidad de divisas se evalúa basándose de datos históricos. En otras palabras, los expertos analizan una dinámica de precios en el pasado para preparar pronósticos sobre la volatilidad potencial. Este enfoque es bastante racional, ya que incluso los participantes novatos del mercado conocen la principal ley del mercado que dice que la historia es cíclica. Esta ley permite a los economistas hacer predicciones para el futuro, basándose en el comportamiento de los precios en el pasado.

Es importante destacar que las fluctuaciones de precios no ocurren por sí solas. Por lo tanto, es esencial comprender qué determina la volatilidad de una moneda. Los movimientos más fuertes a menudo se desencadenan por factores fundamentales que pueden afectar la volatilidad del mercado, específicamente, la publicación de importantes informes económicos, las decisiones de política monetaria tomadas por los bancos centrales mundiales y otros eventos en la esfera política de un país. Sin embargo, la volatilidad de la moneda puede aumentar en medio de razones especulativas o psicológicas a medida que el mercado responde a cualquier cosa.


Cálculo de volatilidad

El arsenal de un operador de Forex incluye muchas herramientas que pueden facilitar considerablemente el proceso de negociación, haciendo redundantes los cálculos complejos. Hoy, la volatilidad del mercado se puede medir sobre la base de gráficos de volatilidad. Sin embargo, la volatilidad de los precios se puede determinar tanto visualmente como a través de fórmulas.

Existen varias fórmulas para calcular la volatilidad de precio que tienen en cuenta las peculiaridades de un activo financiero en particular.

Fórmula para calcular la volatilidad de la moneda
Cálculo de volatilidad
donde, es una desviación estándar de una rentabilidad de activos y P es un período de tiempo en términos anuales.

Los valores promedio de son ​​conocidos para cada instrumento financiero. Supongamos que la desviación es igual a 0.01 por un día de negociación.

Es importante destacar que los cálculos se realizan para la volatilidad anual promedio. Como hay 252 días de negociación en un año y como nosotros aplicamos a un día de negociación, entonces el período de tiempo P es igual a 1/252.

Después de completar los valores obtenidos en la fórmula, recibimos el siguiente resultado:

Cálculo de volatilidad

Como usted ve, esto es bastante fácil.

Si necesita obtener el indicador de volatilidad durante un cierto período de tiempo, la fórmula toma la siguiente forma:

Cálculo de volatilidad

Donde es la volatilidad anual promedio y T es un determinado período de tiempo.

Supongamos que T es igual a un mes o 1/12 de un año. En este caso, el cálculo luce de la siguiente manera:

Cálculo de volatilidad

Cualquier operador o inversionista puede calcular la volatilidad histórica.

Para desarrollar una estrategia de negociación, un operador de Forex elige un método de análisis y crea un sistema de gestión de riesgos a través de preferencias personales. Además, se recomienda encarecidamente a un operador que seleccione cuidadosamente un instrumento de negociación para trabajar de acuerdo con el factor de volatilidad. Una estimación correcta de la volatilidad de los precios es uno de los componentes claves del éxito en el mercado.