Support service
×

Indikátor SAR (Parabolic Stop and Reverse)

Indikátor SAR (Parabolic Stop and Reverse)

 

Ďalším indikátorom technickej analýzy, ktorému by sme mali venovať pozornosť v procese vzdelávania na forexe, je takzvaný Parabolic Stop and Reversal System (PSAR). Jeho autorom je slávny obchodník Welles Wilder, ktorý veľkou mierou prispel k výskumu a vývoju technických analýz finančných trhov. Pri použití tohto indikátora vhodným spôsobom je možné výrazne znížiť počet obchodných chýb, a tak zvýšiť zisk.

 

Názov systému je odvodený od jeho parabolického tvaru, ktorý sleduje cenové pohyby vo forme prerušovanej čiary. Parabolická forma indikátora je vysvetlená matematickým vzorcom. Dôležitou podmienkou použitia tohto ukazovateľa je existencia presne stanoveného trendu na trhu - v takom prípade môže indikátor dať dobrý signál o jeho oslabení alebo obrátení, t.j. dobrý signál na uzavretie pozície na jednej strane a jej možné otvorenie na strane druhej. Ak sa cenové kolísanie prejavuje v horizontálnom rozmedzí (pásme), mnohé signály tohto indikátora môžu byť falošné. Preto by ste sa pred použitím indikátora mali prieskumom trhu ubezpečiť, či sa analyzovaný menový pár nachádza v trende. Na to budete možno potrebovať také nástroje technickej analýzy, ako sú úrovne podpory a rezistencie, formácie potvrdzujúce pokračovanie a/alebo obrat trendu, kĺzavé priemery, Bollingerove pásma, konvergencie/divergencie kĺzavých priemerov (MACD) a ďalšie.

 

Indikátor je prerušovaná (bodkovaná) krivka. Každý bod zodpovedá príslušnému obchodnému obdobiu v závislosti od vopred určeného časového rámca cenového grafu, zvyčajne sa však používajú denné grafy. Ak sa krivka indikátora nachádza pod cenovou čiarou, signalizuje to stúpajúci trend. Ak je krivka nad cenovou čiarou, signalizuje to klesajúci trend. V tom okamihu, keď krivka indikátora pretína cenovú úroveň, trend slabne a existuje veľká šanca, že sa obráti. Ak sa krivka systému PSAR približuje k cenovej čiare, nasvedčuje to oslabovaniu trendu. Vzdialenosť medzi bodmi ukazuje intenzitu trendu - čím je vzdialenosť väčšia, tým silnejší je trend. Pamätajte však na to, že trend sa môže veľmi rýchlo obrátiť!

 

Krivka indikátora je teda prerušovaná. Pri pretnutí cenovej čiary ďalší bod indikátora preskočí na opačnú stranu cenovej čiary. Takéto správanie je určené presne definovaným algoritmom. Tento algoritmus je založený na dvoch konceptoch: krajný (extrémny) bod a faktor zrýchlenia. Počas vzostupného trendu je krajným bodom najvyššia cena v rámci trendu, počas klesajúceho trendu zas  najnižšia. Len čo PSAR  signalizuje zmenu trendu, algoritmus sa obráti naopak. Keď sa takýto signál objaví, faktor zrýchlenia sa nastaví na pôvodnú hodnotu. Tá je spravidla pôvodne nastavená na hodnotu 0,02 (2 %). Faktor zrýchlenia sa zvyšuje o 0,02 pri každom zaznamenom novom krajnom bode, ktorý sa o túto hodnotu upraví. Zrýchlenie takto navyšujeme a krajný bod upravujeme, keď je záverečná cena súčasného obchodovacieho obdobia nižšia ako krajný bod klesajúceho trendu. Indikátor sa počíta s časovým predstihom, to znamená, že dnešné údaje sa používajú na výpočet hodnoty indikátora na zajtra. Matematický vzorec na výpočet parabolického indikátora SAR je rekurzia a má nasledujúcu formu:

 

SAR (n + 1) = SAR (n) + AF x (EP - SAR (n)),

 

kde SAR (n + 1) je hodnota indikátora na zajtra,

SAR (n) je hodnota indikátora na dnešok,

AF je faktor zrýchlenia (acceleration factor) a EP je posledný krajný bod (extreme point).  

 

Okrem toho sa na výpočet indikátora používa niekoľko ďalších podmienok:

ak je zajtrajšia hodnota SAR (n + 1) v rámci alebo nad hranicou dnešného (n) alebo včerajšieho (n-1) cenového rozpätia obchodného dňa, potom je jeho hodnota nastavená pod dolnou hranicou tohto rozpätia. Ak je napríklad počas stúpajúceho trendu hodnota indikátora vyššia ako najnižšia cena zaznamenaná za posledné dva dni, vrátane dneška, potom indikátor nadobúda hodnotu najnižšej ceny. Pri pohybe nadol je to presne naopak.

 

Ak je zajtrajšia hodnota SAR (n + 1) v rámci zajtrajšieho cenového rozpätia alebo nad jeho hranicou, objaví sa signál obratu trendu a algoritmus výpočtu indikátora musí prepínať „fázy“.

 

Len čo dôjde k obratu trendu, t. j. k prepnutiu fázy algoritmu, hodnota indikátora PSAR pre nový trend sa nastaví na posledný zaznamenaný EP dovtedajšieho trendu. To znamená, že ak je nový trend stúpajúci,  EP je na úrovni maxima dovtedajšieho trendu, a ak klesajúci, tak na úrovni minima dovtedajšieho trendu. AF sa nastaví na počiatočnú hodnotu 2 %.

 

Pri obchodovaní na forexe môžete Indikátor PSAR použiť ako stop loss. Hodnota technického indikátora vždy zaostáva za cenou, preto je pri vstupe na trh možné nastaviť stop loss na aktuálnu hodnotu indikátora. Predtým je však potrebné skontrolovať, či takýto prístup nie je v rozpore s vašou stratégiou riadenia kapitálu pri vykonávaní operácií na forexe. Indikátor PSAR možno navyše použiť aj na zadanie príkazu take profit, keď sa krivka indikátora priblíži k cenovej čiare alebo ju prekročí.

 

Ako sme už uviedli, je dôležité si uvedomiť, že tento indikátor môže poskytnúť veľa falošných signálov, ak sa s menovým párom obchoduje v horizontálnom pásme. Tento indikátor by ste preto mali používať iba vtedy, keď je trend možné potvrdiť inými nástrojmi technickej analýzy. Všeobecne platí, že pri internetovom obchodovaní by ste sa nikdy nemali rozhodovať iba na základe jedného nástroja technickej analýzy - vždy používajte viac nástrojov. Pri otváraní a zatváraní pozícií potom platí, že obchodné rozhodnutia prijímajte iba vtedy, keď väčšina použitých nástrojov poskytuje rovnaký obchodný signál.

 

Keď krivka indikátora PSAR prekročí cenovú čiaru, pozície otvorte až vtedy, keď bude nový trend potvrdený aj niekoľkými ďalšími bodkami indikátora. Pozície zatvorte, keď sa krivka tesne priblíži k cenovému grafu a pretne ju. Signál indikátora sa totiž objaví s oneskorením: ak teda zatvoríte pozície príliš neskoro, stratíte časť zisku. Pamätajte, že po vytvorení nového trendu je jeho sila potvrdená vzdialenosťou medzi bodmi krivky indikátora - čím je vzdialenosť dlhšia, tým je trend silnejší. K zrýchleniu trendu spravidla dochádza po štvrtom až piatom bode, preto môže byť toto zrýchlenie spoľahlivým potvrdením správneho obchodného rozhodnutia. Vstupovať na trh, keď sa trend dostatočne posilnil, môže byť nebezpečné, pretože existuje veľká pravdepodobnosť korekčného pohybu alebo obratu. Preto je riskantné otvárať pozície v momente, keď je vzdialenosť medzi bodmi krivky indikátora PSAR veľká.

 

Share your opinion

Comments:

not required

Your feedback is very important to us.
Thank you for taking the time to complete our online survey.

smile""