Support service
×

Weighted moving average

Vážený kĺzavý priemer

Vážený kĺzavý priemer (WMA) je jednou z druhov kĺzavého priemeru (MA).

 

Zásadnou nevýhodou jednoduchého kĺzavého priemeru (SMA) je to, že prikladá rovnakú váhu všetkým cenám bez ohľadu na ich časového odstupu od aktuálneho okamihu.

Na odstránenie tejto nevýhody bol vytvorený vážený kĺzavý priemer. Pri výpočte sa váhy vyberajú tak, aby posledné ceny mali vyššiu váhu.

 

WMA (N) = (W1 x X1 + W2 x X2 +… + WN x XN) / (W1 + W2 +… + WN),

 

kde W1 <W2 <… <WN.

 

Výpočet váh sa môže líšiť v závislosti od modifikácie WMA. Existujú mnohé alternatívy WMA, ktoré používajú rôzne varianty výpočtu váhy. Napríklad v prípade lineárneho WMA sa perióda rovná 5:

 

WMA (5) = (1 x X1 + 2 x X2 + ... + 5 x X5) / (1 + 2 + ... + 5).

 

Aj WMA sa pri vstupe do trendu a aj pri jeho ukončení oneskoruje. Mešká však výrazne menej ako SMA, vďaka vyššej váhe najnovších cien totiž na zmenu cien reaguje oveľa skôr.

WMA je aritmetický vážený priemer cenového kolísania počas určitého obdobia. Ako analytický nástroj odstraňuje niektoré, nie však všetky nepresnosti SMA.

 

Použitie: Použitie WMA je podobné použitiu SMA.

 

Nevýhody:

 

1. Oneskorenie pri vstupe a výstupe z trendu je zvyčajne významné, ale menšie ako oneskorenie pri SMA. Ako sme už uviedli, pre vyššiu váhu posledných cien reaguje na zmenu cien rýchlejšie.

 

2. Pri pohybe do strany (v pásme ) dáva WMA veľa falošných signálov a spôsobuje straty, čo je jeho  ďalšou nevýhodou.

 

3. Pretože sa najnovšej cene pripisuje najvyššia váha, pri vstupe do výpočtu ceny, ktorá je odlišná od úrovne trhovej ceny, sa síce WMA mení viac ako SMA, na výstupe z tejto ceny však druhý falošný signál nevzniká.

 

Share your opinion

Comments:

not required

Your feedback is very important to us.
Thank you for taking the time to complete our online survey.

smile""