О легкости и простоте процесса торговли на мировых рынках сегодня написана не одна сотня статей. Известные аналитики, рыночные эксперты и профессиональные трейдеры наперебой уверяют нас в том, что получить прибыль можно всего несколькими касаниями клавиш ПК или экрана смартфона. Нередко возможность легкого заработка связывают и с загадочным словосочетанием “алгоритмический трейдинг”, называя его волшебной палочкой-выручалочкой для тех, кто не может посвящать торговле много времени. Более того, некоторые опытные торговцы и вовсе считают алго-трейдинг идеальным инструментом для получения прибыли. Сегодня мы детально изучим этот популярный среди участников мировых рынков метод торговли, а также его основные возможности и области применения.

Что такое алгоритмическая торговля?

Алгоритмическая торговля (алго-трейдинг) – это процесс выполнения заказов с помощью роботов (советников*) или математических алгоритмов*, которые способны с большой вероятностью спрогнозировать поведение рыночного актива. Главной целью такого типа торговли является использование преимуществ скорости и обработки данных роботами перед трейдерами-людьми.

В качестве трех основных инструментов алго-торговли выделяют:

  • сложные формулы
  • математические модели
  • контроль со стороны трейдера для принятия решения о покупке (продаже) на бирже

На сегодняшний день алгоритмическая торговля присутствует в самых разных рыночных ситуациях, включая стратегии исполнения ордеров, трендовую торговлю* и арбитраж*. Ее принципы успешно используются как частными инвесторами, так и инвестиционными банками, хедж-, паевыми- и пенсионными фондами. Причиной высокой популярности автоматического трейдинга у институциональных инвесторов является особенность их функционирования: работа с заявками значительного объема не позволяет выставить их на рынок целиком без риска потерь.

*Торговый советник – это особый программный код, анализирующий сигналы и принимающий решения на их основе. Основная функция советника – выставление ордеров с целью совершения продажи (покупки) торгового инструмента в определенный момент времени.

*Алгоритм – это совокупность направлений для решения определенной задачи.

*Трендовая торговля – это стратегия, позволяющая получить прибыль с помощью изучения импульса движения торгового инструмента в определенном направлении.

*Арбитраж – это метод торговли, основанный на осуществлении разнонаправленных сделок с похожими активами в случае возникновения в их ценах финансовой разницы.

Основные характеристики и положения алго-трейдинга

  • Алгоритмическая торговля – это процесс использования торговых алгоритмов*, базирующихся на определенных правилах и стратегиях выполнения сделок.
  • Алгоритмическая торговля стала активно использоваться на Форекс и других мировых рынках в 2000 году. Тогда крупнейшие компании-посредники, такие как ИнстаФорекс, начали предоставлять своим клиентам возможность трейдинга в автоматическом режиме. Частным и институциональным торговцам необходимо было лишь выбрать алгоритм исполнения заявки, все остальные действия выполняла система.
  • Понятие «алгоритмическая торговля» является синонимом более раннего определения “автоматическая торговая система”. Оно включает в себя алгоритмические торговые стратегии (трейдинг черным ящиком, количественная торговля и т.д.), которые достаточно сильно привязаны к сложным математических формулам и высокоскоростным программам.
  • Сегодня все бо?льшую популярность среди инвесторов набирает алгоритмическая торговля акциями на фондовых рынках. Согласно данным из нескольких источников, с помощью роботов на данный момент осуществляется от 30% до 70% торговых операций на Уолл-стрит и около 80% – на рынке Форекс. На российских биржах этот показатель составляет порядка 60%.
  • Несмотря на то что алго-трейдинг обладает рядом весомых преимуществ (быстрое время исполнения и уменьшение затрат), порой он способен усугубить отрицательные тенденции рынка (провокация сбоев во флэш-памяти и мгновенная потеря ликвидности). Подробнее о плюсах и минусах этого способа торговли мы поговорим прямо сейчас.

*Торговый алгоритм – это совокупность правил и действий, которых трейдер придерживается на протяжении всей торговой сессии.

Узнать о функциях советников и возможностях автоматической торговли более детально вы можете в специальном разделе сайта ИнстаФорекс.

Преимущества и недостатки алго-трейдинга

Плюсы:

  1. Несмотря на широкую доступность автоматизированной торговли для любого участника рынка, в качестве альго-трейдера чаще всего выступает институциональный инвестор или крупный брокерский дом. Основной причиной такой безграничной любви к алгоритмической торговле именно этой категории трейдеров является возможность сокращения расходов. Так, если верить последним исследованиям в этой области, алго-трейдинг становится выгодной стратегией для крупных ордеров, размер которых может достигать до 10% от общего объема торгов. Чаще всего принципы алгоритмической торговли используются маркет-мейкерами для создания ликвидности.
  2. Кроме того, с помощью алго-трейдинга любой заказ выполняется значительно быстрее и легче. Эта особенность автоматической торговли становится бесценным преимуществом для участников рынка, т.к. и инвесторы могут мгновенно фиксировать профит даже при незначительных изменениях цены.

Минусы:

  1. Однако не все так однозначно. Зачастую главное преимущество автоматической торговли – высокая скорость выполнения заказов – становится большой проблемой для инвесторов. Такое случается в момент, когда несколько заказов выполняется одновременно без непосредственного вмешательства трейдера.
  2. Еще одной неприятной особенностью алго-трейдинга является то, что создающаяся с помощью быстрых ордеров на покупку (продажу) ликвидность способна мгновенно исчезать. В таком случае трейдер не может получить прибыль от изменения цен. Согласно некоторым исследованиям, алгоритмическая торговля не раз становилась основной причиной, провоцирующей потерю ликвидности на валютных рынках.

Заключение

Сегодня автоматизированная торговля находится на пике своей популярности. Можно бесконечно долго искать подводные камни и недостатки этого принципа трейдинга, однако его преимущества всегда преобладают. В данный момент алго-торговля отвечает всем требованиям современного инвестора: экономит время, усилия, а также не требует серьезных рыночных познаний. Если вы готовы проверить все эти умозаключения прямо сейчас – регистрируйтесь на сайте ИнстаФорекс и исследуйте безграничные возможности автоматической торговли вместе с надежным брокером!