VWAP индикатор (Volume Weighted Average Price): руководство

Большинство трейдеров из разных уголков планеты уже не представляет свой бизнес на Форексе без использования индикаторов. О вариантах, которые оптимально подойдут как профи, так и начинающим игрокам, расскажет статья «Индикаторы Форекс: самые эффективные для торговли».

А мы расскажем о Volume Weighted Average Price – алгоритме, который упростит трейдинг и сделает его более эффективным. Читайте, как он рассчитывается, для чего и кем используется, а также в каких версиях представлен.

Индикатор VWAP: описание

Алгоритм Volume Weighted Average Price появился в 80-х годах прошлого века, однако свою популярность обрел десятилетием позже. Именно тогда практика показала, что его использование отличается повышенной безопасностью.

Этот алгоритм не гарантирует огромной прибыли, но и риски потерь при этом сведены к минимуму. Эти особенности делают его привлекательным для разных категорий трейдеров и институциональных инвесторов.

Как и следует из названия, VWAP индикатор рассчитывает усредненную цену с учетом торговых объемов. Именно то, что во внимание берется V, является отличительной чертой этого алгоритма от скользящих средних.

Эти два варианта часто сравнивают и называют аналогами. Но, несмотря на сходство по многим показателям, свечи с большим V имеют больший вес в Volume Weighted Average Price, а в случае с SMA – нет.

Приведем конкретный пример. Допустим, вы решили купить фрукты: 5 апельсинов по 2 условных единицы за штуку и 10 яблок по цене 1 условная единица за каждое.

Если для расчета применять формулу MA, то средняя стоимость фрукта составит 1,5 условной единицы. То есть количество купленных фруктов на этот показатель никак не влияет.

А если воспользоваться формулой Volume Weighted Average Price, то усредненная цена купленного фрукта будет равняться 1,3 условных единицы. Это более справедливая цифра – в данном случае для покупателя.

То есть этот алгоритм не просто демонстрирует среднюю цену, а является гораздо более глубоким показателем, отражающим реальную картину.

Благодаря Volume Weighted Average Price можно понять, в каком состоянии находился актив в течение определенного промежутка времени. А именно – что происходило с ценой и каким был вектор изменений, ведь он относится к категории трендовых.

Визуально он представляет собой чаще всего одну линию на графике валютной пары. Остальные линии – это стандартные отклонения, которые ограничивают ценовой канал.

При этом они есть только в платных версиях, но и там их можно убрать с помощью настроек.

Когда стоимость располагается над линией индикатора, тренд чаще всего восходящий, когда под ней – нисходящий. Если обе линии часто пересекаются, это говорит о флете.

Но такая расшифровка применяется лишь в отношении долгосрочных тенденций. На коротких промежутках времени оценка производится по-другому.

Приобретение валюты по цене, меньшей Volume Weighted Average Price, считается выгодным. То есть если цена ниже линии показателя, можно открывать сделки на покупку.

Но лишь в том случае, если другие трендовые алгоритмы подтвердят дальнейший рост цены, а не ее снижение.

Аналогичным образом можно изучается целесообразность сделок на продажу. Только расположение линий в этом случае будет обратным.

Особенности

Мы уже рассказали о том, что VWAP индикатор отражает более реальную картину на рынке. Ведь он основан на средневзвешенной по объему стоимости.

Она является своеобразной границей между продавцами и покупателями валюты в определенный промежуток времени. Если стоимость ниже стоимости, средневзвешенной по объему, господствуют первые, если выше – вторые.

Когда показатель устремляется вниз, это говорит о том, что игроки теряют интерес к активу. В такой ситуации не исключен переход рынка в состояние флета.

Если график Volume Weighted Average Price, наоборот, движется вверх, стоит ожидать сильной тенденции. Определить ее вектор можно с помощью других алгоритмов, которые обязательно нужно использовать.

Особенности инструмента:

1. Дает представление о стоимости, взвешенной объемом. Данные начинают формироваться с начала периода и заканчиваются при его завершении;
2. В процессе формирования данных в рамках временного отрезка сведения накапливаются, но не усредняются по времени;
3. Средневзвешенная стоимость рассчитывается для конкретного отрезка времени. Это может быть час, день, неделя и так далее;
4. Чаще всего используется внутридневной Volume Weighted Average Price;
5. Анализ серий средневзвешенной по объему стоимости на разных отрезках времени позволяет получить всестороннюю картину ситуации на рынке;
6. Показывает уровень ликвидности: она увеличивается вместе с ростом объема;
7. Наиболее эффективен для игроков, нацеленных на внутридневной трейдинг. Но при этом демонстрирует неплохие результаты также в высокочастотной и долгосрочной торговле;
8. Формирует представление о направлении тренда, помогает выявить уровни поддержки и сопротивления;
9. Графически представляет собой линию, по сравнению с MA она более плавная;
10. Является продвинутым вариантом MA;
11. Подходит для MetaTrader 4, MetaTrader 5 и многих других торговых платформ;
12. Чаще всего используется как вспомогательный инструмент одновременно с другими алгоритмами;
13. Обладает высокой точностью мгновенной оценки рыночной обстановки;
14. Применяется при торговле валютами, ценными бумагами, индексами и так далее.

Более подробно о многих из вышеперечисленных особенностей вы узнаете в ходе прочтения этой статьи.

Плюсы и минусы

Идеальных во всех отношениях технических индикаторов не бывает. И Volume Weighted Average Price – не исключение в этом плане.

Остановимся более детально на его сильных и слабых сторонах.

Преимущества:

• демонстрация текущей ситуации на рынке. С его помощью трейдер может понять, кто контролирует рынок – быки или медведи, и использовать эту информацию в торговле.

Чаще всего это предполагает следование вместе с другими игроками, а не против них;

• предоставление наглядных данных о том, как меняется интерес к валюте с течением времени;
• фильтрация рыночного шума, которая упрощает применение этого инструмента на младших таймфреймах;
• возможность определения текущего вектора котировок, уровней Resistance и Support;
• универсальность: известно, что этот алгоритм ориентирован прежде всего на внутридневной трейдинг, а оптимальные таймфреймы для него – от M15 до H4. Но, тем не менее, он подходит для любых стратегий;
• точность и глубина: средневзвешенная по объему цена дает более объективное представление об активе, чем просто средняя стоимость за какой-либо временной промежуток. Это своего рода эталон для игроков;
• высокий спрос, который подтверждает эффективность этого инструмента. Причем Volume Weighted Average Price пользуются не только трейдеры, но и институциональные инвесторы, различные фонды;
• возможность сквозного анализа на сопоставлении разных периодов;
• основа для построения высокочастотной торговой стратегии;
• платные версии рисуют довольно точные по сравнению с другими алгоритмами линии ценовых каналов.

Слабые стороны:

• не дает прогноз относительно дальнейших котировок. Этот инструмент отражает лишь текущую ситуацию на рынке, поэтому применять его в одиночку для прогнозирования динамики не стоит;
• при долгосрочной торговле не исключено искажение данных;
• запаздывание, которое усиливается с приближением к окончанию расчетного периода. Это уменьшает надежность прогноза, построенного в соответствии с предоставленными данными;
• демонстрирует лишь часть истории котировок, имеет строго определенные точки старта и финиша;
• относительность данных. Дело в том, что когда речь идет об объеме на Форексе, для расчета показателя на бесплатной основе берется тиковый показатель конкретного брокера.

Именно поэтому его чаще всего применяют для торговли на фондовых биржах или пользуются платными версиями.

Отличия от MA

В начале нашей статьи мы уже рассказывали о том, что VWAP – это разновидность скользящих средних, но более точная, объективная и продвинутая. Остановимся более подробно на различиях между этими двумя алгоритмами, чтобы каждый трейдер мог решить, какой вариант использовать.

При этом следует отметить, что некоторые игроки успешно применяют оба инструмента. Практика показывает, что они неплохо дополняют друг друга.

Разница между MA и Volume Weighted Average Price:

• во втором случае при расчетах используются не только данные о стоимости, но и об объеме. То есть можно говорить о том, что VWAP показывает более объективные данные, чем скользящие средние, где применяется методика среднего арифметического;
• бесплатные варианты Volume Weighted Average Price для расчетов применяют тиковый V конкретных брокеров, что не совсем точно отражает общую ситуацию на рынке. Именно поэтому некоторые трейдеры все-таки предпочитают МА;
• средняя стоимость, взвешенная по объему, очень чувствительна к малейшим изменениям на рынке. Незначительные корректировки ситуации могут не отображаться на графике MA и ее разновидностей, но при этом появятся при построении Volume Weighted Average Price;

• если скользящие средние по большому счету бесконечны, то Volume Weighted Average Price вычисляется для ограниченного периода времени. Ему свойственна прерывистость, а также наличие начальной и конечной точек;

• оба алгоритма запаздывающие, но в случае с ценой, средневзвешенной по объему, запаздывание усиливается к концу временного промежутка. Причина этого явления в том, что идет накопление большого количества сведений и происходит усреднение по V;
• используя Volume Weighted Average Price, трейдер может использовать в работе серии графиков: например, дневных, недельных и так далее. Изучение ситуации на разных таймфреймах позволяет глубже ее оценить.

Можно сделать вывод о том, что, хотя средневзвешенная по объему цена является аналогом скользящих средних, разница между ними есть, и в некоторых моментах она очень серьезная. Это обстоятельство стоит учитывать трейдерам при использовании этих инструментов в своей деятельности.

Формула

Чтобы более детально разобраться в Volume Weighted Average Price, расскажем о методике, по которой он подсчитывается. Ведь она показывает, что за данные для этого используются и какие действия с ними производятся.

Итак, сначала берется Typical Price и соответствующий проторгованный объем за выбранный промежуток времени. При этом если речь идет о Форексе, то V в бесплатных версиях VWAP подразумевает количество тиков.

Эти данные перемножаются, после чего получается совокупный показатель, отраженный в числителе.

А потом полученный результат делится на общий V, образовавшийся в ходе торгов.

Объясним суть описанных понятий на примере.

Итак, под типичной ценой подразумевается показатель, который чаще всего формируется путем сложения минимального, максимального значений и цены закрытия. Полученный результат делится на 3 или на другое число: смотря сколько показателей стоимости учитывается.

Например, в некоторых случаях используется цена открытия и закрытия.

Полученное число нужно умножить на V за этот временной отрезок и потом разделить на кумулятивный Volume, образовавшийся в ходе торгов.

Потом по аналогичной схеме рассчитывается последующие показатели, причем данные постоянно накапливаются. Проще говоря, все новые добавляются к предыдущим цифрам.

Стоит отметить, что формула Volume Weighted Average Price дана нами лишь для ознакомления и понимания алгоритма вычислений. Если использовать в трейдинге VWAP, он выполнит математические вычисления самостоятельно.

Сигналы

Один из самых важных моментов в процессе использования любого алгоритма – правильная расшифровка его сигналов. Остановимся на тех, которые может подавать алгоритм средневзвешенной по объему стоимости.

• Взаимное расположение линий: цены и индикатора. Когда первая в течение продолжительного отрезка времени располагается над второй, можно говорить о бычьей, то есть восходящей динамике.

А если они меняются местами, значит тренд нисходящий.

Обратим внимание, что подразумевается именно длительный период, а не краткосрочное явление. Поэтому не стоит делать преждевременных выводов, если такой сигнал появился, например, на дневном графике.

Рассмотрим конкретный случай на примере пары EUR/USD, представленный на скриншоте. График котировок – зеленый, алгоритма – белый.

В квадрате, ограниченном серыми прямыми, тренд бычий, а синими – медвежий. Применяемый алгоритм это четко показывает.

Но в промежутке между этими двумя четкими тенденциями случился разворот, который сложно было предусмотреть, используя лишь этот показатель. Именно поэтому важно применять и другие алгоритмы;

• Когда цена находится под линией алгоритма, значит приобретение валюты произойдет по цене, которая ниже средней по рынку.

Сторонники высокорисковой торговли открывают длинные позиции тогда, когда вектор стоимости, проходящий под линией VWAP, устремляется вверх. А консерваторы делают это при условии, что котировки непосредственно пересекает линию показателя снизу вверх.

При заключении сделок противоположного направления все происходит наоборот. Например, по классическим стратегиям продажи открываются тогда, когда произошло пересечение сверху вниз;

• Частые и происходящие продолжительное время пересечения линий говорят о флете;
• Любое отклонение стоимости от графика показателя свидетельствует о нарушении баланса между покупателями и продавцами. Это нужно учитывать при планировании сделок;
• Устремление вектора индикатора вниз свидетельствует о том, что валюта перестает быть интересной участникам рынка. В таком случае не исключено, что произойдет переход в боковой тренд;
• Анализ серий Volume Weighted Average Price на разных отрезках времени способен предусмотреть разворот.

Допустим, трейдер использует дневную цену, взвешенную по объему. А для того, чтобы не пропустить признаки предстоящей смены динамики, применяет еще и недельную.

Если линия первого находится над линией второго, а котировки располагаются выше дневной стоимости, средневзвешенной по объему, тренд бычий. Но когда котировки пробивают сначала дневную средневзвешенную по объему стоимость, а позже и недельную, чаще всего происходит разворот.

В этом случае целесообразно закрыть сделки на покупку и (или) открыть на продажу.

Есть еще один сигнал, который может предугадать смену тренда. Это частые и многочисленные пересечения линии котировок с линией инструмента сверху вниз в нескольких сериях.

Такая картина свидетельствует о том, что игроки теряют интерес к активу, и текущий тренд выдыхается.

При этом не стоит забывать о том, что при использовании разных стратегий – трендовых или контртрендовых – некоторые сигналы интерпретируются тоже по-разному.

Более подробно об этом мы расскажем ниже.

Где найти и как установить

Volume Weighted Average Price нет в стандартном наборе MetaTrader. Поэтому для того, чтобы им пользоваться, необходимо их найти и скачать.

Мы уже говорили о том, что, в зависимости от функционала, версии этого индикатора могут быть платными и бесплатными. Скачать и те, и другие варианты можно через «Маркет» MetaTrader.

Если вы выбираете платный инструмент, то произвести оплату можно как с помощью аккаунта в MQL5, так и через платежные системы.

Если обзаводиться VWAP через «Маркет», то после скачивания он сразу же будет доступен в торговой платформе. К тому же перед скачиванием будет дано подробное описание, скриншоты алгоритма и его демо-версия.

Когда скачивание завершено, он появится в «Каталоге данных».

Еще один вариант – скачивание из открытых источников. В этом случае необходимо совершить следующие шаги:

1. Скачать алгоритм на свое устройство и распаковать архив. Полученные файлы будут иметь расширение ex4/ex5 или mq4/mq5.
2. Открыть платформу, в разделе «Файл» выбрать вкладку «Каталог данных»;
3. Скопировать разархивированные файлы в буфер обмена;
4. Перейти в терминале в папку «MQL4/MQL5 – Indicators» и вставить в нее файлы из буфера обмена;
5. Перезапустить MetaTrader.

Важный момент – перед началом использования необходимо разрешить импорт DLL в терминале. В противном случае алгоритм не будет функционировать.

Когда VWAP индикатор загружен на платформу, его нужно добавить на график.

Сделать это можно следующими способами:

1. В главном меню платформы зайти в раздел «Вставка», потом – в «Индикаторы» и щелкнуть по названию алгоритма мышью;
2. Выбрать на панели инструментов раздел «Графики» и нажать кнопку со значком «+»;
3. Использовать окно «Навигатора»: путем нажатия кнопки «Присоединить к графику» или перетягиванием непосредственно на график.

Если в процессе торговли необходимость использования алгоритма исчезнет, его можно будет убрать с графика.

Как проверить правильность данных

Каждый трейдер должен понимать, что тот или иной алгоритм будет эффективен лишь в том случае, если информация, которую он обрабатывает и выдает, правильная. Поэтому в случае скачивания из открытых источников целесообразно проверить, действительно ли он считает Volume Weighted Average Price.

Сделать это можно с помощью таблиц Excel.

• Первым делом нужно найти в используемом терминале раздел «Архив котировок». В нем необходимо отметить интересующий актив и промежуток времени;
• Следующий шаг – экспорт этих данных и сохранение в текстовом формате CSV. В таком файле каждая строка – это строка таблицы, а столбцы отделены друг от друга запятыми или другими символами;
• После этого нужно открыть документ в формате Excel. В первом столбце отобразятся даты, со второго по предпоследний – котировки, в последнем – объемы;

• Потом необходимо извлечь нужные данные с помощью функций «ЛЕВСИМВ» и «ПРАВСИМВ». Это важно, ведь в этом случае понадобятся далеко не все сведения о котировках, которые имеются в наличии;
• Когда таблица стала четкой и понятной, а все данные заняли свои места, нужно рассчитать итоговый результат, используя вкладку «Формулы».

В ближайшем свободном столбце можно разместить полученные данные числителя формулы VWAP, в следующем – итоговые цифры конкретного промежутка времени;

После это останется лишь сравнить итог собственных вычислений с теми, которые выдал индикатор. Но важно обратить внимание на то, чтобы отрезки времени были одинаковыми в обоих случаях.

VWAP индикатор: торговля

В настоящее время существует множество вариантов трейдинга с использованием Volume Weighted Average Price. Но при этом нужно понимать, что он демонстрирует высокую эффективность в тандеме с другими инструментами.

Например, это может быть Stochastic Oscillator, импульсные инструменты и так далее.

В трейдинге он поможет игроку в следующих вопросах:

• определение уровней Resistance и Support. Когда котировки находятся над линией показателя, она является поддержкой, когда под ней – сопротивлением;

• выявление тренда. Направление линии индикатора может указывать на вектор изменения стоимости в текущий момент времени.

Так, если котировки довольно долго находятся над линией индикатора, динамика чаще всего бычья, если под ней – медвежья. Однако лишь при долгосрочном тренде и при наличии подтверждения со стороны других инструментов.

При этом не стоит забывать о том, что тренд имеет свойство разворачиваться. Как же определить момент, когда это произойдет?

Для этого можно воспользоваться советом профессионалов.

Так, если котировки пробивают дневной Volume Weighted Average Price, а позже и недельный, то торговлю по тренду лучше поставить на паузу. Даже если котировки будут двигаться по сложившемуся ранее вектору.

С большой долей вероятности динамика вскоре сменит направление либо перейдет в состояние флета. А значит, в работе нужны будут другие методики.

Есть еще один потенциальный признак предстоящей смены вектора. Это пробой графиком цены дневного Volume Weighted Average Price в течение нескольких дней против недельного движения.

Например, последнюю неделю пара EUR/USD в целом дорожала, но три дня наблюдался пробой дневного Volume Weighted Average Price. После этого наступило и вовсе резкое снижение стоимости.

Это говорит о том, что вероятность продолжения бычьей динамики крайне мала;

• уровни входа и выхода. Мы уже рассказывали о том, что индикатор может предусматривать несколько линий, лишь одна из которых является основной.

Но остальные – самая верхняя и самая нижняя – могут использоваться для обозначения зон перекупленности и перепроданности. Когда основная линия пересекает верхнюю, валюту можно продавать, если нижнюю – покупать.

При этом такая ситуация может предвещать и о предстоящем развороте, поэтому необходимы дополнительные сигналы от других индикаторов.

Трейдинг по тренду и против него

VWAP подходит для воплощения в жизнь многих стратегий. Но, несмотря на многообразие, их можно условно разделить на две большие группы: трендовые и возвратные.

В первом случае трейдер торгует по тренду, то есть покупает валюту, когда график цены находится ниже линии индикатора или пересекает ее сверху вниз. А продает, когда они расположены наоборот либо первая пересекает вторую снизу вверх.

То есть работа строится по принципу отдаления от средневзвешенной по объему цены.

Во втором случае трейдер действует против тренда, то есть алгоритм его действий полностью противоположный. Здесь уже торговля строится на приближении к линии Volume Weighted Average Price.

Принято считать, что первый вариант самый распространенный среди участников рынка. Однако делать столь категоричный вывод не стоит.

Например, некоторые профессионалы используют их поочередно: в зависимости от конкретной рыночной ситуации.

Мы уже рассказывали о том, что индикатор, о котором идет речь в этой статье, к концу периода начинает сильнее запаздывать. Учитывая этот факт, в начале выбранного отрезка времени целесообразно торговать по тренду, в конце – против него.

При этом в обоих случаях существуют правила, которых стоит придерживаться во время трейдинга с использованием средневзвешенной по объему цены.

Что надо помнить при торговле против тренда:

1. Важно соотносить текущий недельный и дневной показатели с предыдущими аналогичными периодами. После этого производится сравнение дневного и недельного индикаторов;
2. В том случае, если предыдущий отрезок завершился четвертым, пятым или шестым отклонением, в нынешней сессии целесообразно торговать против тренда;
3. В текущем временном отрезке правильно открывать позицию на два, три или четыре отклонения.

Принципы торговли по тренду:

1. Сравнивать показатели следует по схеме, описанной в правилах трейдинга по контртренду;
2. Необходимо закрепление стоимости над или под линией VWAP. Когда это наблюдается с самого старта временного отрезка, значит речь идет о сильной позиции быков или медведей;
3. Оптимальный вариант, когда средневзвешенная стоимость закрепится с разницей от двух отклонений с предыдущим периодом;
4. Take Profit в таком случае фиксируется на восьмом отклонении, Stop Loss – на VWAP.

Кому подходит

Популярность алгоритма, о котором сегодня идет речь, подтверждается тем, что его используют разные категории участников рынка. Расскажем, кто они и какие задачи решают с помощью средневзвешенной по объему цены.

1. Киты, то есть крупные игроки, действуют по классическому сценарию, ведь в их случае риски крайне высоки. Для них Volume Weighted Average Price – это эталон равновесия на рынке.

И когда стоимость отклоняется от него, наступает период выгодных сделок. В такие моменты цена особенно привлекательна.

Профессионалы открывают позиции на покупку валюты, когда Volume Weighted Average Price находится выше стоимости. И чем больше это расстояние, тем активнее игроки.

Когда наблюдается обратная картина, длинные позиции закрываются. Этот же момент используется для открытия позиций на продажу.

Объясняется это просто: целесообразно вкладывать солидные суммы в покупку актива по цене, ниже средневзвешенной по объему. И продавать валюту тогда, когда ее стоимость выше VWAP;

1. Менее крупные игроки, которых еще называют розничными, в своем большинстве используют индикатор как показатель уровней поддержки и сопротивления.
   Также с его помощью определяется тренд. И в зависимости от этого подбираются оптимальные моменты для открытия сделок на покупку или продажу;
2. Сторонники высокочастотной торговли используют VWAP индикатор для сделок в точках, которые относительно нейтральны и не характеризуются резкими скачками стоимости;
3. Проп-трейдинговые компании применяют его для оценки эффективности определенного инструмента. Кроме этого, его используют пенсионные и прочие фонды и государственные учреждения.

Настройки

Индикатор средневзвешенной цены по объему относится к категории простых. Но, тем не менее, используется не только новичками, но опытными игроками, а также институциональными инвесторами.

В каждом случае он решает задачи, поставленные конкретным пользователем.

Его легко добавить в терминал, к тому же настройки минимальны и не потребуют от трейдера много времени и сил. Остановимся на основных моментах.

Итак, чтобы окно настроек VWAP состоит из нескольких разделов:

• общие;
• входные параметры;
• цвета отображение.

Самый важный из них – второй. Он представлен на скриншоте, расположенном выше.

Что обозначают его термины:

1. Instrument – это название актива, с которым планирует работать трейдер. Это может быть тикер фьючерса, ценной бумаги или валютная пара. Если не вносить конкретные данные в строке напротив, режим будет автоматическим;

2. Update in sec – здесь необходимо указать периодичность обновления сведений, выраженную в секундах. Например, 60 секунд, когда необходимо обновление раз в минуту, или 300 секунд, когда трейдер хочет получать свежие данные каждые пять минут;

3. MetaTrader GMT – в этой строке нужно указывать часовой пояс платформы для трейдинга. Если сохранить автоматический вариант, алгоритм определит его без помощи игрока;

4. VWAP Period – промежуток времени, который будет использоваться для расчета. Например, можно выбрать час или неделю, а можно – конкретную сессию;

5. Amount of VWAP – здесь задается количество графиков. Мы уже рассказывали о том, что он может быть один, а может быть несколько;

6. Forex Shift – в эту строку нужно вносить количество пунктов, на которые будет происходить сдвиг графика. Эта переменная может быть больше, а может быть меньше нуля;

7. Custom Start time/End time – в этом случае название говорит на себя. То есть трейдер указывает время старта и финиша временного отрезка, для которого будет строиться индикатор цены, усредненной по V.

Остальные разделы настроек – общие, цвета и отображение – довольно просты даже для начинающих трейдеров. Если охарактеризовать их предельно кратко, то в них каждый игрок определяет дизайн и основные функции графика.

Но при этом важно отметить, что вышеописанные настройки чаще всего присутствуют в платных вариантах. В бесплатных версиях для МТ4 во входных параметрах можно лишь скорректировать период и сдвиг, в МТ5 настроек немного больше.

Примеры стратегий с VWAP

Для того, чтобы продемонстрировать применение средневзвешенной по объему стоимости на практике, приведем конкретные примеры стратегий, построенных на основе VWAP. При этом стоит обратить внимание на то, что, какую вы бы не выбрали, необходимо учитывать то, какая версия Volume Weighted Average Price используется.

Из бесплатных вариантов более близка к полной версия для MetaTrader 5, которая позволяет использовать канальные методики.

Пример №1

Главный принцип этой стратегии заключается в использовании для анализа двух таймфреймов. Изначально используется D, потом – H1.

Для этой методики свойственны следующие характеристики:

• сигналы на открытие позиций возникают не часто – примерно один раз в две недели;
• трейдинг происходит внутри одного дня;
• открытая позиция удерживается примерно двое суток;
• каждая позиция приносит около 40 пунктов;
• 90% сделок приносят прибыль, хотя она и небольшая.

Для торговли можно использовать любую пару, для примера возьмем одну из самых популярных на Форексе – евро/доллар США. Устанавливаем период 11, Forex Shift 0.

Требования к открытию позиций:

• когда на дневном таймфрейме меняется вектор изменения стоимости, а сигнальная свеча закрывается над или под линией индикатора. Если график находится выше средневзвешенной цены – стоит продавать, если ниже – покупать;
• если на часовом таймфрейме на протяжении следующего дня стоимость меняет вектор движения и сигнальная свеча закрывается над или под VWAP.

Сделки в этом случае нужно открывать на свече, следующей за сигнальной. Stop Loss целесообразно зафиксировать на расстоянии около 25 пунктов.

Когда размер прибыли достигает отметки в 20 пунктов, ограничитель убытков стоит переместить в точку открытия позиции.

Для большей наглядности продемонстрируем использование такой стратегии с помощью скриншотов.

На первом – графике D1 – можно увидеть два сигнала в разные даты. А это значит, что для открытия позиций необходимо найти аналогичные сигналы на H1.

Но, напомним, это должны быть даты, следующие после тех, которые фиксировали сигналы на D1.

Сначала проверяем более ранний сигнал. На графике видно, что сигнальная свеча закрывается под средневзвешенной по объему цене, а это значит, что сделку можно открывать на первой же свече H1.

Но даже если это сделать немного позже (в границах синего прямоугольника), сделка будет успешной и принесет прибыль.

Аналогичным образом проверяем и следующий сигнал.

В этом случае сигнальная свеча лишь дотронулась до VWAP, но на следующей можно однозначно открывать позицию.

Этот пример показывает, что, несмотря на общие требования к открытию позиций по VWAP, роль трейдера довольно значительна. Ведь имея данные о рыночной ситуации, он может внести коррективы в свой торговый план, совершив сделку с некоторым отклонением от жестких рамок.

Пример №2

На этот раз используем VWAP в тандеме с MA, тестируя их работу на одинаковых периодах (20). В качестве актива выбираем тот же, что и в первом примере – евро/доллар США, таймфрейм используем пятиминутный.

Из всех разновидностей скользящих средних используем SMA, чтобы сократить запаздывание.

В трейдинге применяем правила:

1. Открываем сделки на покупку, когда после пересечения SMA c Volume Weighted Average Price сигнальная свеча закрывается над их уровнем. Еще одно условие – первая линия пересекает вторую снизу вверх;
2. Сделки на продажу совершаются при расположении сигнальной свечи ниже линий индикаторов. Кроме этого, SMA должна пересекать средневзвешенную по объему цену сверху вниз.

При этом важно понимать, что некоторые сигналы в этом случае будут основными, некоторые – предварительными.

К первой группе относится пересечение стоимостью линий и SMA, и VWAP. Ко второй – пересечение последних друг с другом.

Еще одно важное условие для открытия позиций – свеча должна располагаться либо выше, либо ниже линий обоих индикаторов. Никакие другие варианты при этом не рассматриваются.

Для более глубокого понимания объясним значение точек, обозначенных на графике:

1. Стоимость пробивает SMA и VWAP. Пересечения между последними двумя не было, но их векторы устремлены вниз.
   Указатель «Open» показывает, где в этом случае стоит открывать сделку. В этой ситуации это будет позиция на продажу;
2. Никаких предпосылок для торговли нет. Вероятно, медвежья динамика выдыхается;
3. Наблюдаются все необходимые условия для покупки: свеча закрывается над вектором алгоритмов, SMA пересекает Volume Weighted Average Price снизу вверх;
4. В этом случае стоит ожидать укрепления восходящей динамики, ведь медведи выдыхаются;
5. Не стоит открывать сделки, так как основное условие не выполняется – стоимость движется выше линий SMA и VWAP;
6. То же самое, что и в точке 5;
7. Здесь не исключена вероятность разворота вектора котировок. Но она небольшая, поэтому лучше всего взять паузу и дождаться подтверждения либо опровержения этого сигнала;
8. Позицию можно закрывать, ведь динамика, скорее всего, сменится на противоположную текущей. Об этом говорит небольшая по размеру свеча;
9. Тоже подходящий момент для закрытия, ведь на график наблюдается бычья свеча, которая поглощает предыдущую медвежью.

Пример №3

Здесь мы будем использовать VWAP в рамках методики Price Action. Суть последней заключается в том, что график анализируется игроком исходя из форм, размеров и комбинаций баров или свечей.

Чаще всего речь идет о свечных фигурах.

Алгоритм средневзвешенной цены по объему в этом случае выполняет второстепенную роль. Он лишь подтверждает или опровергает сигналы, которые считываются с обнаруженных паттернов.

Принцип работы следующий: на графике фиксируются уровни Resistance и Support, а также Фибоначчи. Параллельно с этим происходит распознавание свечных паттернов.

После этого нужно следить за рынком и словить точки пробоя вышеназванных уровней. Чтобы исключить или подтвердить коррекцию, используется алгоритм, которому посвящена эта статья.

Так, о пробое можно говорить в следующих случаях:

• если график котировок пробивает одновременно и VWAP индикатор;
• свеча закрывается выше показатели или ниже его – смотря какое направление выбрано для открытия позиции.

Теперь рассмотрим все это на скриншоте графика евро/доллар США. Таймфрейм в этом случае используем часовой, а период выставляем 12.

Мы видим, что котировки колеблются в районе линии индикатора, а говорит о боковом тренде.

Используя максимумы и минимумы цены, появившиеся на графике, можно построить «Треугольник». На скриншоте он обозначен красными прямыми, а стрелки такой же окраски указывают на экстремумы.

Синяя стрелка показывает место, где предыдущая свеча пробивает одну из сторон «Треугольника». В момент закрытия она располагается над линией средневзвешенной по объему стоимости, обозначенной белым цветом.

Последняя, в свою очередь, устремляется вверх. Это значит, что на свече, следующей за сигнальной, можно открывать сделку на покупку.

Момент закрытия определяется трейдером самостоятельно. Например, это можно сделать на свече Doji, соблюдая принципы графических паттернов.

На этих трех примерах показано, как можно использовать VWAP в процессе трейдинга. При этом нужно понимать, что это далеко не все из возможных.

Каждый игрок может разработать собственную уникальную методику. А для того, чтобы не рисковать большими средствами на старте, любую стратегию можно протестировать с демо-аккаунта или на центовом счете.

Правила использования

Выше мы уже рассказывали о том, что строить прогноз относительно котировок, используя исключительно средневзвешенную по объему цену, нельзя. Ведь алгоритм предоставляет данные только о стоимости активов за прошлые периоды.

Таким образом, его целесообразно использовать как дополнительный инструмент, который бы подтверждал или опровергал сигналы других.

Из этого следует:

• VWAP не распознает закономерности, которые были в отчетных периодах. Он лишь предоставляет статистические данные, и предугадать дальнейший вектор изменения цены по нему сложно, хотя он и является трендовым;
• он может использоваться для определения уровней поддержки и сопротивления на трендовом рынке. Когда стоимость выше линии индикатора, покупка считается дорогой, если расположена под ней – целесообразной.

При бычьей динамике Volume Weighted Average Price может рассматриваться как зона поддержки, при медвежьей – сопротивления;

• оптимально использовать этот алгоритм на интервалах до одного дня. При этом от очень короткого M1 тоже лучше отказаться;
• его эффективность зависит от того, насколько волатилен актив. Лучше всего, когда этот показатель средний;
• в периоды важных событий из Экономического календаря, когда активность на рынке возрастает, торговлю с использованием этого инструмента лучше поставить на паузу;
• если котировки продолжительное время находятся в районе линии индикатора, можно говорить о балансе стоимости, спроса и предложения. Чаще всего после этого происходит разворот.

Еще один важный момент – множество вариантов алгоритма. Напомним, они могут быть бесплатными с ограниченными возможностями и платными с доступом к более объективным статистическим данным.

По сути, у них всех только одна общая черта – формула расчета средневзвешенной цены. А вот цифры, которые для этого используются, разные.

Чтобы минимизировать негативные последствия этих расхождений, можно:

1. Изучить подробную инструкцию скачанного варианта и понять для себя, с какими именно данными предстоит работать. Если это бесплатная версия, то объем будет обозначать количество тиков за выбранный промежуток времени чаще всего у конкретного брокера.
   И хотя с классическим объемом в этом случае мало общего, тиковый все же демонстрирует интерес игроков к тому или иному активу;
2. Протестировать выбранный вариант VWAP на сделках с небольшими вложениями и рисками. Также можно потренироваться его использовать на демо-счете.
   Это позволит лучше разобраться в его сигналах и понять, подходит ли он для вашей торговой стратегии;
3. Пойти от обратного: разобраться с принципом работы индикатора и потом создать стратегию непосредственно под него.

Заключение

В этой статье мы подробно рассмотрели индикатор, который может стать помощником в работе любого трейдера – независимо от опыта и размера капитала. Основной концепцией он схож со скользящими средними, но формула расчета показывает, что различия между ними есть, и они существенные.

Благодаря тому, что VWAP индикатор используются еще и данные об объеме, он считается более точным. Особенно когда речь идет о более продвинутых платных версиях.

Но уменьшать значение сигналов MA тоже не стоит. К тому же мы рассказали о том, как использовать эти алгоритмы одновременно.

Рекомендуем:

Полосы Боллинджера: стратегия, как использовать индикатор

Уровни Фибоначчи: как эффективно использовать на Форекс

MFI индикатор (индекс денежного потока): полное руководство

Индикатор Моментум: руководство (описание, настройка)

Awesome Oscillator (индикатор АО): как пользоваться

Индикатор уровней поддержки и сопротивления для MT4, MT5

Индикаторы МТ4: новые и старые, как установить и использовать

Индикатор свечных паттернов для МТ4, МТ5: полное руководство

Индикаторы объема Форекс (volumes) для МТ4, МТ5: руководство

Cтрелочные индикаторы Форекс для МТ4: полное руководство

Индикаторы уровней Форекс (поддержки и сопротивления)

Форекс индикаторы тренда: ТОП 6 лучших (полное руководство)

Волны Вульфа: индикатор и стратегия (руководство по торговле)