Вчера было образовано несколько интересных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минтуный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2174 и рекомендовал от него принимать решения. После движения фунта вниз на фоне данных по инфляции в Великобритании неудачная попытка прорыва ниже 1.2174 привела к отличной точке входа в длинные позиции. В результате пара вернулась назад в район 1.2245. Все это позволило забрать с рынка более 70 пунктов прибыли. Продажи от уровня 1.2245 не получились, так как до формирования там ложного пробоя в первой половине дня не хватило буквально пары пунктов. Во второй половине дня медведи защитили новое сопротивление 1.2231, образовав оттуда сигнал на продажу, однако после движения вниз на 15 пунктов спрос на фунт вернулся. Прорыв и закрепление выше 1.2231 в ходе американских торгов и сигнал на покупку позволили забрать с рынка около 80 пунктов прибыли. До теста 1.2317 не хватило буквально нескольких пунктов, поэтому продажи на отскок там не получились. А какие точки входа были по евро?

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Во вчерашнем отчете Управления национальной статистики было сказано: индекс потребительских цен ускорился до 9,1% с 9% в апреле этого года. Розничные цены выросли больше, чем ожидалось – до 11,7%. Также зафиксировано довольно много признаков нарастания инфляционного давления и на оптовом уровне. Ключевой причиной роста общего показателя стала стоимость сырья, которая увеличилась больше всего за всю историю наблюдений. Однако фунт очень быстро компенсировал потери так как очевидно, что даже Банк Англии закладывается на более высокую инфляцию в 11,0% к концу года и намерен с ней бороться всеми имеющимися способами. Сегодня выходит ряд июньских данных по активности в Великобритании: индекс деловой активности, индекс деловой активности в производственном секторе и композитный индекс деловой активности от Markit. Сохранение активности на хорошем уровне поможет фунту восстановить свои позиции и вернуться к максимумам прошлой недели. В случае сохранения давления на GBP/USD в первой половине дня быкам придется очень постараться, чтобы что-то предложить в районе 1.2231 – середина бокового канала. Поэтому только формирование там ложного пробоя даст сигнал на открытие новых длинных позиций в расчете на рост к ближайшему уровню 1.2317. Этот уровень критически важен для быков, так как вернув его под контроль, можно будет рассчитывать на возобновление бычьего рынка, образованного от 14 июня. Прорыв и тест сверху вниз 1.2317 дадут сигнал на покупку в расчете на обновление 1.2400. Аналогичный прорыв и этого уровня приведет к еще одной точке входа в длинные позиции с перспективой выхода на 1.2452, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.2484, но реализовать этот сценарий получится только в случае очень голубиной риторики председателя ФРС Джэрома Пауэлла. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2231 давление на пару увеличится. В таком случае открывать новые длинные позиции советую только на ложном пробое от нижней границы бокового канала 1.2163. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2102, либо еще ниже – в районе 1.2030 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Медведи остановили бычьи настроения и также имеют все шансы на возобновление нисходящего тренда. Очень важно сейчас не пустить покупателей выше 1.2317. Формирование там ложного пробоя после данных по активности в Великобритании приведет к образованию отличного сигнала на продажу с перспективой возврата к 1.2231 – промежуточный уровень, прорыв которого приведет к распродаже и возврату GBP/USD в район нижней границы бокового канала. Только закрепление ниже 1.2231 и обратный тест снизу вверх дадут точку входа в короткие позиции с перспективой снижения к 1.2163, где рекомендую частично фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.2102, тест которой засвидетельствует поражение покупателей. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2317 останется только рассчитывать на Джэрома Пауэлла и ближайшее сопротивление 1.2400. Ложный пробой на этом уровне даст хорошую точку входа в короткие позиции в расчете на хоть какую-то коррекцию вниз. В случае отсутствия активности на 1.2400 может произойти очередной рывок вверх на фоне сноса стоп-приказов спекулятивных продавцов. Тогда советую отложить короткие позиции до 1.2452. Но и там продавать фунт желательно только при ложном пробое, так как выход за пределы этого диапазона усилит спрос на GBP/USD. Короткие позиции сразу на отскок можно смотреть от 1.2484, либо еще выше – от 1.2516 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 14 июня зафиксировано сокращение как длинных, так и коротких позиций, что привело к небольшому уменьшению отрицательной дельты. После заседания Банка Англии, на котором было заявлено о придерживании прежнего плана по повышению процентных ставок и борьбе с высокой инфляцией, фунт укрепил свои позиции, что скажется на будущих отчетах COT. Наверняка крупные игроки пользуются моментом и выкупают сильно подешевевший фунт, несмотря на весь негатив, который сейчас происходит с экономикой Великобритании. Однако не стоит сильно рассчитывать на восстановление пары в ближайшее время, так как политика Федеральной резервной системы будет довольно серьёзно помогать американскому доллару в борьбе против рисковых активов. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились на 5 275, до уровня 29 343, в то время как короткие некоммерческие сократились на 10 489, до уровня 94 939. Это привело к уменьшению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с уровня -70 810 до уровня -65 596. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.1991 против 1.2587.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит область 1.2300.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.