Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0853 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение в район 1.0853 произошло на фоне слабых данных по Германии. Затем был образован ложный пробой и сигнал на покупку, что вылилось в рывок назад к 1.0889, позволив забрать около 30 пунктов прибыли. Ложный пробой на 1.0889 дал сигнал на продажу, но движение вниз составило лишь около 15 пунктов. Во второй половине дня пробой и обратный тест 1.0889 вылились в сигнал на покупку, но быки не сумели дотянуться до месячных максимумов. В итоге движение вверх составило порядка 15 пунктов.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD, давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT-отчете (Commitment of Traders) за 24 января зафиксирован рост, как длинных, так и коротких позиций. Очевидно, что трейдеры, воодушевившись речами представителей Европейского центрального банка на прошлой неделе, продолжили активно наращивать длинные позиции, ожидая сохранения агрессивной политики со стороны европейского регулятора, а также менее агрессивной политики со стороны Федеральной резервной системы, которая второй раз подряд может пойти на уменьшение уровня, на который ставка будет повышена. Довольно слабые фундаментальные данные, вышедшие недавно по американской экономике, а особенно по сокращению розничных продаж и замедлению инфляционного давления, говорят, что сейчас самое время притормозить, так как дальнейшая жесткая политика со стороны ФРС может еще больше навредить экономике. На этой неделе состоятся заседания центральных банков, из которых и сложится дальнейшее направление пары. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 9 464, до уровня 237 743, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 2 099, до уровня 103 394. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 134 349 против 126 984. Все это говорит о том, что инвесторы верят в дальнейший рост евро, но ждут более ясной картины со стороны центральных банков по процентным ставкам. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0919 против 1.0833.

Сегодня выходит достаточно много статистики по странам еврозоны, которая вполне могла бы сохранить бычий импульс, если бы не заседание Федеральной резервной системы, итоги которого станут известны завтра, а также не мрачные прогнозы по темпам роста европейской экономики. Ожидаются цифры по изменению объема ВВП еврозоны за 4-й квартал этого года. Аналогичные данные по Германии сильно разочаровали, так что не стоит ждать чего-то хорошего от общего показателя по еврозоне. Уровень безработицы Германии и Италии, как и данные по индексам потребительских цен, наверняка перейдут на второй план. На этом фоне ставлю на дальнейшую коррекцию евро перед завтрашними ключевыми решениями ФРС. В случае негативной реакции на отчеты, что очень вероятно, быкам важно не пустить пару ниже поддержки 1.0840, образованной на прошлой неделе. Только формирование ложного пробоя на этом уровне будет поводом для открытия длинных позиций в расчете на развитие восходящего тренда и обновление ближайшего сопротивления 1.0873, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона позволят выбраться в район 1.0909, дав дополнительную надежду на более крупное движение вверх к 1.0956. Самой дальней целью, пускай и нереальной, выступит новый максимум месяца 1.1003, выход к которому будет свидетельствовать о продолжении бычьего тренда. Там я буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0840, ситуация уйдет из-под контроля покупателей, что определенно увеличит давление на пару. Только ложный пробой в районе следующей поддержки 1.0806 будет поводом для покупки евро. Открывать длинные позиции по EUR/USD сразу на отскок я буду только от минимума 1.0770, либо еще ниже – в районе 1.0735 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Быки вчера не сумели зацепиться за месячные максимумы и даже не дотянули до них, что явно указывает на осторожность трейдеров перед ключевыми заседаниями центральных банков. У медведей есть все шансы на выстраивание нисходящей коррекции, особенно учитывая, какие данные сегодня нас ожидают. Первостепенной задачей будет защита сопротивления 1.0873, образованного по итогам вчерашнего дня. Оптимальным вариантом на продажу станет ложный пробой на этом уровне после слабой статистики по еврозоне, что приведет к движению евро вниз, в район нижней границы бокового канала 1.0840. За нее вряд ли развернется серьезная борьба, так как этот уровень уже тестировался два раза. Пробой и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх образуют дополнительный сигнал по входу в короткие позиции со сносом стоп-приказов покупателей, что столкнет пару к 1.0806 и будет первой хорошей нисходящей коррекционной волной, реально угрожающей бычьему тренду. Ожидать выхода за пределы этого уровня можно только после сильных данных по американской экономике во второй половине дня. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0873 быки сохранят контроль над рынком. В таком случае советую отложить продажи до 1.0909. Формирование там ложного пробоя станет новой отправной точкой по входу в короткие позиции. Продавать EUR/USD сразу на отскок буду от максимума 1.0956, либо еще выше – от 1.1003 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Рекомендую ознакомиться:

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на вероятность нисходящей коррекции по паре.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.0820. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0910.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.