1. Как заработать на криптовалютах?
2. Анализ объемов по фьючерсу на биткоин с Чикагской фьючерсной биржи (CME).
3. Анализ тренда.
4. Японский свечной анализ.
5. Выводы. Статистика.
1. Как заработать на криптовалютах?
На рынки криптовалют флет. В такие периоды хорошо будут работать коридорные, флетовые торговые стратегии. В прошлой статье мы рассмотрели, как можно работать с рисками в контр-трендовых торговых стратегиях. Сегодня рассмотрим, как фиксировать прибыль.
Фиксация прибыли также важна в торговой системе, как и контроль рисков. Так как если вовремя не зафиксировать прибыль, то прибыльная сделка может превратиться в убыточную. В коридорных торговых системах прибыль нужно фиксировать не так, как в трендовых. В трендовых стратегиях трейдер пытается взять максимально большую прибыль. Но когда на рынке флет, движения короткие, поэтому и фиксация прибыли должна быть небольшой. Ширина коридора, в котором стоит цена, и определяет размер возможной прибыли флетовой торговой системы. В коридорных стратегиях можно применять принцип:
Прибыль забирай быстро!
Во флетовых торговых стратегиях убытки можно пересиживать и усреднять, а прибыль фиксировать небольшую и быстро. Какие есть варианты фиксации прибыли:
- Тейк-профит в определенном месте торгового коридора. Например, хорошим местом установки тейк-профита может быть середина коридора или обратная граница.
- Тейк-профит может быть фиксированный в долларах прибыли. Можно закрывать все сделки при достижении прибыли определенного размера. Особенно это удобно делать в автоматическом режиме, если вы используете для торговли советники. Размер тейк-профита в долларах может быть определен на основании длительного тестирования.
- Комбинация методов. Можно комбинировать два предыдущих метода и выходить из рынка по тому событию, которое произойдет раньше.
Итак, когда на рынке флет, правильно применять флетовые торговые системы. А в данных системах хорошо работает принцип:
Усредняй убытки, а прибыль забирай быстро!
2. Анализ объемов по фьючерсу на биткоин с Чикагской фьючерсной биржи (CME).
Биткоин замер в боковом движении, но после каждого коридора бывает сильный тренд. Рассмотрим уровни максимальных горизонтальных объёмов с Чикагской фьючерсной биржи. Эти объёмы показывают активность крупных игроков.
31.05.21 – Уровень максимального горизонтального объема (РОС – Point Of Control) – 36945
01.06.21 – Уровень максимального горизонтального объема (РОС – Point Of Control) – 36270
РОС переместился вниз, цена выше уровня максимального объёма. На рынке боковое движение. В такой ситуации можно продавать и покупать с точки зрения объёмного анализа.
3. Анализ тренда.
Вторым шагом в анализе является проверка краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного тренда. Совершать сделки стоит, когда направление всех трех трендов совпадает. Для анализа тренда в данных прогнозах используется экспоненциальная скользящая средняя:
Долгосрочный тренд – ЕМА 1152 (синяя) на таймфрейме Н1, это аналог ЕМА 48 на таймфрейме D;
Среднесрочный тренд – ЕМА 288 (красная) на таймфрейме Н1, это аналог ЕМА 48 на таймфрейме Н4;
Краткосрочный тренд – ЕМА 48 (черная) на таймфрейме Н1.
Краткосрочный тренд пытается развернуться, цена уже выше ЕМА 48, но ниже среднесрочной и долгосрочной ЕМА, все три тренда не совпадают. Сегодня можно продавать и покупать с точки зрения трендового анализа.
4. Японский свечной анализ.
Анализ рынка с помощью японского свечного анализа – это третий шаг в данной торговой системе. Проанализируем вчерашнюю дневную свечу:
Закрытие дневной свечи вниз, свеча черная. Максимум выше максимума предыдущей свечи. Свечная конфигурация – Молот, направленный вниз, небольшое тело, большая верхняя тень. Можно продавать с точки зрения свечного анализа.
5. Выводы. Статистика.
- Объемный анализ – BUY SELL.
- Долгосрочный тренд – SELL.
- Среднесрочный тренд – SELL.
- Краткосрочный тренд – BUY.
- Японский свечной анализ – SELL.
Общий вывод: 02.06.21 – можно продавать и покупать биткоин, так как разные виды анализа дают разные прогнозы.
Только статистика может показать эффективность любого торгового подхода. По данным прогнозам совершаются сделки на отдельном счете и предоставляется открытая статистика этих сделок. Сделки совершаются по четырём инструментам: Bitcoin, Ethereum, Litecoin, BCHUSD, которые анализируются аналогично. Доходность 10.4% за 4 месяца при максимальной просадке 4,88%. Стейтмент:
Новых сделок по Bitcoin не открываю, на рынке неопределенность.
Риск на сделку не более 1%, данный подход консервативный. Стоп-лосс по данной системе устанавливается за минимумом или максимумом сигнального дня, в зависимости от направления сделки. Прибыли предоставляется возможность роста без ограничений, так как тейк-профит не устанавливаю. Сопровождаю сделку, перемещая стоп-лосс за экстремумы новых дней.
Так как торговля ведется на дневных графиках, данная рекомендация актуальна в течение всего дня.
Торгуйте по тренду, и вы будете в плюсе!
