Анализ EUR/USD 5M.

В течение последнего торгового дня недели пара EUR/USD решила поставить антирекорд волатильности на количество важных фундаментальных и макроэкономических событий. Проще говоря, для того количества важных новостей и отчетов, волатильность, равная 45 пунктам, выглядит очень странно. Мы уже говорили в предыдущих статьях, что на пятницу, помимо Нонфармов, были запланированы выступления Джанет Йеллен и Кристин Лагард, а также публикации отчетов по безработице и средним заработным платам в США. И при таком наборе событий пара евро/доллар прошла 45 пунктов. Что еще тут сказать? Самое интересное, что торговые сигналы в течение дня было достаточно сильными и интересными. По крайней мере, уровни и линии отрабатывались довольно четко. Давайте попробуем разобраться с тем, как следовало торговать в пятницу. Первый сигнал на покупку был практически идеальным по точности. Цена «уколола» уровень 1,1541 и начала движение вверх, которое закончилось после отскока от уровня 1,1568. Таким образом, длинные позиции могли принести около 15 пунктов прибыли трейдерам. По второму сигналу на продажу следовало открывать короткие позиции, однако этот сигнал оказался ложным, а с приближением времени публикации американской статистики(цифра «1» на иллюстрации) следовало, естественно, закрывать все позиции и выходить из рынка. Или устанавливать Stop Loss. В нашем случае лучше было просто закрыть короткие позиции в безубытке и дальше просто наблюдать за развитием событий. Сигналы на покупку в виде преодоления 1,1568, на продажу в виде отскока от Киджун-сен и на продажу в виде закрепления ниже 1,1568 следовало отфильтровывать, так как все они сформировались слишком близко к публикации отчетов по безработице и Нонфармам. А все последующие сигналы около уровня 1,1568 следовало игнорировать потому, что на тот момент уже, как минимум, несколько сигналов около этого уровня оказались ложными. Таким образом, день удалось завершить с небольшой, но прибылью.

Анализ EUR/USD 1Н.

На часовом таймфрейме видно, что пара евро/доллар продолжает пытаться скорректироваться к нисходящей линии тренда. При этом нисходящая тенденция сохраняется, а важнейшую макроэкономическую статистику в пятницу трейдеры предпочли проигнорировать. Таким образом, цена не сумела закрепиться даже выше критической линии. Оснований для покупок пары в данное время нет. В понедельник мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,1507, 1,1541, 1,1568, 1,1612, 1,1666, а также линии Сенкоу Спан Б(1,1659) и Киджун-сен(1,1584). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут менять свое положение, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 11 октября ничего интересного не будет происходить ни в США, ни в Евросоюзе. Есть маленький призрачный шанс, что американская валюта продолжит падение на основании того, что европейцы еще не успели в полной мере отработать провальные Нонфармы. А также на основании технической необходимости скорректироваться против нисходящего тренда. Однако, куда больше мы верим в очередной день со слабейшей волатильностью. Никаких макроэкономических событий на сегодня не запланировано.

Рекомендуем к ознакомлению:

Обзор пары EUR/USD. Превью недели. «Пустой» Евросоюз и вера рынков в сворачивание QE.

Обзор пары GBP/USD. Превью недели. Британская валюта будет стремиться развить успех. Отчет по инфляции в США – важнейшее событие недели.

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 11 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Странная реакция рынков на отчет NonFarm Payrolls.

Анализ отчета COT.

В течение последней отчетной недели(28 сентября – 4 октября) настроение некоммерческих трейдеров стало полноценно «медвежьим». Если неделей ранее количество контрактов на покупку и на продажу у крупных игроков практически совпадало, то после очередного отчета COT расклад сил изменился в пользу продавцов. За отчетную неделю профессиональные трейдеры открыли 26 тысяч контрактов на продажу и всего 2,5 тысячи контрактов на покупку евровалюты. Таким образом, нетто позиция группы «Non-commercial» уменьшилась сразу на 23,5 тысячи, что много даже для евро. В это же время общее количество контрактов Buy стало меньшим, чем количество контрактов Sell. Теперь первых открыто у крупных игроков 198 тысяч, а вторых – 220 тысяч. Таким образом, сейчас уже можно объявить, что настроение по евровалюте сформировалось «медвежье», что значительно повышает вероятность дальнейшего падения валюты Евросоюза. Первый индикатор на иллюстрации выше, который отображает изменение нетто-позиций всех групп трейдеров, отчетливо показывает, что зеленая линия ушла ниже нулевой отметки, а красная вот-вот пересечет ее снизу вверх. Таким образом, трейдеры могут получить сразу двойной сигнал к дальнейшему падению евро. Во-первых, красная и зеленая линия пересекутся, что говорит о смене настроения. Во-вторых, обе этих линии пересекут нулевую отметку, что свидетельствует о том же самом. В общем, исходя из отчетов COT, вероятность дальнейшего падения евровалюты растет. О том же самом говорит сейчас и «техника».

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.

Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».