Кукуруза (Futures Corn ZCN1)

Июльский фьючерс на кукурузу (ZCN1), в среду 15 июня 2011 г., продолжил нисходящее движение, и снизился до значения 725,2 цент/бушель. В результате чего, продолжилось формирование медвежьей волны А/В (Н4), в волне А/В (Daily) вниз. В данное время цена находится ниже значений: 750,0 (Monthly pivot), 752,4 (Daily pivot) и 785,0 (Weekly pivot) – флетовое распоолжение объемов, медвежье флетовое расположение цены. При закреплении цены ниже значения 750,0 (Monthly pivot), а также пробое защитных пивотов 729,2 и 726,8 (Н4), ожидаем дальнейшего снижения фьючерса, по уровням поддержки, вплоть до границы восходящего наклонного канала (Daily), защищающего движение вверх. Скользящие средние 233, 55 и 21 переплелись – флет данного уровня. В целом, ситуация остается неопределенной.

Уровни сопротивления (защищают от роста):
750,0 (Monthly pivot)
752,4 (Daily pivot)
777,0 (точка разворота вниз)
Уровни Фибоначи

Уровни поддержки (защищают от падения):
729,2 (точка разворота вниз)
726,8 (точка разворота вниз)
Восходящий наклонный канал (Daily)
Уровни Фибоначи

Резюме: Флет, идет накопление объемов для дальнейшего движения (на старших уровнях Н4 и Daily – тенденция бычья, проявляем осторожность, краткосрочная торговля не большими объемами)! Следим за значением 750,0 (Monthly pivot): в случае закрепления цены ниже данного значения, а также пробоя защитных пивотов 729,2 и 726,8 (Н4), ожидаем дальнейшего снижения фьючерса по уровням поддержки, вплоть до границы восходящего наклонного канала (Daily); при пробое и закреплении цены выше 750,0 (Monthly pivot) и пробое 752,4 (Daily pivot), ожидаем коррекционного роста фьючерса по уровням сопротивления, вплоть до защитного пивота 777,0 (Н1). В целом, ситуация остается не определенной!
При открытии сделок не забываем об управлении рисками!!! Математическое ожидание должно быть положительным (тэйк профит больше чем стоп-лосс)!!!

Пшеница (Futures Wheat ZWN1)

Июльский фьючерс на пшеницу (ZWN1), в среду 15 июня 2011, пробив защитный пивот 714,2 (Н1), продолжил нисходящее движение, и снизился до значения 701,0 цент/бушель. В результате чего, была софримрована бычья коррекционная волна В (Н1), а аткже нисходящий наклонный канал (Н1), защищающий движение вниз, и в настоящее время идет формирование медвежьей волны А,С (Н1), в волне А,С (Н4, Daily) вниз. В данное время, цена находится ниже значений: 725,0 (Daily pivot), 747,0 (Weekly pivot) и 794,0 (Monthly pivot) – бычье трендовое расположение цены и объемов. При закреплении цены ниже значения 725,0 (Daily pivot), ожидаем продолжение снижения фьючерса, по уровням поддержки. Скользящие средние 233, 55 и 21 правильно раскрыты и направлены вниз – медвежья тенденция. Пока не пробита граница нисходящего наклонного канала (Н1, Daily), медвежья динамика сохраняется.

Уровни сопротивления (защищают от роста):
714,2 (точка разворота вниз)
723,3 (точка разворота вниз)
Нисходящий наклонный канал (Н1)
725,0 (Daily pivot)
730,3 (точка разворота вниз)
734,2 (точка разворота вверх)
737,4 (точка разворота вниз)
Нисходящий наклонный канал (Н4)
747,0 (Weekly pivot)
Уровни Фибоначи

Уровни поддержки (защищают от падения):
701,0 (точка разворота вниз)
690,6 (точка разворота вниз)
Уровни Фибоначи

Резюме: Медвежья тенденция (на старших уровнях: Н4 – тенденция медвежья, Daily – флет, проявляем осторожность, краткосрочная торговля не большими объемами)! Следим за значением 725,0 (Daily pivot): в случае закрепления цены ниже данного значения, и пробоя защитного пивота 690,6 (Daily), ожидаем продолжение снижения фьючерса по уровням поддержки; при пробое и закреплении цены выше значения 725,0 (Daily pivot), а также пробое границы нисходящего наклонного канала (Н1), ожидаем коррекционного роста фьючерса по уровням сопротивления, вплоть до значения 747,0 (Weekly pivot) и границы нисходящего наклонного канала (Н4). По техническим данным, на откатах, ищем условия для продаж!
При открытии сделок не забываем об управлении рисками!!! Математическое ожидание должно быть положительным (тэйк профит больше чем стоп-лосс)!!!

Примечание:
Красные наклонные линии – волатильность фьючерса на торговую сессию.
Желтые горизонтальные линии – максимальные объемы фьючерсного рынка (взяты с CME): Daily pivot – дневной, Weekly pivot– недельный и Monthly pivot– месячный. Используются как сильные уровни поддержки и сопротивления, а также по порядку их расположения определяется текущий тренд.
А,В,С – волновой анализ, от них строятся уровни Фибоначчи и точки разворота и продолжения тренда (красные горизонтальный линии).
Красные горизонтальные линии - точки разворота или продолжения тренда (pivot points).
Голубые наклонные линии – наклонные каналы для определения тренда, также используются как сильные уровни поддержки и сопротивления.
Красные кружочки – сильные уровни поддержки и сопротивления (на них приостановка движения или разворот, пробой и закрепление под ними свидетельствует о сильном движении).