Вчера был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0842 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение произошло, но до формирования там ложного пробоя дело так и не дошло, так что получить вразумительного сигнала по входу в рынок не удалось. Во второй половине дня ложный пробой в районе 1.0858 привел к сигналу на продажу евро, что вылилось в падение более чем на 40 пунктов.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Заявления представителей ФРС, пускай и не такие агрессивные, как неделей ранее, вернули спрос на доллар и привели к сильному падению евро вчера во второй половине дня. Сегодня покупатели имеют шансы на коррекцию, но для этого необходима хорошая статистика по странам еврозоны. Ожидаются индекс потребительских цен Испании и розничные продажи в Италии. Кроме этого, выходит отчет по уровню безработицы еврозоны, но он довольно запаздывающий, так что вряд ли окажет сильное влияние на рынок. В сложившихся условиях, на мой взгляд, оптимальной стратегией будут покупки в районе новой поддержки 1.0772, где формирование ложного пробоя даст точку входа в длинные позиции, способную вернуть пару назад к уровню 1.0803. За этот диапазон покупателям придется изрядно побороться, так что только прорыв и обновление сверху вниз 1.0803 на фоне хорошей статистики по еврозоне приведут к укреплению пары с шансом на рывок к 1.0831, где расположились средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Самой дальней целью выступит максимум 1.0858, где буду фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0772 в первой половине дня дела у покупателей пойдут из ряда вон плохо, что увеличит давление на рынок и приведет к дальнейшему падению пары. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0753. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0726 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы вернули контроль над рынком и теперь очень важно его сохранить. Лишь после слабых данных по еврозоне и уверенной защиты ближайшего сопротивления 1.0803 можно рассчитывать на новые короткие позиции с целью продолжения развития медвежьего рынка в конце месяца. Целью в таком случае выступит новая поддержка 1.0772. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу-вверх, дадут еще одну точку на продажу с движением пары в район минимума 1.0753, где рассчитываю увидеть более активное проявление покупателей. Самой дальней целью выступит минимум 1.0726, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0803 ничего страшного не произойдет, но покупатели получат шанс на рост. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0831. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0858 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Добро пожаловать в мою группу в Telegram

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 21 мая наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Более активное сокращение коротких позиций происходит по причине заявлений представителей Европейского центрального банка и их желания как можно быстрей снизить процентные ставки, дав экономике еврозоны шансы на восстановление во втором полугодии. Это хорошо воспринимается покупателями рисковых активов, даже несмотря на довольно небольшие шансы увидеть еще несколько снижений ставок до конца года. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 4 176, до уровня 182 574, в то время как короткие некоммерческие позиции обвалились на 20 144, до уровня 141 099. В результате спрэд между длинными и короткими позициями упал на 35.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возможное падение пары.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0772.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.