В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1712 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.1712 привели к точке входа на покупку евро, однако крупного роста пары от этого уровня не произошло. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Пересмотр в худшую сторону индексов PMI для сферы услуг стран еврозоны оказал давление на европейскую валюту в первой половине дня. Однако показатели остались выше отметки в 50 пунктов, что само по себе довольно неплохо. Во второй половине дня нас ждут цифры по индексу деловой активности в секторе услуг США и композитному индексу PMI. Если данные не разочаруют, давление на пару сохранится, что приведет к более крупному движению евро вниз. В таком случае акцент будет смещен на защиту ближайшей поддержки 1.1687. Только формирование там ложного пробоя даст точку входа на открытие длинных позиций в расчете на возврат к сопротивлению 1.1712, где сейчас и ведется торговля. Прорыв и обратный тест этого диапазона сверху вниз станут подтверждением правильной точки вход с движением к области 1.1742. Самой дальней целью будет уровень 1.1764, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1687, медведи полностью заберут контроль над рынком, а падение пары продолжится. Это приведет к более крупному уровню 1.1662. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок планирую от 1.1641 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы добились необходимого давления на евро, но до возврата рынок под свой контроль дело пока не дошло. Быть может, с этим поможет сильная фундаментальная статистика по США. В случае роста EUR/USD на фоне плохих индексов PMI, первого проявления медведей ожидаю в районе сопротивления 1.1712. Лишь формирование там ложного пробоя станет подходящим условием на открытие коротких позиций с целью снижения к уровню 1.1687. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона станут подходящим вариантом на продажу уже с движением в район 1.1662. Там ожидаю более активного проявления покупателей. Самой дальней целью выступит минимум 1.1641, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня после слабых данных по США, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1712, все это откроет дорогу в район следующего сопротивления 1.1742. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1764 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Рекомендую ознакомиться:

Из-за шатдауна в США свежие данные по Commitment of Traders не публикуются. Как только будет подготовлен актуальный отчет, мы сразу его опубликуем. Последние актуальные данные лишь за 30 декабря.

В COT-отчете (Commitment of Traders) наблюдался рост длинных и коротких позиций. Однако для выстраивания стратегии эти данные не подходят, так что обращать на них особое внимание не нужно. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 1 559 до уровня 294 738, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 3 985 до уровня 137 273. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 585.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1707.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;

• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;

• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;

• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;

• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров;