В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1687 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв и обратный тест 1.1687 привели к точке входа на продажу евро, но до крупного падения пары дело так и не дошло. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Базовый индекс потребительских цен в еврозоне снизился до уровня в 2,3%, что определенно совпадает с целями Европейского центрального банка. Однако это оказало небольшое давление на европейскую валюту в паре с долларом в первой половине дня. Данные по уровню безработицы в Германии и вовсе совпали с прогнозами экономистов. Вторая половина дня обещает быть не менее интересной. Впереди ожидаются цифры по изменению числа занятых от ADP в США, уровню вакансий и текучести рабочей силы от бюро статистики труда и индексу деловой активности в секторе услуг от ISM. Очередной слабый отчет от ADP может спровоцировать новые продажи доллара. Если же показатели порадуют, давление на EUR/USD возрастет, чем можно будет воспользоваться. Защита ближайшей поддержки 1.1676 и формирование там ложного пробоя – все это даст точку входа на открытие длинных позиций в расчете на возврат к сопротивлению 1.1702, образованному по итогам европейской сессии. Прорыв и обратный тест этого диапазона сверху вниз станут подтверждением правильной точки вход с движением к области 1.1722. Самой дальней целью будет уровень 1.1742, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1676, медведи полностью заберут контроль над рынком, а падение пары продолжится. Это приведет к более крупному уровню 1.1662. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок планирую от 1.1641 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы добились необходимого давления на евро благодаря данным по инфляции в еврозоне, но до возврата рынок под свой контроль дело пока не дошло. Быть может, с этим поможет сильная фундаментальная статистика по рынку труда США. В случае роста EUR/USD на фоне плохих данных, первого проявления медведей ожидаю в районе сопротивления 1.1702. Лишь формирование там ложного пробоя станет подходящим условием на открытие коротких позиций с целью снижения к уровню 1.1676. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона станут подходящим вариантом на продажу уже с движением в район 1.1662. Там ожидаю более активного проявления покупателей. Самой дальней целью выступит минимум 1.1641, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня после слабых данных по США, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1702 где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей, все это откроет дорогу в район следующего сопротивления 1.1722. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1742 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Рекомендую ознакомиться:

Из-за шатдауна в США свежие данные по Commitment of Traders не публикуются. Как только будет подготовлен актуальный отчет, мы сразу его опубликуем. Последние актуальные данные лишь за 30 декабря.

В COT-отчете (Commitment of Traders) наблюдался рост длинных и коротких позиций. Однако для выстраивания стратегии эти данные не подходят, так что обращать на них особое внимание не нужно. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 1 559 до уровня 294 738, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 3 985 до уровня 137 273. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 585.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение евро.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1670.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;

• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;

• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;

• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;

• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров;