Фьючерс GBP/USD (6В, декабрь 2011 года) за 15 ноября 2011 года

Максимальное значение (High) – 1,5927, Минимальное значение (Low) – 1,5793, Цена закрытия (Close) – 1,5827, Торговый диапозон (Range) – 134 пункта.

Показатели цены закрытия (Closing Price): Анализ горизонтальных дневных объемов показывает, что значение 1,5827 (Closing Price) находится ниже предыдущего и в области наибольшего накопления объемов, поэтому данное значение используем в качестве сильного уровня поддержки или сопротивления, при выборе дальнейшего направления движения цены.
Показатели экстремальных значений цены (High/Low Price): Сравнительный анализ экстремальных значений цены предыдущих двух дней показывает, что диапозон 15.11 имеет экстремальные значения ниже позапрошлого дня 14.11 и недели, но в рамках месячного диапозона, что говорит о возможном начале формирования нисходящего тренда.
Показатели распределения объемов (Volume Price): В данное время, цена находится ниже значений 1,5853 (Daily pivot), 1,5921 (Weekly pivot) и 1,5987 (Monthly pivot) – медвежье трендовое расположение цены и объемов.

Рынок Форекс (технический и волновой анализ)

Вчера, 15.11.11, GBP/USD, продолжила нисходящее движение, и пробив защитный пивот 1,5866 (Н4), снизилась до значения 1,5797. Таким образом, продолжилось формирование бычьей волны А,С (Н1), в волне А,С/В (Н4, Daily) вниз. При закреплении цены ниже значения 1,5827 (Closing Price), ожидаем дальнейшего снижения валютной пары по уровням поддержки, вплоть до защитного пивота 1,5630 (Н4). Скользящие средние 233, 55 и 21 раскрыты и направлены вниз – медвежья тенденция. Пока не пробита граница нисходящего наклонного канала (Н4), защищающего движение вниз, медвежья динамика остается в силе.

Для похода валюты вверх необходим пробой и закрепление цены выше значения 1,5853 (Daily pivot), с формированием бычьей волны А/В (Н1).

Для похода валюты вниз необходимо закрепление цены ниже значения 1,5827 (Closing Price), с формированием медвежьей волны А,С (Н1), в волне А,С (Н4)-А.С/В (Daily) вниз.

Наиболее значимые уровни сопротивления (защищают от роста):
1,5793 (Low)
1,5630 (точка разворота вниз)
Уровни Фибоначи

Наиболее значимые уровни поддержки (защищают от падения):
1,5827 (Closing Price)
1,5853 (Daily pivot)
1,5866 (точка разворота вниз)
1,5921 (Weekly pivot)
Уровни Фибоначи

Валюты союзники и фондовые индексы (предыдущий день):
Тренд определяется по скользящим средним 233, 55 и 21.
EUR/USD: Н1 – вниз, Н4 – флет, Daily – флет/вниз, Weekly - флет
GBP/USD: Н1 – вниз, Н4 – флет, Daily – флет/вниз, Weekly – флет/вниз
AUD/USD: Н1 – вниз, Н4 – флет, Daily – флет, Weekly – вверх
USD/CHF: Н1 – вверх, Н4 – вверх, Daily – флет, Weekly – вниз
USD/CAD: Н1 – вверх, Н4 – флет, Daily – флет/вверх, Weekly – флет/вниз
USD/JPY: Н1 – вниз, Н4 – флет, Daily – флет/вниз, Weekly - вниз
США SP500: Н1 – флет/вверх, Н4 – флет, Daily – флет/вниз, Weekly – флет/вверх
Валюты союзники и фондовые индексы движутся разнонаправлено по отношению к доллару США (нет синхронности, в целом индекс доллара растет).

Важные экономические новости, способные повлиять на движение валютной пары (время GMT+6):
15:30 Средний уровень заработной платы с учетом премий (GBP) прогноз снижение 2.5% предыдущее 2.8%
15:30 Изменение числа заявок на пособие по безработице (GBP) прогноз повышение 21.0K предыдущее 17.5K
16:30 Выступление Главы Банка Англии Кинга (GBP)
16:30 Отчет банка Англии по инфляции (GBP)
19:30 Индекс потребительских цен (USD) прогноз снижение 0.0% предыдущее 0.3%
19:30 Базовый индекс потребительских цен (USD) прогноз без изменений 0.1%
20:00 Объем покупок долгосрочных ценных бумаг TIC (USD) прогноз повышение 63.4B предыдущее 57.9B
20:15 Промышленное производство (USD) прогноз повышение 0.4% предыдущее 0.2%
В это время проявляем особую осторожность, повышение волатильности, сбитие отложенных ордеров (сделки лучше не открывать).

Резюме: Медвежья тенденция. На старших уровнях: Н4 – флет, Daily – флет/вниз, Weekly – флет/вниз. Следим за движением цены в зоне продаж (торговать на повышение сегодня не рекомендуется, так как отсутствует зона покупок). В случае закрепления цены ниже 1,5827 (Closing Price), ожидаем дальнейшего снижения валютной пары по уровням поддержки, вплоть до защитного пивота 1,5630 (Н4); при пробое и закреплении цены выше значения 1,5853 (Daily pivot), ожидаем коррекционного роста по уровням сопротивления, вплоть до значения 1,5921 (Weekly pivot). По техническим данным, на откатах, ищем условия для продаж.

При открытии сделок не забываем об управлении рисками. Математическое ожидание должно быть положительным (тэйк профит больше чем стоп-лосс).

Примечание:
Красные наклонные линии – волатильность валютной пары на торговую сессию.
А,В,С – волновой анализ, от них строятся уровни Фибоначчи и точки разворота и продолжения тренда (красные горизонтальный линии).
Красные горизонтальные линии - точки разворота или продолжения тренда (pivot points).
Голубые наклонные линии – наклонные каналы для определения тренда, также используются как сильные уровни поддержки и сопротивления.
Красные кружочки – сильные уровни поддержки и сопротивления (на них приостановка движения или разворот, пробой и закрепление под ними свидетельствует о сильном движении).
Желтые горизонтальные линии – максимальные объемы фьючерсного рынка (взяты с CME): Daily pivot – дневной, Weekly pivot– недельный и Monthly pivot– месячный. Используются как сильные уровни поддержки и сопротивления, а также по порядку их расположения определяется текущий тренд.
Голубая толстая линия – цена закрытия фьючераса (Closing Price) предыдущего дня.
Голубые тонкие линии – экстремальные значения фьючерса (High/Low Price) предыдущего дня.
Голубые пунктирные линии – экстремальные значения фьючерса (High/Low Price) позапрошлого дня, используются для сравнения с экстремумами предыдущего дня.
Зеленый прямоугольник – зона покупок.
Красный прямоугольник – зона продаж.
Желтый прямоугольник – зона неопределенности, образуется при пересечении зон покупок и продаж.