Фьючерс GBP/USD (6В, декабрь 2011 года) за 22 ноября 2011 года

Максимальное значение (High) – 1,5688, Минимальное значение (Low) – 1,5577, Цена закрытия (Close) – 1,5621, Торговый диапозон (Range) – 111 пунктов.

Показатели цены закрытия (Closing Price): Анализ горизонтальных дневных объемов показывает, что значение 1,5621 (Closing Price) находится ниже предыдущего и в области наибольшего накопления объемов, поэтому данное значение используем в качестве сильного уровня поддержки или сопротивления -при выборе дальнейшего направления движения цены.
Показатели экстремальных значений цены (High/Low Price): Сравнительный анализ экстремальных значений цены предыдущих двух дней показывает, что диапозон 22.11 имеет экстремальные значения ниже позапрошлого дня 21.11, а также недельного и месячного диапозонов, что говорит о формирования нисходящего тренда.
Показатели распределения объемов (Volume Price): В данное время цена находится ниже значений 1,5642 (Daily pivot), 1,5760 (Weekly pivot) и 1,5986 (Monthly pivot) – медвежье трендовое расположение цены и объемов.

Рынок Форекс (технический и волновой анализ)

Вчера, 22.11.11, GBP/USD корректировалась по отношению к предыдущему снижению и двигалась в рамках флета 1,5689-1,5581. Таким образом, продолжилось формирование медвежьей волны А,С (Н1) в волне А,С(Н4)-А,С/В (Daily) вниз. При пробое и закреплении цены ниже значения 1,5621 (Closing Price), ожидаем дальнейшего снижения валютной пары по уровням поддержки, вплоть до защитного пивота 1,5270 (Daily). Скользящие средние 233, 55 и 21 раскрыты и направлены вниз – медвежья тенденция. Пока не пробита граница нисходящего наклонного канала (Н1,Н4), защищающего движение вниз, медвежья динамика остается в силе.

Для похода валюты вверх необходим пробой и закрепление цены выше значения 1,5642 (Daily pivot), с формированием бычьей волны А/В (Н1).

Для похода валюты вниз необходим пробой и закрепление цены ниже значения 1,5621 (Closing Price), с формированием медвежьей волны А,С (Н1) в волне А,С (Н4)-А.С/В (Daily) вниз.

Наиболее значимые уровни сопротивления (защищают от роста):
1,5621 (Closing Price)
1,5642 (Daily pivot)
1,5690 (точка разворота вниз)
Нисходящий наклонный канал (Н1)
1,5760 (Weekly pivot)
Уровни Фибоначчи

Наиболее значимые уровни поддержки (защищают от падения):
1,5577 (Low)
1,5270 (точка разворота вниз)
Уровни Фибоначчи

Валюты союзники и фондовые индексы (предыдущий день):
Тренд определяется по скользящим средним 233, 55 и 21.
EUR/USD: Н1 – флет/вниз, Н4 – вниз, Daily – флет/вниз, Weekly - флет
GBP/USD: Н1 – вниз, Н4 – вниз, Daily – флет/вниз, Weekly – флет/вниз
AUD/USD: Н1 – вниз, Н4 – вниз, Daily – флет, Weekly – вверх
USD/CHF: Н1 – флет/вверх, Н4 – вверх, Daily – флет, Weekly – вниз
USD/CAD: Н1 – вверх, Н4 – вверх, Daily – флет/вверх, Weekly – флет/вниз
USD/JPY: Н1 – флет/вниз, Н4 – флет, Daily – флет/вниз, Weekly - вниз
США SP500: Н1 – флет, Н4 – флет, Daily – флет/вниз, Weekly – флет/вверх
Валюты - союзники и фондовые индексы движутся разнонаправлено по отношению к доллару США (нет синхронности, флет).

Важные экономические новости, способные повлиять на движение валютной пары (время GMT+6):
15:30 Одобренные ипотечные кредиты BBA (GBP) прогноз снижение 32.3K предыдущее 33.1K
15:30 Протокол заседания комитета по кредитно-денежной политике (GBP)
19:30 Личные расходы (USD) прогноз снижение 0.3% предыдущее 0.6%
19:30 Заявки на пособие по безработице (USD) прогноз повышение 390K предыдущее 388K
19:30 Повторные заявки на пособие по безработице (USD) прогноз повышение 3615K предыдущее 3608K
19:30 Заказы на товары длительного пользования (USD) прогноз снижение -1.2% предыдущее -0.6%
19:30 Базовые заказы на товары длительного пользования (USD) прогноз снижение 0.1% предыдущее 1.8%
19:30 Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (USD) прогноз повышение 0.2% предыдущее 0.0%
20:55 Индекс настроения потребителей Мичиганского Университета (USD) прогноз повышение 64.5 предыдущее 64.2
В это время проявляем особую осторожность, повышение волатильности, сбитие отложенных ордеров (сделки лучше не открывать).

Резюме: Медвежья тенденция. На старших уровнях: Н4 – вниз, Daily – флет/вниз, Weekly – флет/вниз. Следим за движением цены в зоне продаж (торговать на повышение сегодня не рекомендуется, так как отсутствует зона покупок). В случае пробоя и закрепления цены ниже значения 1,5621 (Closing Price), ожидаем дальнейшего снижения валютной пары по уровням поддержки, вплоть до защитного пивота 1,5270 (Daily); при пробое и закреплении цены выше значения 1,5642 (Daily pivot), ожидаем коррекционного роста по уровням сопротивления, вплоть до границы нисходящего наклонного канала (Н1) и значения 1,5760 (Weekly pivot). По техническим данным, на откатах, ищем условия для продаж.

При открытии сделок не забываем об управлении рисками. Математическое ожидание должно быть положительным (тэйк - профит больше чем стоп-лосс).

Примечание:
Красные наклонные линии – волатильность валютной пары на торговую сессию.
А,В,С – волновой анализ, от них строятся уровни Фибоначчи и точки разворота и продолжения тренда (красные горизонтальный линии).
Красные горизонтальные линии - точки разворота или продолжения тренда (pivot points).
Голубые наклонные линии – наклонные каналы для определения тренда, также используются как сильные уровни поддержки и сопротивления.
Красные кружочки – сильные уровни поддержки и сопротивления (на них приостановка движения или разворот, пробой и закрепление под ними свидетельствует о сильном движении).
Желтые горизонтальные линии – максимальные объемы фьючерсного рынка (взяты с CME): Daily pivot – дневной, Weekly pivot– недельный и Monthly pivot– месячный. Используются как сильные уровни поддержки и сопротивления, а также по порядку их расположения определяется текущий тренд.
Голубая толстая линия – цена закрытия фьючерса (Closing Price) предыдущего дня.
Голубые тонкие линии – экстремальные значения фьючерса (High/Low Price) предыдущего дня.
Голубые пунктирные линии – экстремальные значения фьючерса (High/Low Price) позапрошлого дня, используются для сравнения с экстремумами предыдущего дня.
Зеленый прямоугольник – зона покупок.
Красный прямоугольник – зона продаж.
Желтый прямоугольник – зона неопределенности, образуется при пересечении зон покупок и продаж.