Фьючерс GBP/USD (6В, декабрь 2011 года) за 14 декабря 2011 года

Максимальное значение (High) – 1,5531, Минимальное значение (Low) – 1,5407, Цена закрытия (Close) – 1,5467, Торговый диапазон (Range) – 124 пункта.

Показатели цены закрытия (Closing Price): Анализ горизонтальных дневных объемов показывает, что значение 1,5467 (Closing Price) находится ниже предыдущего и в области наименьшего накопления объемов, поэтому данное значение используем в качестве сильного уровня поддержки или сопротивления, при выборе дальнейшего направления движения цены.
Показатели экстремальных значений цены (High/Low Price): Сравнительный анализ экстремальных значений цены предыдущих двух дней показывает, что диапазон 14.12 имеет экстремальные значения ниже позапрошлого дня 13.12,а также недельного и месячного диапазонов, что говорит о формировании медвежьего тренда.
Показатели распределения объемов (Volume Price): В данное время цена находится выше 1,5461 (Daily pivot) и ниже значений 1,5623 (Weekly pivot), 1,5630 (Monthly pivot) – медвежье флетовое расположение цены, медвежье трендовое расположение объемов.

Для похода валюты вверх необходим пробой и закрепление цены выше значения 1,5467 (Closing Price), с формированием бычьей волны А/В (Н1).

Для похода валюты вниз необходим пробой и закрепление цены ниже защитного пивота 1,5423 (Н4), с формированием медвежьей волны А,С (Н1), в волне А,С (Н4)-А,С/В (Daily) вниз.

Наиболее значимые уровни сопротивления (защищают от роста):
1,5531 (High)
Нисходящий наклонный канал (Н1)
Уровни Фибоначчи

Наиболее значимые уровни поддержки (защищают от падения):
1,5467 (Closing Price)
1,5461 (Daily pivot)
1,5423 (точка разворота вниз)
1,5270 (точка разворота вниз)
Уровни Фибоначчи

Валюты - союзники и фондовые индексы (предыдущий день):
Тренд определяется по скользящим средним 233, 55 и 21.
EUR/USD: Н1 – вниз, Н4 – вниз, Daily – вниз, Weekly - флет
GBP/USD: Н1 – вниз, Н4 – вниз, Daily – флет/вниз, Weekly – флет/вниз
AUD/USD: Н1 – вниз, Н4 – флет, Daily – флет, Weekly – флет/вверх
USD/CHF: Н1 – вверх, Н4 – вверх, Daily – вверх, Weekly – флет/вниз
USD/CAD: Н1 – вверх, Н4 – флет, Daily – флет/вверх, Weekly – флет/вниз
USD/JPY: Н1 – вверх, Н4 – флет/вверх, Daily – флет/вниз, Weekly - вниз
США SP500: Н1 – флет, Н4 – флет, Daily – флет, Weekly – флет
Валюты - союзники и фондовые снижаются по отношению к доллару США (синхронное движение, индекс доллара растет).

Важные экономические новости, способные повлиять на движение валютной пары (время GMT+6):
15:30 Розничные продажи (GBP) прогноз снижение -0.2% предыдущее 0.6%
17:00 Индекс промышленных заказов CBI (GBP) прогноз снижение -20 предыдущее -19
19:30 Заявки на пособие по безработице (USD) прогноз повышение 390K предыдущее 381K
19:30 Индекс производственной активности NY Empire State (USD) прогноз повышение 3.0 предыдущее 0.6
19:30 Повторные заявки на пособие по безработице (USD) прогноз повышение 3640K предыдущее 3583K
19:30 Индекс цен производителей (ИЦП) (USD) прогноз повышение 0.3% предыдущее -0.3%
19:30 Базовый индекс цен производителей (ИЦП) (USD) прогноз повышение 0.2% предыдущее 0.0%
19:30 Платёжный баланс (USD) прогноз повышение -108.0B предыдущее -118.0B
20:00 Объем покупок долгосрочных ценных бумаг TIC (USD) прогноз снижение 53.4B предыдущее 68.6B
20:15 Промышленное производство (USD) прогноз снижение 0.3% предыдущее 0.7%
21:00 Индекс производственной активности ФРС Филадельфии (USD) прогноз повышение 5.0 предыдущее 3.6
В это время проявляем особую осторожность, повышение волатильности, сбитие отложенных ордеров (сделки лучше не открывать).

Резюме: Медвежья тенденция. На старших уровнях: Н4 – вниз, Daily – флет/вниз, Weekly – флет/вниз. Следим за движением цены в зоне продаж (торговать на повышение сегодня не рекомендуется, так как отсутствует зона покупок). В случае пробоя и закрепления цены ниже защитного пивота 1,5423 (Н4), ожидаем дальнейшего снижения валютной пары по уровням поддержки, вплоть до защитного пивота 1,5270 (Daily); при пробое и закреплении цены выше значения 1,5467 (Closing Price), ожидаем коррекционного роста по уровням сопротивления, вплоть до границы нисходящего наклонного канала (Н1). По техническим данным, на откатах, ищем условия для продаж.

При открытии сделок не забываем об управлении рисками. Математическое ожидание должно быть положительным (тэйк - профит больше чем стоп-лосс).

Примечание:
Красные наклонные линии – волатильность валютной пары на торговую сессию.
А,В,С – волновой анализ, от них строятся уровни Фибоначчи и точки разворота и продолжения тренда (красные горизонтальный линии).
Красные горизонтальные линии - точки разворота или продолжения тренда (pivot points).
Голубые наклонные линии – наклонные каналы для определения тренда, также используются как сильные уровни поддержки и сопротивления.
Красные кружочки – сильные уровни поддержки и сопротивления (на них приостановка движения или разворот, пробой и закрепление под ними свидетельствует о сильном движении).
Желтые горизонтальные линии – максимальные объемы фьючерсного рынка (взяты с CME): Daily pivot – дневной, Weekly pivot– недельный и Monthly pivot– месячный. Используются как сильные уровни поддержки и сопротивления, а также по порядку их расположения определяется текущий тренд.
Голубая толстая линия – цена закрытия фьючерса (Closing Price) предыдущего дня.
Голубые тонкие линии – экстремальные значения фьючерса (High/Low Price) предыдущего дня.
Голубые пунктирные линии – экстремальные значения фьючерса (High/Low Price) позапрошлого дня, используются для сравнения с экстремумами предыдущего дня.
Зеленый прямоугольник – зона покупок.
Красный прямоугольник – зона продаж.
Желтый прямоугольник – зона неопределенности, образуется при пересечении зон покупок и продаж.