Анализ EUR/USD 5M.

В течение третьего торгового дня недели пара EUR/USD сохранила нисходящую тенденцию, хотя это уже не вызывает никакого удивления. Зато сами торги в течение среды были очень и очень примечательными. Напомним, что на вчерашний день в Штатах было запланировано достаточно большое количество макроэкономических публикаций. Естественно, все – во второй половине дня. Так вот рынки возобновили распродажи европейской валюты в первой половине дня, когда никаких важных событий и новостей не было. А на американской торговой сессии, наоборот, наблюдалось очень слабое движение с минимальным нисходящим уклоном. Также следует отметить, что вся макроэкономическая статистика, которая вышла в двух блоках, по сути, никакого влияния на движение пары не оказала. А ведь среди всех опубликованных отчетов были данные по ВВП за третий квартал, данные по заказам на товары долгосрочного использования, данные по изменению личных доходов и расходов американского населения, данные по заявкам на пособия по безработице. Может быть, если брать по отдельности, то не самые важные отчеты, но все вместе, они все же должны были вызвать хоть какую-то реакцию. Однако, на иллюстрации выше отлично видно(цифры «1» и «2»), что никакой реакции не последовало. Остается только разобрать торговые сигналы и понять, как следовало торговать в среду. И здесь есть маленькая проблемка. Несмотря на то, что волатильность была вчера достаточно высокой, как для пары евро/доллар, ни одного торгового сигнала не было сформировано ни на азиатской торговой сессии, ни в течение дневного времени суток. Таким образом, анализировать попросту нечего.

Анализ EUR/USD 1Н.

На часовом таймфрейме нисходящее движение продолжается и это видно невооруженным глазом. Цена даже не пытается приблизиться к нисходящей линии тренда, настолько сильное движение мы сейчас наблюдаем. Рынки даже не ждут очередных отчетов или важных событий, чтобы открывать новые продажи. Пара просто планомерно падает каждый день. Такое движение гораздо лучше, чем каждодневный флэт, который мы наблюдали в течение нескольких месяцев до этого, однако в данное время цена находится на таких ценовых значениях, на которых она не была уже год, как минимум, и уровней здесь немного. Поэтому и сигналов тоже немного. В четверг мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,1192, 1,1264, 1,1371, а также линии Сенкоу Спан Б(1,1436) и Киджун-сен(1,1280). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут менять свое положение, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 25 ноября в Евросоюзе состоится выступление председателя ЕЦБ Кристин Лагард, а в Штатах – совершенно ничего. Полная противоположность вчерашнего дня, когда макроэкономической статистики было предостаточно. Тем не менее, рынки каждый день показывают, что им не нужен сейчас фундаментальный фон, чтобы продолжать продавать евро и покупать доллар. Выступление Кристин Лагард вряд ли вызовет реакцию рынка, и уж тем более вряд ли поддержит евровалюту.

Рекомендуем к ознакомлению:

Обзор пары EUR/USD. 25 ноября. «Коронавирус» захлестнул Германию. Локомотив европейской экономики может остановиться...

Обзор пары GBP/USD. 25 ноября. Прошел год. Великобритания и ЕС по-прежнему находятся в переговорах. Риторика Мароша Шефчовича не меняется.

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 25 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ отчета COT.

В течение последней отчетной недели(9 октября – 15 ноября) настроение некоммерческих трейдеров изменилось достаточно сильно. Группа трейдеров «Non-commercial» открыла в течение недели 7 тысяч контрактов на покупку и 20,5 тысяч контрактов на продажу. Таким образом, нетто позиция для профессиональных трейдеров уменьшилась на 13,5 тысяч, а настроение стало более «медвежьим». Следует отметить, что европейская валюта в последние несколько недель довольно серьезно упала. А вот нетто-позиция для группы «Non-commercial», начиная с октября-месяца, практически не меняется. Об этом сигнализирует зеленая линия первого индикатора на иллюстрации выше. Практически все это время она находится около нулевого уровня, свидетельствуя об отсутствии серьезных изменений в настроении крупных игроков. Таким образом, если общая тенденция остается прежней – за последние 10 месяцев крупные игроки серьезно сократили количество лонгов и нарастили количество шортов, то в последние несколько недель ничего такого не наблюдалось, а европейская валюта все равно падала. Это говорит о том, что происходящее на рынке сейчас не совсем соответствует действиям крупных игроков. Второй же индикатор(нетто-позиция для профессиональных трейдеров в виде гистограммы) и вовсе показывает, что в последние 6 недель настроение трейдеров становилось менее «медвежьим», то есть по идее в это время евровалюта должна была расти, а не падать. Таким образом, если делать вывод только по отчетам COT, то дальнейшее падение евровалюты совершенно неочевидно.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.

Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».