Фьючерс USD/CHF (6S, июнь 2012 года) за 16 апреля 2012 года
Максимальное значение (High) – 0,9245, Минимальное значение (Low) – 0,9131, Цена закрытия (Close) – 0,9144, Торговый диапазон (Range) – 114 пунктов.
Показатели цены закрытия (Closing Price): Анализ горизонтальных дневных объемов показывает, что значение 0,9144 (Closing Price) находится ниже предыдущего и в области наименьшего накопления объемов, поэтому данное значение не используем в качестве сильного уровня поддержки или сопротивления, при выборе дальнейшего направления движения цены.
Показатели экстремальных значений цены (High/Low Price): Сравнительный анализ экстремальных значений цены предыдущих двух дней показывает, что диапазон 16.04 имеет экстремальные значения выше позапрошлого дня 13.04, а также недельного диапозона, но в рамках месячного, что говорит о формировании восходящей тенденции в рамках месячного диапазона движения цены.
Показатели распределения объемов (Volume Price): В данное время цена находится ниже 0,9183 (Weekly pivot), 0,9223 (Daily pivot) и на границе значения 0,9152 (Monthly pivot) – флетовое расположение цены, бычье трендовое расположение объемов.
Рынок Форекс (технический и волновой анализ)
Вчера, 17.04.12, USD/CHF корректировалась по отношению к предыдущему снижению и двигалась в рамках флета 0,9181-0,9124, остановившись на границе восходящего наклонного канала (Н1), защищающего движение вверх. В результате чего продолжилось формирование медвежьей волны А/В (Н1). При пробое и закреплении цены ниже значения 0,9151 (Closing Price) и границы восходящего наклонного канала (Н1), ожидаем дальнейшего снижения валютной пары по уровням поддержки, вплоть до защитного пивота 0,9091 (Н4). Скользящие средние 233, 55 и 21 – флет данного уровня. Пока не пробита граница восходящего наклонного канала (Н1), защищающего движение вверх, бычья тенденция сохраняется.
Для похода валюты вверх необходим пробой и закрепление цены выше значения 0,9152 (Monthly pivot), с формированием бычьей волны А,С/В (Н1).
Для похода валюты вниз необходим пробой и закрепление цены ниже значения 0,9151 (Closing Price) и границы восходящего наклонного канала (Н1), с формированием медвежьей волны А,С/В (Н1).
Наиболее значимые уровни сопротивления (защищают от роста):
0,9178 (Previously Monthly Volume)
0,9183 (Weekly pivot)
0,9198 (Previously Monthly Volume)
Уровни Фибоначчи
Наиболее значимые уровни поддержки (защищают от падения):
0,9152 (Monthly pivot)
0,9151 (Closing Price)
Восходящий наклонный канал (Н1)
0,9091 (точка разворота вниз)
Уровни Фибоначчи
Валюты-союзники и фондовые индексы:
Тренд определяется по скользящим средним 233, 55 и 21.
EUR/USD: Н1 – флет, Н4 – флет/вниз, Daily – флет/вниз, Weekly - флет
GBP/USD: Н1 – флет, Н4 – флет/вверх, Daily – флет, Weekly – флет/вниз
AUD/USD: Н1 – флет, Н4 – флет/вниз, Daily – флет, Weekly – флет/вверх
USD/CHF: Н1 – флет, Н4 – флет, Daily – флет, Weekly – флет/вниз
USD/CAD: Н1 – вниз, Н4 – флет, Daily – флет, Weekly – флет/вниз
USD/JPY: Н1 – флет/вниз, Н4 – флет, Daily – флет/вверх, Weekly – флет/вниз
США SP500: Н1 – флет, Н4 – флет, Daily – флет/вверх, Weekly – вверх
Валюты - союзники и фондовые индексы движутся разнонаправлено по отношению к доллару США (нет синхронности, в целом индеек доллара снижается).
Важные экономические новости, способные повлиять на движение валютной пары (время GMT+6):
15:00 CHF Индекс экономических ожиданий ZEW – прогноз снижение -8.0 предыдущее 0.0
17:00 USD Количество заявок на ипотечный кредит MBA – предыдущее -2.4%
В это время проявляем особую осторожность, повышение волатильности, сбитие отложенных ордеров (сделки лучше не открывать).
Резюме: Флет, идет накопление объемов для дальнейшего движения. На старших уровнях: Н4 – флет, Daily – флет, Weekly – флет/вниз. В случае пробоя и закрепления цены ниже значения 0,9151 (Closing Price) и границы восходящего наклонного канала (Н1), ожидаем дальнейшего снижения валютной пары по уровням поддержки, вплоть до защитного пивота 0,9091 (Н4); при пробое и закреплении цены выше значения 0,9152 (Monthly pivot), ожидаем роста по уровням сопротивления, вплоть до значения 0,9198 (Previously Monthly Volume). В целом, ситуация остается неопределенной.
При открытии сделок не забываем об управлении рисками. Математическое ожидание должно быть положительным (тэйк - профит больше чем стоп-лосс).
Примечание:
Красные наклонные линии – волатильность валютной пары на торговую сессию.
А,В,С – волновой анализ, от них строятся уровни Фибоначчи и точки разворота и продолжения тренда (красные горизонтальный линии).
Красные горизонтальные линии - точки разворота или продолжения тренда (pivot points).
Голубые наклонные линии – наклонные каналы для определения тренда, также используются как сильные уровни поддержки и сопротивления.
Красные кружочки – сильные уровни поддержки и сопротивления (на них приостановка движения или разворот, пробой и закрепление под ними свидетельствует о сильном движении).
Желтые горизонтальные линии – максимальные объемы фьючерсного рынка (взяты с CME): Daily pivot – дневной, Weekly pivot– недельный и Monthly pivot– месячный. Используются как сильные уровни поддержки и сопротивления, а также по порядку их расположения определяется текущий тренд.
Зеленая линия – цена закрытия фьючерса (Closing Price) предыдущего дня.
Зеленый прямоугольник – зона покупок.
Красный прямоугольник – зона продаж.
Желтый прямоугольник – зона неопределенности, образуется при пересечении зон покупок и продаж.
