Анализ EUR/USD 5M

Валютная пара EUR/USD в течение первого торгового дня недели продолжала практически «свободное падение». Несмотря на то что макроэкономической статистики не было практически никакой, трейдеры нашли основания для продаж, хотя еще пару недель назад мы наблюдали прямо противоположную картину. Тем не менее пара отчетов все же была опубликована в ЕС. Рассмотрим их. Во-первых, вышел индекс деловой активности в секторе строительства за январь. Он вырос до 46,1 пункта, но, как видим, поддержки евро этот отчет не оказал. Во-вторых, вышел отчет по розничным продажам, объемы которых снизились на 2,7% по итогам декабря, что является более плохим значением, чем прогнозировалось. Однако и на этот отчет особой реакции не последовало. Основное падение пришлось на американскую торговую сессию, а в Штатах не было ни одного важного события в течение дня. То же самое касается и выступления Кристин Лагард. Она выступала вчера вечером, но никакой новой информации от нее не последовало, о чем мы и предупреждали.

Торговых сигналов в течение понедельника не было сформировано ни одного. Формально их было два, но первый сформировался еще в пятницу практически на закрытии рынка, а второй поздно вечером в понедельник. Поэтому ни первый, ни второй сигнал отрабатывать не следовало, поэтому торговых позиций открыто не было. К сожалению, неплохое движение в понедельник было пропущено.

Отчет COT:

Отчеты COT по евровалюте в последние несколько месяцев полностью соответствуют происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков (второй индикатор) растет с начала сентября. Примерно в это же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и усиливается почти каждую неделю, но именно довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет теперь допускать скорое завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 9,5 тысячи, а количество шортов – на 2 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла на 7,5 тысячи контрактов. Теперь количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 134 тысячи. Таким образом, сейчас уже возникает вопрос, сколько еще будут наращивать лонги крупные игроки? Тем более что с технической точки зрения уже давно должна была начаться нисходящая коррекция. Мы считаем, что этот процесс не может продолжаться еще 2 или 3 месяца. Даже по показателю нетто-позиции видно, что нужно немного «разрядиться» вниз, то есть скорректироваться. Если взглянуть на общие показатели открытых лонгов и шортов по всем категориям трейдеров, то продаж больше на 52 тысячи (732к против 680к).

Рекомендуем к ознакомлению:

Обзор пары EUR/USD. 7 февраля. Инерционное движение продолжается.

Обзор пары GBP/USD. 7 февраля. «Двойная вершина» продолжает отрабатываться.

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 7 февраля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ EUR/USD 1Н

На часовом таймфрейме пара продолжает довольно сильное падение без единой коррекции. Волатильность в понедельник, конечно, снизилась, пока что продолжает инерционное падение. Оно может продолжиться даже сегодня, в целом евровалюта может упасть еще на 200-300 пунктов совершенно свободно, так как фактор ставок ЕЦБ и ФРС был отработан рынком с лихвой еще в декабре и январе. На вторник мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0485, 1,0581, 1,0658-1,0679, 1,0736, 1,0806, 1,0868, 1,0938, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0856) и Киджун-сен (1,0871). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 7 февраля мы можем выделить в календаре событий только выступления Изабель Шнабель (ЕЦБ) и Джерома Пауэлла (ФРС). Так как последние заседания ЦБ состоялись на прошлой неделе, мы не считаем, что оба чиновника поделятся с рынком новой важной информацией. Соответственно, и реакции на эти события мы не ждем.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».