Вчера было образовано несколько хороших сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2209 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование там ложного пробоя – все это стало отличным поводом к наращиванию длинных позиций в продолжение восходящей тенденции. В результате пара прошла вверх более 75 пунктов. Во второй половине дня, после небольшой коррекции фунта вниз, состоялось формирование ложного пробоя уже в районе 1.2262, что привело к сигналу на покупку и к движению фунта вверх более чем на 30 пунктов, однако выбраться за дневные максимумы так и не удалось.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Прежде чем разбирать техническую картину фунта, давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. B COT-отчете (Commitment of Traders) за 6 декабря наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Очевидно, что покупатели фунта рассчитывают на продолжение роста в текущих условиях, когда политика Федеральной резервной системы больше не носит такой явный агрессивный характер, как раньше, а Банку Англии удается постепенно сравняться по процентным ставкам с Центральный банком США. Однако вышедшие на прошлой неделе данные по активности в Великобритании разочаровали, что указывает на наступающую рецессию в экономике, хоть и не такую явную, как прогнозируют некоторые экономисты. Недавний отчет по ВВП Великобритании оказался чуть лучше прогнозов, однако третье подряд трехмесячное сокращение темпов роста ВВП лишь подтверждает опасения. Учитывая, что Банк Англии намерен и дальше бороться с инфляцией и повышать стоимость заимствований, ничего хорошего экономику в ближайшее время не ждет. На этом фоне не удивительно, почему трейдеры относятся к покупкам довольно осторожно, хотя и предпочитают поддерживать краткосрочный восходящий тренд. В последнем COT-отчете указано, что короткие некоммерческие позиции сократились на 5 852, до уровня 56 732, в то время как длинные некоммерческие позиции выросли на 2 539, до уровня 28 539, что привело к сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -28 193 против -36 584 неделей ранее. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.2149 против 1.1958.

Сегодня день обещает быть достаточно волатильным уже с первых минут европейской сессии. По Великобритании ожидается ряд отчетов, способных расшатать рынок. И хоть торговля ведется в боковом канале, все может измениться в любую минуту. Данные по изменению числа заявлений на получение пособий по безработице и уровень безработицы в Великобритании будут лишь началом. В отчете по рынку труда куда более важным является показатель по изменению уровня среднего заработка в Великобритании, сокращение которого во время роста инфляции явно укажет на дальнейшее снижение доходов британских домохозяйств, что плохо для экономики и фунта. Выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли также будет представлять интерес. В случае негативной статистики быкам нужно проявлять себя в районе ближайшей поддержки 1.2256, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Упускать этот уровень ну никак нельзя, так как это приведет к пробою середины бокового канала. Ложный пробой на 1.2256 даст сигнал на покупку и подтвердит присутствие в рынке желающих покупать фунт, позволив повторно протестировать 1.2316, пробиться выше которого на прошлой неделе так и не удалось. Без этого уровня покупателям GBP/USD будет сложно рассчитывать на дальнейшее выстраивание бычьего рынка. Только выбравшись выше, можно говорить о продолжении восходящего тренда по паре, а пробой 1.2316 вместе с обратным тестом сверху вниз откроют дорогу на максимум 1.2367. Более дальней целью выступит область 1.2410, что приведет к достаточно крупной капитуляции продавцов – там рекомендую фиксировать прибыль. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2256 равновесие в рынке сохранится. Если так случится, рекомендую отложить длинные позиции до 1.2209 – нижняя граница бокового канала. Покупать там советую только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2158 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Медведи не особо контролируют рынок, хотя добраться пара до максимума прошлой недели так и не сумела. Прежде чем рассчитывать на возобновление нисходящей тенденции, было бы неплохо защитить 1.2316. В случае роста GBP/USD на сильных данных по рынку труда только формирование ложного пробоя на 1.2316 образует сигнал на продажу в расчете на снижение пары к ближайшей поддержке 1.2256, являющейся серединой бокового канала. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона дадут точку входа на продажу уже с обновлением минимума 1.2209, что усилит давление на фунт. Более дальней целью выступит область 1.2158, где рекомендую фиксировать прибыль. Но лишь тест 1.2108 будет сильным ударом по позициям покупателей, что засвидетельствует начало нового медвежьего тренда. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2316 ситуация вернется под контроль быков, что приведет к росту GBP/USD в район максимума месяца 1.2367. Ложный пробой на этом уровне образует точку входа в короткие позиции в расчете на новое движение пары вниз. В случае отсутствия активности и там может произойти рывок вверх к 1.2410. Там советую продавать GBP/USD сразу на отскок в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

Рекомендую ознакомиться:

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

Прорыв верхней границы индикатора в районе 1.2295 приведет к новой волне роста фунта. Прорыв нижней границы 1.2256 усилит давление на пару.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.