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Apalancamiento

El apalancamiento es la relación entre la cantidad del margen y los fondos prestados asignados para él: 1:100, 1:200, 1:500. El apalancamiento de 1:100 significa que se requiere que un operador tenga una cantidad en la cuenta de operaciones, que sea 100 veces menos que la suma de la transacción.

El índice de préstamos se llama apalancamiento. Su valor puede variar ampliamente de 1:1 a 1:500. ¡Esto significa que un cliente puede comprar/vender divisas en una cuenta que exceda 500 veces el margen! Por ejemplo, si un operador elige el apalancamiento 1:100 y hace un depósito de $100, tiene la oportunidad de comprar la moneda por 100*100=$10,000. Después de comprar una moneda con un cambio favorable en la tasa, el operador ejecuta la venta, obteniendo así ganancias de las fluctuaciones de los tipos de cambio. En otras palabras, un operador completa la transacción. Al momento de cerrar la operación, el crédito se cierra automáticamente, el margen permanece en la cuenta del operador, así como el beneficio ganado. Este esquema permite a los operadores ganar beneficios significativos, que a veces supera la cantidad del margen involucrado en una determinada transacción, incluso con ligeras modificaciones en los tipos de cambio. El riesgo del operador está limitado solo por la cantidad del margen, ya que el centro de negociación no proporciona el monto real de la transacción abierta, sino que solo garantiza la acreditación de las pérdidas o ganancias en su totalidad al cierre de la operación. Cerrar una transacción es la operación contraria: al comprar una determina cantidad de moneda, la venta se realiza en el mismo volumen y viceversa.

La definición de apalancamiento está estrechamente vinculada al margen. Sin embargo, al observar más de cerca, existen diferencias entre estos dos conceptos: Para un especulador, el beneficio es el mismo: cuanto mayor es el apalancamiento, mayor es la ratio de sus propios fondos y las transacciones especulativas rentables. ¿Cómo afecta esto a las operaciones en sí? Comencemos con la historia del margen.

Inicialmente, el principio de margen de negociación se asoció con las transacciones en los mercados de productos básicos. En el siglo XIX, las bolsas de productos básicos eran mercados en los que se realizan transacciones en efectivo. Los brókers, que prestaban servicios para la ejecución de transacciones, transferencias de dinero y administración de cuentas, eran los intermediarios en este mercado. Los brókers mantenían cuentas utilizando un método especial de registro, el llamado registro "circular". Este método era el más eficaz para saldar cuentas entre clientes en frecuentes reventas de bienes. El método circular de cálculos se había aplicado en el mercado de futuros hasta la década de 1920, siempre que cumpliera con las necesidades. En el marco de este método, los miembros de la bolsa, que estaban realizando las transacciones, debían cumplir con sus obligaciones establecidas por estos contratos como participantes del acuerdo. Eran los únicos responsables de la ejecución de las obligaciones del acuerdo. Gracias a este sistema de pago, los clientes no necesitaban depositar sus propios fondos como garantía financiera para la ejecución de un contrato de intercambio y podían disfrutar de la negociación a precios más bajos. El método de pago anterior era más ventajoso cuando la mayoría de las transacciones eran puramente comerciales, es decir, la compra y venta de contratos implicaba una demanda real de bienes o del bien en sí. Los miembros de la bolsa debían tener activos financieros sustanciales para garantizar el cumplimiento de las obligaciones bajo cualquier condición.


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