В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0830 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и ложный пробой на этом уровне привели к сигналу на продажу, что вылилось в движение на 20 пунктов вниз, но до крупного падения евро дело так и не дошло. На вторую половину дня техническая картина никак не изменилась, как и не изменилась сама стратегия.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Отсутствие статистики по еврозоне и концентрация на выступлениях представителей Европейского центрального банка привела к очередной попытке быков выбраться выше 1.0830, но до пробоя дело так и не дошло. Теперь акцент смещен на американскую статистику по индикатору потребительской уверенности в США, так как именно он может повлиять на внутридневное направление пары. В случае, если показатель превысит прогнозы экономистов, давление на евро вернется, что приведет к снижению пары в район ближайшей поддержки 1.0787. Там проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Ложный пробой будет поводом для открытия длинных позиций в расчете на развитие дальнейшего бычьего тренда с обновлением ближайшего сопротивления 1.0830, пробиться выше которого пока не вышло. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона на фоне слабых данных по потребительской уверенности в США, а, скорей всего, так и будет, особенно учитывая, какая ситуация сейчас в банковской сфере, позволят обновить 1.0874, дав дополнительную надежду на более крупное движение вверх к 1.0929 – максимум этого месяца. Самой дальней целью выступит новый максимум 1.0964, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0787 во второй половине дня, что также весьма вероятно, давление на евро вернется. В таком случае только ложный пробой в районе следующей поддержки 1.0751 будет поводом для покупки евро. Открывать длинные позиции по EUR/USD сразу на отскок я буду только от минимума 1.0716, либо еще ниже – в районе 1.0674 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы отлично справились со своими задачами, и пока торговля будет вестись ниже 1.0830, можно рассчитывать на падение евро в краткосрочной перспективе. Скорей всего, во второй половине дня медведям вновь придется защищать сопротивление 1.0830, так что лишь формирование ложного пробоя на этом уровне, по аналогии с тем, что я разбирал выше, даст точку входа в короткие позиции с целью снижения пары в район ближайшей поддержки 1.0787. Пробой и обратный тест этого диапазона будут поводом для падения пары уже к 1.0751. Закрепление ниже и этого диапазона на фоне позитивного сохранения потребительской уверенности в США вызовет более значительное падение, в район 1.0716, что усилит медвежий характер рынка. Там я буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0830, а такой сценарий более реален, советую отложить короткие позиции до уровня 1.0874. Там можно продавать только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0929 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 21 марта зафиксировано сокращение как длинных, так и коротких позиций. Мартовское заседание Федеральной резервной системы внесло определенные коррективы в рынок, но учитывая тот факт, что комитет не изменил своей цели и своей политике, вряд ли можно ожидать крупного ослабления американского доллара против европейской валюты. Единственное, что пока помогает евро, – агрессивно настроенный Европейский центральный банк, который продолжает активно повышать процентные ставки и не собирается сворачивать с этого пути. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 6 488, до уровня 215 825, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 11 374, до уровня 70 983. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 144 842 против 139 956. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0821 против 1.0803.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку быков вернуться в рынок.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0830.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.