С точки зрения комплексного анализа мы видим локальное сближение с психологическим уровнем 1,1000, где котировка замедлила движение, а как факт развернулась, а теперь о деталях. Вялое колебание конца минувшей недели осталось позади, рынок постепенно, но набирает обороты, возникают локальные всплески, а за ними и спекулятивный интерес. Вот и сейчас, рассматривая торговый график, мы видим, что котировка уже не стремится к накоплению, а образует локальное, но все же движение, в ходе которого происходит пробой максиму понедельника 1,0967, а после чего сближение с уровнем 1,1000.
Относительно имеющегося развития можно заметить, что восходящего хода от уровня 1,0775 уже набрал вес более 200 пунктов, а это примерно 54% от нисходящего витка 30.03.20-06.04.20. То есть нельзя сказать, что мы находимся в коррекции относительно предыдущего хода, так как текущее движение уже имеет значительные масштабы. Получается, что мы находимся в локальной тенденции, но относительно февраля 2020 года картина выглядит совсем иначе. Так вот, откроем дневной график и увидим целый ряд инерционных движений, где каждый последовательный виток имеет сжатие относительно предыдущего.
Инерции:
1) 20.02.20 – 09.03.20
2) 10.03.20 – 20.03.20
3) 23.03.20 – 27.03.20
4) 30.03.20 – 06.04.20
5) 07.04.20 – 14.04.20
Если взять в работу показатели инерции от 2 до 5, то мы увидим ту самую закономерность в виде сжатия. Исходя из имеющих данных, возможно развить теорию, где каждый последующий ход будет иметь примерно 50-60% отработки, предыдущего и в итоге амплитуда будет сжиматься. При завышении последовательных колебаний может произойти сжатие и выход из закономерности в виде нового витка стремительного импульса.
Если теория верна, то имеющийся виток инерции [07.04.20 – 14.04.20] должен быть отыгран как минимум на 50%.
В плане волатильности мы продолжаем фиксировать характерное замедление и не только в ежесуточных показателях, но и при среднесуточном расчете. Это явление совершенно нормальное, тем более при таком затяжном ускорении, как было у нас.
Детали волатильности: понедельник – 155 пунктов; вторник – 183 пунктов; среда – 115 пунктов; четверг – 278 пунктов; пятница – 166 пунктов; понедельник – 151 пункт; вторник – 234 пункта; среда – 243 пунктов; четверг – 326 пунктов; пятница – 194 пункта; понедельник – 191 пункт; вторник – 160 пунктов; среда – 133 пункта; четверг – 188 пунктов; пятница – 194 пункта; понедельник – 134 пункта; вторник – 127 пунктов; среда – 136 пунктов; четверг – 147 пунктов; пятница – 91 пункт; понедельник – 67 пунктов; вторник – 142 пунктов; среда – 72 пункта; четверг – 110 пунктов; пятница – 33 пункта; понедельник – 74 пункта; вторник – 84 пунктов. Среднесуточный показатель, относительно динамики волатильности – 102 пунктов [смотрите таблицу волатильности в конце статьи].
Как обсуждалась в предыдущем обзоре, трейдеры рассматривали локальные длинные позиции в случае пробоя максимума понедельника 1,0967.
Новостной фон минувшего дня не имел в себе потока статистических данных, а участники рынка работали на внешнем фоне, в том числе и на данных по новым случаям заражения вирусом COVID-19.
В плане информационного потока вновь возникла паника на фоне роста заражения вирусом в Соединенных Штатах, где вначале Дональд Трамп твердо заявлял об улучшении обстановки и восстановлении производственных мощностей в конце апреля, а теперь непонятно, когда все закончится. Напомню, что Франция уже продлила в стране ограничительные меры для противодействия коронавирусу еще на четыре недели, до 11 мая, Британия уже в шаге от данного решения. В случае ухудшения либо сохранения обстановки в Соединенных Штатах, карантинные меры теоретически также могут быть продлены.
В свою очередь, уже сегодня появились слухи о том, что переходный период по Брекзиту может быть продлен, на чем незамедлительно прокатились спекулянты как по фунту стерлингу, так и по евро.
Сегодня в плане экономического календаря мы имели данные по инфляции в ряде европейских стран. Так вот, в Италии, как и ожидалось, зафиксировали снижение с 0,3% до 0,1%, в Испании результат еще хуже, снижение с 0,7% до 0,00%, а во Франции замедление оказалось чуть меньше прогноза, с 1,4% до 0,7.
Естественно, данные по инфляции играли не на руку европейской валюте.
Во второй половине дня ожидаем макроэкономические данные по Соединенным Штатам, где прогнозируют существенный спад розничной продажи с 4,3% февраль до 2,0% март. Данный фактор может оказать локальное давление на американский доллар.
Дальнейшее развитие
Анализируя текущий торговый график, мы видим стремительный нисходящий ход от района психологического уровня 1,1000, где котировке практически удалось достигнуть минимума понедельника 1,0893. Фактически виден отчетливый спекулятивный залив на фоне статистических данных, а также внешнем фоне. В плане вышеизложенной теории новый такт все еще может привести котировку в район середины локальной тенденции 1,0850. В то же время на фоне локальной перепроданности, вкупе с минимумом понедельника, а также статистических данных по Соединенным Штатам, может произойти временный отскок.
Разбирая поминутно имеющий участок времени, мы видим, что нисходящий виток возник еще в 5:00 утра и продлился вплоть до 13:00, время по торговому терминалу.
Можно предположить, что нас ожидает временная болтанка в пределах 1,0890/1,0925, где работу возможно построить сразу по двум стратегиям. Так вот, первая тактика исходит из перепроданности и статистических данных по США, где в случае фиксации выше чем 1,0935 нас ожидает локальный ход в сторону 1,0950-1,1000. Вторая стратегия исходит из выше изложенной теории, и в этом случае котировке необходимо зафиксироваться ниже чем 1,0890, с перспективой хода к 1,0850.
На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:
- Позиции на покупку рассматриваем выше чем 1,0935, с перспективой хода к 1,0950-1,1000.
- Позиции на продажу рассматриваем ниже чем 1,0890, с перспективой хода к 1,0850.
Индикаторный анализ
Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели технических инструментов относительно часовых и минутных интервалов сигнализируют о продаже. В то же время дневные участки по-прежнему отражают более ранний восходящий ход.
Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год
Замер волатильности отражает среднесуточное колебание с расчетом за Месяц / Квартал / Год.
(15 апреля строилась с учетом времени публикации статьи)
Волатильность текущего времени составляет 87 пунктов, что всего на 14% ниже среднесуточного показателя. Можно предположить, что активность уже имеет внушительные размеры, где последующее колебание максимум, что может, так это расширить рамки до среднего показателя.
Ключевые уровни
Зоны сопротивления: 1,1000***; 1,1080**; 1,1180; 1,1300; 1,1440; 1,1550; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100
Зоны поддержки: 1,0850**; 1,0775*; 1,0650 (1,0636); 1,0500***; 1,0350**; 1,0000***.
* Периодический уровень
** Диапазонный уровень
***Психологический уровень
