С точки зрения комплексного анализа мы видим локальные всплески активности, но они привели к новым переменным рамкам, а теперь о деталях. 38 часовой застой 1,0920/1,0950, который был задан еще в период минувшей пятницы, все же был пробит, но мы увидели не цельные движения, а так называемые спекулятивные капканы. Так вот, в первой половине дня был зафиксирован всплеск длинных позиций, который локально привел котировку в район 1,0967, но удержать в заданном ходе спекулянтам не удалось, а пробой в итоге оказался ложным. На этом этапе возникают короткие позиции, которые на фоне ложного пробоя имеют скорость в два раза выше, что привило не просто к пробою границы 1,0920, но к спуску в район 1,0893. На этом капкан закрылся, локальное ускорение стихло и все вернулось в рамки пятничного накопления.
Что осталось после локальных скачков?
Размах спекулятивной активности 1,0893/1,0967, который единственное, что изменил, так это ширину амплитуды застоя, но не общее движение, на что многие рассчитывали.
Относительно теории развития, то здесь все без изменения локальные операции по-прежнему в приоритете. На что стоит обратить внимание, так это на волатильность, которая вторую неделю подряд демонстрирует замедление относительно сверхактивного периода марта месяца. То есть динамика снижается, но она приходит к норме до панического настроя участников рынка, а это означает, что адаптация к внешнему фону ведется, а со временем могут возобновиться и среднесрочные целевые движения.
Детали волатильности: понедельник – 155 пунктов; вторник – 183 пунктов; среда – 115 пунктов; четверг – 278 пунктов; пятница – 166 пунктов; понедельник – 151 пункт; вторник – 234 пункта; среда – 243 пунктов; четверг – 326 пунктов; пятница – 194 пункта; понедельник – 191 пункт; вторник – 160 пунктов; среда – 133 пункта; четверг – 188 пунктов; пятница – 194 пункта; понедельник – 134 пункта; вторник – 127 пунктов; среда – 136 пунктов; четверг – 147 пунктов; пятница – 91 пункт; понедельник – 67 пунктов; вторник – 142 пунктов; среда – 72 пункта; четверг – 110 пунктов; пятница – 33 пункта; понедельник – 74 пункта. Среднесуточный показатель, относительно динамики волатильности – 104 пунктов [смотрите таблицу волатильности в конце статьи].
Разбирая минувший торговый день, мы видим два основных витка активности, где первый пришелся на утренний период 9:00 – 9:30 [UP], а второй виток DOWN имел более развернутую структуру 10:30-18:00 [время по торговому терминалу].
Как обсуждалась в предыдущем обзоре, трейдеры рассматривали пятничное накопление как возможное ускорение, где длинные позиции оказались не совсем успешными, а вот позиции на продажу принесли небольшой, но все же доход.
Рассматривая торговый график в общем плане [дневной период], мы видим совершенно иную картину, так как здесь замедления особо не видно, но что сразу попадается на глаза, так как это восстановление относительно инерции 30.03.20-06.04.20. На данное время отскок от уровня 1,0775 составил более 190 пунктов.
Новостной фон минувшего дня не имел в себе статистических данных, а торговые объемы были снижены по причине отсутствия европейцев на рынке, которые отмечали Светлый понедельник.
В плане общего информационного фона мы видим, что своеобразный шок от коронавируса все еще сохраняется среди участников рынка, где активно обсуждают не только катастрофические антирекорды по числу заразившихся в мире, но последствия для экономики, которые уже проявились либо проявятся в самое ближайшее время. Так вот, эксперты из JPMorgan прогнозируют, что в ближайшие два года вирус COVID-19 обойдется мировой экономики в 5,5 трлн долларов. Таким образом, нынешний спад рискует обернуться наиболее острой рецессией мирного времени с 1930 годов. Стоит учесть, что хоть спад и окажется локальным, но для того, чтобы экономике восстановиться до докризисного уровня, потребуется не один год.
Уже сегодня была получена горячая новость – президент Франции Эмманюэль Макрон продлил в стране ограничительные меры для противодействия коронавирусу еще на четыре недели, до 11 мая, и не исключает, что карантин может затянуться еще дольше.
Увы, данная новость положительных вестей не несет, единая валюта теряет свои позиции.
Сегодня в плане экономического календаря мы не имеем стоящих статистических данных, но из плюсов можно отметить одно, что с двухдневных выходных вернулись европейцы, тем самым торговые объемы выровнялись.
Дальнейшее развитие
Анализируя текущий торговый график, мы видим, что колебание цены производится внутри минувшей амплитуды [1,0893/1,0967], но в то же время, не забывая о рамках пятничного колебания 1,0920-1,0950. Фактически теория нового переменного диапазона в каком-то плане подтверждается, и теперь главный вопрос, когда нам ожидать ускорения. Здесь не так все просто, экономический календарь пуст, внешний фон сохраняет всю ту же насыщенность, что и дня ранее. Техническая составляющая отражает боковое движение, но в случае пробоя той или иной границы 1,0893/1,0967 теоретически может возникнуть ускорение.
Можно предположить, что колебание внутри минувшего размаха 1,0893/1,0967 сдержит временно котировку, но работу лучше всего выстроить именно на пробой заданных границ.
На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:
- Позиции на покупку рассматриваем выше чем 1,0970, с перспективой хода к 1,1000-1,1020
- Позиции на продажу рассматриваем ниже чем 1,0890, с перспективой хода к 1,0850
Индикаторный анализ
Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели технических инструментов сигнализируют о покупке, но стоит учесть, что минутные и часовые периоды находятся под давлением бокового хода, отсюда показатели переменчивы. Дневной период также переменно колеблется, но рамках сигналов, покупка - нейтральный.
Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год
Замер волатильности отражает среднесуточное колебание с расчета за Месяц / Квартал / Год.
(14 апреля строилась с учетом времени публикации статьи)
Волатильность текущего времени составляет 45 пунктов, что на 56% ниже среднесуточного показателя. Можно предположить, что активность еще взрастет, но в пределах размаха минувшего дня.
Ключевые уровни
Зоны сопротивления: 1,1000***; 1,1080**; 1,1180; 1,1300; 1,1440; 1,1550; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100
Зоны поддержки: 1,0850**; 1,0775*; 1,0650 (1,0636); 1,0500***; 1,0350**; 1,0000***.
* Периодический уровень
** Диапазонный уровень
***Психологический уровень
