Анализ EUR/USD 5M

Валютная пара EUR/USD в течение второго торгового дня недели вновь не показала никаких интересных движений. Тотальный флэт сохраняется, а внутри него мы наблюдаем «американские горки». В общем, максимально непривлекательные движения пары, которые очень сложно отрабатывать. Текущая неделя должна была стать волатильной и трендовой, но по состоянию на утро среды ничего подобного мы не наблюдаем. Макроэкономический и фундаментальный фоны начнут появляться лишь сегодня во второй половине дня. Вчера же в Евросоюзе был опубликован отчет по ВВП за четвертый квартал, который неожиданно для многих оказался позитивным и зафиксировал рост европейской экономики на 0,1% вместо сокращения. Как видим, этот отчет никоим образом не помог евровалюте, и реакция на него отсутствовала. Таким образом, остается только ждать. Ждать хотя бы сегодняшнего индекса ISM в США и вечернего подведения результатов заседания ФРС.

С торговыми сигналами вчера было не все хорошо, но чего еще ожидать от флэта? В начале пара отскочила от критической линии, после чего опустилась к уровню 1,0806. Этот сигнал можно было отработать, и он принес прибыль в размере 20 пунктов. Отскок от уровня 1,0806 также оказался неплохим сигналом на покупку, после которого пара вернулась к линии Киджун-сен и провела остаток дня в области 1,0846-1,0868. Прибыль составила 20-30 пунктов. Но линия Сенкоу Спан Б располагалась между критической и уровнем 1,0806, поэтому всю эту область можно было рассматривать как единую. Следовательно, сделки можно было вообще не открывать.

Отчет COT:

Отчеты COT по евровалюте в последние несколько месяцев полностью соответствуют происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков (второй индикатор) растет с начала сентября. Примерно в это же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и усиливается почти каждую неделю, но именно довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет теперь допускать скорое завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 9,5 тысячи, а количество шортов – на 2 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла на 7,5 тысячи контрактов. Теперь количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 134 тысячи. Таким образом, сейчас уже возникает вопрос, сколько еще будут наращивать лонги крупные игроки? Тем более что с технической точки зрения уже давно должна была начаться нисходящая коррекция. Мы считаем, что этот процесс не может продолжаться еще 2 или 3 месяца. Даже по показателю нетто-позиции видно, что нужно немного «разрядиться» вниз, то есть скорректироваться. Если взглянуть на общие показатели открытых лонгов и шортов по всем категориям трейдеров, то продаж больше на 52 тысячи (732к против 680к).

Рекомендуем к ознакомлению:

Обзор пары EUR/USD. 1 февраля. Рынок готовится к падению после заседания ФРС?

Обзор пары GBP/USD. 1 февраля. 0,25% или 0,5% от Банка Англии? Единого мнения до сих пор нет.

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 1 февраля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ EUR/USD 1Н

На часовом таймфрейме техническая картина не меняется в последние дни. Пара все также находится в боковом движении, а линии индикатора Ишимоку начинают пересекаться все чаще. Волатильность слабая. Мы рассчитываем, что во второй половине недели будут более активные движения, но в то же время напоминаем, что волатильность может вырасти, а вот тренд появиться не обязан. На среду мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0658-1,0669, 1,0736, 1,0806, 1,0868, 1,0938, 1,1036, 1,1137, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0825) и Киджун-сен (1,0866). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 1 февраля в Евросоюзе будут опубликованы отчеты по инфляции, безработице и деловой активности в производственном секторе. В США – важный индекс ISM и заседание ФРС. Сегодня будет достаточно важных событий, чтобы пара не стояла на одном месте.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».