Технічний індикатор Індекс Товарного Каналу Commodity Channel Index (CCI) вимірює відхилення ціни інструменту від його середньостатистичної ціни. Високі значення індикатора CCI вказують на те, що ціна незвично висока в порівнянні з середньою, а низькі - що вона занадто занижена. Незважаючи на назву, Commodity Channel Index застосований до будь-якого фінансового інструменту.
Існує два основних способи використання індикатора Commodity Channel Index:
1. Для пошуку розбіжностей
Розбіжність утворюється, коли ціна досягає нового максимуму, а Commodity Channel Index (CCI) не вдається піднятися вище за попередні максимуми. За цією класичною розбіжністю зазвичай йде цінова корекція.
2. В якості індикатора перекупленості/перепроданості
Індекс Товарного Каналу Commodity Channel Index (CCI) зазвичай коливається в діапазоні ± 100. Значення вище +100 говорять про стан перекупленності (і ймовірності коригуючого спаду), а значення нижче -100 - про стан перепроданості (та ймовірності коригуючого підйому).
Розрахунок
1. Знайти типову ціну. Для цього необхідно скласти максимум, мінімум і ціну закриття кожного бару і розділити суму на 3:
TP = (HIGH + LOW + CLOSE)/3
2. Обчислити n-періодне просте ковзаюче середнє типових цін:
SMA(TP, N) = SUM[TP, N]/N
3. Обчислити отримане SMA (TO, N) з типових цін TP кожного з попередніх n періодів:
D = TP – SMA(TP, N)
4. Обчислити n-періодне просте ковзаюче середнє абсолютних значень D:
SMA(D, N) = SUM[D, N]/N
5. Помножити отримане SMA (D, N) на 0,015:
M = SMA(D, N) * 0,015
6. Розділити M на D:
CCI = M/D
Где:
HIGH – максимальна ціна бару;
LOW - мінімальна ціна бару;
CLOSE - ціна закриття;
SMA - просте ковзаюче середнє;
SUM - сума;
N - кількість періодів, використовуваних для розрахунку.
