Поиск поддержки и сопротивления на графике – один из ключевых навыков в трейдинге, с которыми должен быть хорошо знаком каждый пользователь. Они бывают очень четко видны на графике, а бывает такое, что их достаточно сложно определить.
Именно о том, как безошибочно выявлять уровни поддержки и сопротивления в любой ситуации и на любом графике мы и поговорим в данной статье. Рассмотрим основные способы построения границ, возможности для автоматизации и другие вопросы по данной теме.
Узнать больше о том, как можно осуществлять трейдинг с использованием поддержки и сопротивления, какие существуют алгоритмы торговли, плюсы и минусы данной методики, можно из статьи «Торговля от уровней».
Графический vs. индикаторный анализ
От того, каким образом проводится анализ рынка, во многом зависит успех и прибыльность каждой сделки. Рассмотрим более подробно, какие существуют основные группы аналитических инструментов и как их можно применять на практике.
Графический анализ – один из наиболее базовых аналитических методов, который возник достаточно долгое время назад. Графический анализ построен на визуальном восприятии графика пользователем. Никакие дополнительные инструменты при этом не применяются.
В основе данной категории лежат два основных раздела:
- Выявление и нанесение на график отметок поддержки и сопротивления;
- Обнаружение графических паттернов (моделей).
Поиск и выявление поддержки и сопротивления дает возможность увидеть диапазон колебаний стоимости за выбранный промежуток времени. Графические фигуры дают возможность выявлять потенциальные точки разворота либо продолжения текущей тенденции.
Индикаторный анализ включает в себя более сложные инструменты, в основе каждого из которых заложен определенный расчет или математическая формула. Суть всех индикаторов заключается в некой закономерности движения рынка, которая была выведена пользователями и преобразована в формулу.
Повсеместное использование таких сложных инструментов стало возможным благодаря развитию компьютерных технологий. В настоящее время все расчеты выполняются компьютером в автоматическом режиме и занимают буквально считанные секунды.
В настоящее время уже довольно сложно найти трейдеров, которые являются приверженцами только одной категории аналитических методов. Инструменты, входящие в одну и другую группу, зачастую дополняют друг друга.
Именно совместное применение нескольких инструментов в одной торговой стратегии дает наилучшие результаты. Например, когда пользователь затрудняется принять решение с применением элементов графического анализа, можно добавить один или несколько индикаторов и получить более ясную картину.
Какие функции выполняют уровни
Движение стоимости любого актива имеет свои закономерности. Каждый пик и каждая впадина возникают в результате противостояния быков и медведей, то есть покупателей и продавцов.
Из-за этого противостояния на рынке постоянно отсутствует баланс между спросом и предложением на тот или иной актив. Однако если бы спрос всегда равнялся предложению, стоимость актива никогда бы не менялась и колебания на его графике бы отсутствовали.
Такую картину представить довольно сложно. Ведь даже в периоды бокового движения, то есть флета, на графике присутствуют колебания, хотя и значительно меньшей амплитуды, чем во время трендового движения.
Когда цена начинает увеличиваться, постепенно происходит уменьшение количества трейдеров, желающих приобрести актив, до тех пор, пока их число не сходит на нет. В такой ситуации продавцы вынуждены снижать цены, и на графике образуется максимум, через который проводится resistance level.
Во время понижения стоимости интерес покупателей к активу возрастает, однако число продавцов постепенно снижается и сходит на нет. Тогда покупатели начинают увеличивать цену, по которой готовы приобретать и на графике образуется локальный минимум, через который проводится support level.
Поддержка и сопротивление – это ключевые инструменты графического анализа. Они могут использоваться абсолютно в любых торговых стратегиях, для любых активов и таймфреймов.
При этом для некоторых пользователей данные линии становятся ориентирами и помогают увидеть общую картину происходящего на рынке. Другие используют их непосредственно в качестве определения точек для открытия позиций.
Этот инструмент работает, так как очень большое количество трейдеров верят в уровни и торгуют с их использованием. Именно по этой причине они и отрабатываются, хотя иногда случаются ситуации, когда уровни «ломаются».
Как «ломаются» уровни
Правильно построенные границы поддержки и сопротивления являются довольно сильными ориентирами для трейдеров. Однако, как мы уже упоминали, они могут «сломаться» – по-другому мы называем это прорывом или пробоем.
Итак, в большинстве случаев стоимость движется между некими линиями на протяжении достаточно длинного времени. Она доходит до этих линий, может касаться их и отталкиваться, продолжая движение уже в противоположном направлении до момента достижении противоположной границы.
Если границы нанесены действительно правильно, их сила подтверждается большим количеством касаний графиком данных линий. Однако так и происходит не до бесконечности.
Наступает момент, когда стоимости актива удается пробиться сквозь один из уровней и продолжить дальнейшее движение в прежнем направлении. Притом если эта граница была сильной, то требуется достаточно мощный импульс для совершения прорыва.
Зачастую цена «готовится» к тому, чтобы совершить пробой одной из границ. Это можно увидеть, если внимательно изучить график на предмет появления некоторых графических или свечных моделей.
Например, последовательное формирование все более и более крупных свечей одного цвета может указывать на усиление доминирующей тенденции и потенциального прорыва.
Кроме этого, толчком к сильному ценовому импульсу может стать выход важных новостей из мира экономики и финансов. Сразу после опубликования каких-либо значимых данных стоимость моментально отразит это на графике.
Еще одним предвестником возможного пробоя может стать движение цены в достаточно узком диапазоне, которое называется консолидацией, или флетом. В течение некоторого времени стоимость движется между границами коридора, однако может совершить прорыв.
Как определять уровни поддержки и сопротивления
Имеется несколько основных способов определения и нанесения на график поддержки и сопротивления. Каждый пользователь может подобрать наиболее подходящий для себя вариант.
1. Наиболее простой и самый распространенный способ – это проведение уровней через локальные максимумы и минимумы. При этом чем больше будет касаний графиком этих линий, тем более надежными они будут считаться.
2. Построение уровней по открытию и закрытию торгов предыдущего периода. В большей степени данная методика актуальна для внутридневной торговли. Эти границы могут выступать в роли поддержки или сопротивления в течение некоторого времени после открытия нового торгового периода.
3. Определение границ по круглым числам – это так называемые психологические уровни, которые проще воспринимаются пользователями, чем числа с большим количеством знаков после запятой.
4. Уровни, которые образуются крупными игроками. Такие границы зачастую бывают явно заметны на достаточно коротких временных отрезках. На графике можно увидеть, как на протяжении определенного времени стоимость постоянно отскакивает от ровной линии.
5. Построение с помощью индикаторов. В данном случае могут применяться Bollinger bands или скользящие средние, которые двигаются совместно с ценой, либо уровни Фибоначчи и некоторые другие инструменты.
Стоит отметить, что уровнями называются строго горизонтальные линии, они статичны и не следуют за движением стоимости актива. Однако пользователи нередко применяют также динамические уровни, которые повторяют изгибы графика и изменяются вслед за его колебаниями.
Одним из самых популярных и наиболее часто используемых способов нанесения динамических уровней является применение скользящей средней. Сила такого уровня определяется выбранным периодом MA. Чем выше период, тем более надежной считается линия.
Кроме этого, зачастую levels представляют не в виде линий, а скорее зон. То есть некое скопление близко расположенных друг к другу границ просто объединяется для удобства пользователя в области поддержки и сопротивления.
Мифы о построении уровней
Тема определения и построения поддержки и сопротивления весьма актуальна для многих пользователей. По причине высокой популярности данного инструмента вокруг него возникает достаточно много мифов и предубеждений. Попытаемся их развеять в данном разделе.
1. Необходимо наносить на график все линии, которые только можно найти. Чем больше уровней будет наноситься на график, тем больше путаницы для пользователя они будут создавать.
Вместо этого нужно постараться нанести только наиболее важные границы, которые дадут ориентир и основу для дальнейшей работы. Их может быть по несколько с каждой стороны, но не более двух-трех.
2. Проводить линии по верхним либо нижним теням свечей. Это является заблуждением, что необходимо брать только минимальные или максимальные значения стоимости для определения уровней.
В реальности поддержку и сопротивление образуют не линии, а области на графике. Таким образом, уровни могут проходить и через тени, и через тела свечей, этого не надо бояться.
3. Использовать как можно более дальние исторические показания для построения уровней. Использовать большие промежутки в 8 месяцев и более может быть актуально для инвесторов, которые вкладывают средства в активы на длительный срок.
Для трейдеров это не актуально, зачастую исторических данных за 3-6 месяцев вполне достаточно. При этом для корректного построения уровней рекомендуется выбирать дневной таймфрейм.
Способы идентификации пиков и впадин на графике
Движение стоимости на графике имеет тенденцию повторяться, поэтому возникновение пиков и впадин в прошлом может предсказать их появление в будущем. Для того, чтобы понять, как определять уровни поддержки и сопротивления, нужно уметь находить экстремумы на графике.
Глядя на ценовой график любого инструмента, можно заметить, что как самые высокие, так и самые низкие точки на нем повторяются через некоторый период времени. Соответственно, есть стоимость разворачивалась на одном из уровней в прошлом, высока вероятность разворота на этой же отметке в будущем.
Итак, для того чтобы найти и правильно определить возникновение минимальных и максимальных точек на графике, существует несколько различных способов. Рассмотрим некоторые из них более подробно.
1. Применение технических индикаторов. Например, при помощи осциллятора Стохастик можно находить точки самых высоких изгибов и самых низких впадин рамках выбранного периода, а также определять потенциальные точки разворота.
2. Поиск изолированных пиков и впадин. Изолированная наивысшая цена – это стоимость, которая выше и предыдущей, и следующей. Изолированная низшая цена – это стоимость, являющаяся более низкой по отношению к предшествующей и последующей.
3. Применение автоматизированных программ. Для того, чтобы найти пики и впадины на графиках, можно применять специально разработанные инструменты.
• Фракталы – специальный инструмент, позволяющий определять экстремумы среди каждый пяти баров или свечей на графике. Их результативность зависит от выбранного таймфрейма и рыночной ситуации в общем;
• Применение скользящих средних – программа позволяет определять экстремумы, которые находятся на неком заданном расстоянии от условной линии (MA). Когда график отходит от линии на это расстояние, программа определяет эту точку как пик или впадину.
Каждый из способов имеет свои плюсы и минусы, поэтому довольно сложно порекомендовать для использования какой-то один из них. Пользователю необходимо попробовать использовать разные инструменты и выделить лучший для себя способ.
Как определить силу уровня
Владение определением уровней важно для трейдеров в любом случае. Однако пользователям необходимо понимать не только, как определять уровни поддержки и сопротивления, но и их силу.
Понятие силы достаточно условное и субъективное, но тем не менее есть некоторые аспекты, на которые стоит обратить внимание при определении наиболее важных и значимых уровней поддержки и сопротивления.
Как уже упоминалось, сила уровня определяется тем, насколько быстро и просто стоимостной график может его пробить. На слабые линии трудно ориентироваться, так как они ненадежны в плане движения цены относительно них.
Ключевыми факторами, оказывающими влияние на то, сильный или слабый будет построен уровень, являются следующие:
• Выбор таймфрейма. Теоретически для построения поддержки и сопротивления можно применять любые временные интервалы. Однако сила границ возрастает с увеличением таймфрейма. Например, поддержка на графиках с интервалами М5-М15 является намного слабее, чем на Н4;
• Количество касаний графиком границ. Считается, что чем больше раз график тестирует ту или иную черту, при этом не пробивая ее, тем более сильным уровнем она является. Однако какого-то конкретное число касаний не установлено;
• Объемы торгов. Как правило, совместно с поддержкой и сопротивлением на графике используются индикаторы объемов, которые отражают количество сделок, совершаемых в единицу времени. Чем выше объем торгов, тем сильнее считается уровень, вблизи которого он возникает.
Существуют также зеркальные уровни, которые могут в зависимости от ситуации становиться и поддержкой, и сопротивлением. Эти границы важны и значимы в том случае, если стоимостной график тестирует их несколько раз с одной и с другой стороны.
Индикаторы для определения уровней
Чтобы понять, как определять уровни поддержки и сопротивления самостоятельно, требуется определенный опыт. Не каждый начинающий трейдер сходу может это делать.
Для того, чтобы пользователям было проще работать с рассматриваемым инструментом, были разработаны дополнительные способы выявления поддержки и сопротивления. В частности, это специальные индикаторы и другие программы, позволяющие определять уровни в автоматическом режиме.
Программ для автоматического поиска и нанесения рассматриваемых уровней существует достаточно большое количество. При этом многие из них находятся в свободном доступе, их можно легко скачать и использовать в торговом терминале.
Рассмотрим некоторые из вариантов более подробно в данном разделе:
1. Индикатор Support & Resistance (S&R) позволяет выделить зоны поддержки и сопротивления на графике. В основе работы данного инструмента лежит индикатор фракталов, о которых мы говорили чуть ранее.
Программа находит скопление таких фракталов и формирует область поддержки или сопротивления. Чем большее количество фракталов сформировалось в одной зоне, тем более сильной она считается.
2. Индикатор Lines – один из самых простых в использовании инструментов. Он рисует на графике сразу 4 линии: 2 со стороны поддержки и 2 со стороны сопротивления. При этом два из этих уровней считаются более значимыми и сильными, а два других – второстепенными.
3. PZ уровни – программа, которая также позволяет определить не только сами levels, но и их важность. Все линии, которые выявляет и наносит на график данный инструмент, имеют разную толщину: наименее слабые линии пунктирные, сильные – более жирной чертой.
Каждый из вышеназванных индикаторов может использоваться самостоятельно или совместно с другими инструментами. Однако прежде, чем использовать их на реальном счете, рекомендуется для начала протестировать на демо-аккаунте.
Советы по нанесению уровней на график
Для того, чтобы построение поддержки и сопротивления не представляло больших трудностей для пользователя, есть некоторые рекомендации от опытных трейдеров. Мы постарались собрать их в одном разделе для вашего удобства.
1. Начинайте с «голого» графика. Перед тем, как нанести на него необходимые уровни, нужно убрать с него все дополнительные инструменты, включая индикаторы. Это позволит более четко увидеть места, через которые должны проходить линии.
2. Начинайте поиск поддержки и сопротивления на графиках с более высокими таймфреймами. Например, можно начать с недельного, выделять на нем наиболее значимые границы и сохранять их как долгосрочные.
3. Продолжайте работу на графике с дневным таймфреймом. Зачастую пользователи применяют в качестве основного для торговли именно дневной график. На нем также нужно найти основные уровни и дополнительно нанести линии, которые были определены ранее на недельном чарте.
4. Используйте более короткие таймфреймы для уточнения позиций. Это могут быть 4-часовые или 1-часовые графики. Зачастую вход в сделку открывается именно на таких краткосрочных интервалах.
5. Четко разделяйте основные или долгосрочные и краткосрочные уровни. Основные линии мы получаем из недельного графика, так как эти уровни являются наиболее сильными и надежными.
6. Старайтесь не наносить на график чересчур много отметок. Об этом уже неоднократно говорилось и упоминалось. Чем больше линий вы наносите, тем больше путаницы они создают. Вы уже не понимаете, от какой черты открывать позиции.
7. Не воспринимайте уровни как строгие линии, лучше их наносить как области или зоны. Именно с областями, а не точными линиями лучше всего взаимодействует ценовой график. Нанесенные линии могут пересекать тени свечей, а иногда и их тела, этого не надо бояться.
Заключение
В данной статье мы рассмотрели главные особенности и способы определения и нанесения уровней поддержки и сопротивления на график торгового актива. Рассматриваемый инструмент является составной частью графического анализа.
Данный инструмент является базовым для большинства трейдеров, вне зависимости от применяемых ими торговых алгоритмов. Однако корректное выявление областей поддержки и сопротивления требует от трейдера наличия определенных знаний и опыта.
При грамотном построении уровней и определении их силы они могут в течение достаточно длительного времени быть теми границами, от которых отталкивается график.
Уровни могут строиться разными способами. Наиболее простой и распространенный способ – проведение уровней через локальные экстремумы. Также в качестве ориентиров могут выбирать круглые числа – это так называемые психологические границы.
Отдельной разновидностью являются динамические границы, которые выглядят как изогнутые линии и двигаются совместно с ценовым графиком. Зачастую для нанесения таких линий применяются скользящие средние.
Наиболее сильными считаются те уровни, которые построены на графиках с более высокими таймфреймами. Кроме этого, силу линий определяет количество касаний их графиком. В качестве подтверждения также могут применяться индикаторы объемов.
Однако даже самые сильные уровни со временем могут «ломаться». Это случается в момент пробивания графиком той или иной линии. И чем более сильным является уровень, тем более мощный ценовой импульс требуется для его преодоления.
Назад к статьям
