Поддержка и сопротивление, корректно наложенные на график – это довольно мощные границы, пробить которые довольно непросто. Он может многократно касаться этих уровней, но не пересекать их.
И все же в течение некоторого времени момент пробоя все же наступает. Однако для того, чтобы он произошел, необходим достаточно сильный импульс стоимости. Как это происходит и к каким последствиям приводит, попробуем разобраться в данной статье.
Если вы хотите узнать больше о самих уровнях, о том, как они формируются и как можно торговать с их использованием, рекомендуем прочитать статью «Торговля от уровней».
Пробой уровня – что это?
Итак, что же такое пробой уровня и как он образуется – давайте попробуем разобраться в этом и последующих разделах. Пробой уровня происходит, когда стоимость выходит за одну из границ – support или resistance – и закрепляется над или под этим уровнем.
То есть стоимость поднимается выше отметки сопротивления либо опускается ниже отметки поддержки. Этому предшествует зачастую длительное пребывание стоимости в этих «рамках».
Важным элементом пробоя является закрепление стоимостного графика над чертой сопротивления в случае совершения пробоя вверх либо под чертой поддержки в случае пробития в нисходящем направлении.
Закрепление подразумевает нахождение стоимости выше либо ниже уровня в течение довольно продолжительного промежутка времени. Именно это указывает на истинность пробоя.
Есть еще одно важное изменение, которое происходит на графике в этот момент. При пересечении графиком сопротивления, оно автоматически становится новой поддержкой. И наоборот, при пробое нижней границы она становится новым сопротивлением.
Важно отметить, что чем более сильным был уровень, тем более значительной становится его роль при совершении пробития его графиком. То есть при совершении пробоя сильного уровня можно ожидать довольно мощного импульса и длительного движения стоимости в направленности пробоя.
После пробития графиком одной из границ график может повторно вернуться к ней, правда уже с обратной стороны – это называется ретестом уровня. Как правило, после такого маневра цена снова продолжает движение в сторону прорыва.
Ложный пробой уровня
Для того, чтобы успешно торговать с использованием levels of support and resistance, необходимо уметь отличать ложный пробой от истинного. Давайте попробуем разобраться, что такое false breakdown и как его находить на графике в данном разделе.
Итак, ложным пробоем называется ситуация, при которой график пытается пробить одну из границ и даже пересекает ее. Однако ценовой импульс оказывается недостаточно сильным, и стоимость вновь возвращается в прежние границы.
Ложные пробои происходят постоянно и являются результатом поведения толпы. Такое случается, когда сделки на покупку массово открываются на пике движения стоимости либо сделки на продажу – на самом дне.
В большей степени это свойственно начинающим трейдерам, которые осуществляют вход в сделку перед самым разворотом. Пользователям кажется, что они открывают позиции в наиболее безопасный момент, однако это совершенно не так.
Какие же бывают ложные пробои? Разберем наиболее важные виды:
1. Бычья или медвежья ловушка – это один из классических бычьих или медвежьих ложных пробоев основных границ.
Данный паттерн возникает на графике после мощного направленного движения в момент приближения стоимости к основному уровню. Трейдеров зачастую сбивает с толку стремительное приближение цены к одной из границ, но пробой оказывается ложным.
2. Пробой консолидации может возникнуть, когда стоимость в течение довольно продолжительного отрезка времени движется в пределах некоего канала. Пользователям может показаться, что уже настало время выхода за пределы границ, однако стоимость опять возвращается внутрь диапазона.
3. Ложный пробой внутреннего/внешнего бара. Такая ситуация возможна, когда происходит пробой одной свечой, однако последующие закрываются внутри этого бара или его диапазона.
Ложный пробой может стать предвестником внезапного изменения курса движения цены либо изменения доминирующей тенденции. Поэтому важно уметь их находить и использовать для своего блага.
Как отличить истинный пробой от ложного
Мы уже выяснили, что такое ложный пробой и какие бывают его разновидности. Теперь важно понять, в чем состоят основные различия между истинным и ложным пробоем. Попробуем разобраться в этом и составить некий алгоритм действий для проверки.
Есть две ключевые особенности, которые свидетельствуют о том, что на самом деле пробой является ложным:
1. Минимальные объемы в момент прорыва – это указывает на то, что пробой не подтверждается индикаторами объемов;
2. Большое количество заявок и ордеров в направлении возвращения внутрь границ диапазона.
Еще один важный момент, на который стоит обращать внимание – это вид самого графика. Если график выглядит «рваным» и низковолатильным, шансы на открытие успешных сделок будут довольно малы.
Ложные пробои создаются для привлечения неопытных пользователей, которые открывают позиции в неверном направлении. При этом такое ложное движение стоимости является как бы трамплином для мощного рывка и совершения истинного пробоя в обратном направлении.
Когда трейдеры считают, что может произойти пробой уровня, они начинают активно открывать позиции. При этом большинство также использует защитные ордера на случай, если пробой окажется ложным и стоимость вернется внутрь границ.
Когда цена пытается прорваться через одну из границ, но возвращается обратно, начинают срабатывать ордера Стоп-Лосс. Помимо этого, другие трейдеры начинают открывать новые позиции, что оказывает значительное влияние на стоимость.
В конце концов стоимость не просто разворачивается в противоположную от прорыва сторону, но и может начать довольно сильное движение в этом направлении.
Причины возникновения пробоя
А почему вообще возникают пробои? Есть ли какие-то объективные причины для этого? Попробуем разобраться в этом вопросе в данном разделе.
Необходимо понимать, что пересечение ценовым графиком одного из уровней – это не случайное событие. Большинство трейдеров считает, что пробой является результатом неких действий профессиональных игроков.
Зачастую перед возникновением пробоя профессиональные участники торгов накапливают свои позиции, что приводит к тому, что на графике образуется довольно узкий диапазон. После движения в таком узком коридоре, стоимость стремительно вырывается за его пределы.
Однако и действия розничных трейдеров также могут оказывать влияние на возникновение потенциального пробоя. Так, к прорыву ведет выставление большого количества ордеров в направлении продолжения текущей тенденции.
Даже небольшое движение стоимости в обратном направлении приведет к тому, что будут срабатывать защитные ордера трейдеров. Это даст цене еще один дополнительный импульс.
Далее, как уже упоминалось ранее, все больше и больше трейдеров начинает открывать позиции по текущему направлению тренда. Они делают это, чтобы успеть поймать волну нового движения стоимости в ее самом начале.
Все эти факторы способствуют тому, что цена действительно пробивает один из уровней и продолжает направленное движение в направлении прорыва.
Однако не всегда перевес покупателей обозначает то, что цена будет двигаться вверх, а перевес продавцов – что вниз. Зачастую действия неопытных участников торгов, активно открывающих сделки на покупку или продажу в надежде, что цена будет продолжать расти или снижаться.
Так возникают ложные пробои, так как они не подкреплены никакими реальными событиями, происходящими на рынке. Так как ни ставки новичков, ни срабатывающие защитные ордера не могут устойчиво двигать цену в том или ином направлении.
Как торговать пробой уровня
Стратегии торговли на пробой довольно распространены среди участников торгов, в том числе начинающих. Основной идеей такого алгоритма является получение максимальной выгоды от мощного ценового импульса, который требуется для совершения прорыва.
И действительно рано или поздно пробой одного их уровней действительно происходит. Хотя этому может предшествовать некоторое количество ложных прорывов, которые могут принести трейдеру немалые убытки, если реагировать на каждый из них.
Существует два основных способа осуществлять трейдинг на пробой: агрессивный и консервативный. Они отличаются моментом входа в сделку и уровнем риска, но также и потенциальной прибылью, которую можно получить.
При агрессивном подходе позиции открываются сразу в момент пробоя. Эта тактика является наиболее рискованной, так как пробой может оказаться ложным. В то же время потенциальная прибыль является максимальной, так как вход осуществляется в самом начале движения.
Консервативная тактика подразумевает открытие позиций не сразу после совершения пробоя, а после того, как стоимость повторно вернется к пробитому уровню и, оттолкнувшись от него, вновь начнет двигаться в сторону прорыва.
В такой тактике также есть свои риски. Во-первых, можно вовсе упустить возможность открытия позиции, так как стоимость может не возвращаться к линии, а сразу же начать направленное движение в сторону прорыва.
Во-вторых, трейдер теряет время на ожидании возврата графика к пробитому уровню. Соответственно, теряется размер потенциальной прибыли, так как максимальный импульс происходит именно в момент пробоя.
Для того, чтобы подстраховать себя, зачастую трейдеры пользуются защитными ордерами. Здесь также возможны несколько вариантов различного их применения.
Часть пользователей устанавливает Тейк-Профит, то есть ограничение по прибыли. Такой ордер устанавливается немного выше точки открытия позиции (при прорыве вверх) и позволяет гарантировать получение небольшой, но стабильной прибыли.
Есть и другая возможность – это ограничение убытков с помощью установки Стоп-Лосса. Зачастую применяется плавающий ордер, который передвигается вместе с движением стоимости. Такой ордер будет актуален в случае, если стоимость будет направленно двигаться без откатов.
Канальная торговля
Помимо торговли на пробой, трейдинг с применением support and resistance допускает и другие возможности. Зачастую пользователи, которые используют краткосрочные алгоритмы, применяют также торговлю внутри канала.
Для построения канала используются уже хорошо известные нам уровни поддержки и сопротивления. Их удаленность друг от друга зависит от ситуации на рынке. Когда на рынке присутствует выраженный тренд, границы находятся достаточно далеко друг от друга, когда наблюдается флет – довольно близко.
Также каналы могут быть не только горизонтальными, но и наклонными. Еще один способ нанесения границ – при помощи индикаторов: скользящих средних, Канала Кельтнера, Полос Боллинджера и других.
При условии правильного построения границ коридора стоимость будет двигаться в его пределах в течение довольно продолжительного периода. При этом график будет периодически касаться то одной, то другой границы и отталкиваться от них.
При движении стоимости в пределах узкого канала есть смысл открывать короткие сделки при касании верхней границы и длинные – при касании нижней. Каждая из таких позиций будет приносить небольшую, но стабильную прибыль.
Если имеет место трендовое движение, и канал строится по наклонным линиям, можно немного изменить тактику торговли. Так, при восходящем направлении канала рекомендуется «играть» на повышение, то есть открывать длинные позиции у нижней черты и закрывать их при достижении верхнего предела.
В случае нисходящего движения и построения нисходящего канала, нужно «играть» на понижение, то есть открывать сделки шорт при касании верхней границы. Позиции закрываются при касании стоимостью нижней границы коридора.
Во время повышенной волатильности на рынке график может на некоторое время выходить за пределы канала. В таком случае имеет смысл несколько расширить его границы, чтобы учитывать все движения.
Торговля внутри канала – динамические уровни
При нестабильной ситуации на рынке удобно применять динамические уровни, которые двигаются и изменяются вместе с ценой. Например, канал, построенный с помощью Bollinger bands, и есть один из таких инструментов.
Границы канала могут расширяться, когда колебания стоимости становятся более интенсивными, а их направленность указывает на курс движения тенденции. Когда трендовое движение стоимости прекращается и наступает флет, полосы сужаются.
Принцип торговли такой же, как и с любыми другими уровнями. При достижении верхнего предела открываются короткие позиции, при достижении нижней полосы – длинные.
Есть также средняя линия, которая служит дополнительным ориентиром. Когда после бокового движения стоимость пробивает верхнюю линию, и средняя линия также направлена вверх, это подтверждает возможность входа в сделку на покупку.
Если же после бокового движения, стоимость начинает уходить ниже нижней границы полос, и средняя линия также направлена вниз, это рассматривается как сигнал к входу в позицию шорт.
Еще одним похожим инструментом являются каналы Кельтнера. Отличие между ними заключается в способе расчета и построения границ: для индикатора каналы Кельтнера используется параметр ATR, а для полос Боллинджера – standard deviation.
Из-за того, что расчеты производятся разными способами, инструменты могут подавать различные сигналы. Однако интерпретация получаемых сигналов от данного индикатора идентична сигналам от предыдущего.
Каналы Кельтнера относятся к трендовым индикаторам, поэтому лучше работают, когда на графике присутствует ярко выраженная тенденция. Выход графика за пределы границ этих каналов указывает на то, что пробой является истинным и стоимость готова продолжить движение в этом же направлении.
Как предвидеть пробой
Для того, чтобы успешно торговать на пробой, нужно быть точно уверенным, что он истинный. То есть необходимо иметь какие-то инструменты, которые подскажут приближение прорыва и дадут возможность подготовиться к открытию позиции.
Необходимо понимать, что никакой «панацеи» или «волшебной таблетки» не существует. Довольно сложно найти или определить какой-либо один индикатор, который был бы способен точно предсказывать возникновение пробоя.
Тем не менее, есть моменты, которые необходимо учитывать при трейдинге:
1. Проводить анализ объемов торгов. Об этом мы уже неоднократно упоминали: если приближение стоимость к одному из уровней не сопровождается увеличением объемов, это с большой долей вероятности указывает на то, что пробоя не будет либо он будет ложным.
Также справедливо и обратное: когда стоимость приближается к уровню сопротивления и при этом объемы растут – это свидетельствует о предстоящем бычьем пробое. Если же цена движется вниз к уровню поддержки, а объемы растут, то ожидается медвежий прорыв.
2. Проводить анализ профиля актива. Если стоимость на протяжении уже достаточно длительного периода времени движется в пределах границ, с большой долей вероятности вскоре она совершит прорыв одной из линий.
Цена, двигаясь в рамках некоего диапазона, находится в состоянии баланса. Тем не менее, по прошествии некоего периода консолидации, ей необходимо найти новый баланс, что приводит к выходу за пределы предыдущих «рамок».
3. Концентрироваться в момент пробоя. Трейдеру в момент прорыва стоимости за пределы одного из уровней необходимо максимально сконцентрироваться и действовать быстро. Так как времени на раздумья нет, нужно видеть общую картину и реагировать на нее соответствующим образом.
4. Обращать внимание на ловушки перед пробоем. Даже если трейдер верно определяет будущий истинный пробой, прямо перед его возникновением может произойти небольшое движение в обратном направлении, что может привести к получению убытков.
Графические паттерны
Мы уже неоднократно упоминали, что зачастую возникновению пробоя на графике предшествует период консолидации либо образование какого-либо графического паттерна. Давайте рассмотрим более подробно, какие формы график должен принимать, чтобы пробой считался истинным.
1. Плотная консолидация, то есть уменьшение диапазона, в котором движется стоимость. Такая картина указывает на то, что крупные участники торгов накапливают позиции. Если стоимость консолидируется у уровня сопротивления, это указывает на увеличение давления покупателей и уменьшение силы продавцов.
2. Восходящий треугольник образуется, когда на графике появляются все более высокие минимумы. Это указывает на силу покупателей и слабость продавцов. По мере приближения к вершине треугольника график сжимается, как пружина, а затем стремительно вырывается за пределы уровня.
3. Нисходящий треугольник – фигура, аналогичная предыдущей. Однако ее образование на графике предсказывает прорыв уровня поддержки и продолжения нисходящей тенденции. Этому предшествует образование все более низких максимумов, что указывает на слабость покупателей и силу продавцов.
4. Голова и плечи, двойная/тройная вершина – все перечисленные паттерны образуются над уровнем поддержки и указывают на предстоящий прорыв стоимости в нисходящем направлении. При этом высота данной фигуры используется трейдерами в качестве ориентира по потенциальному уровню прибыли в сделке.
5. Перевернутая голова и плечи, двойное/тройное дно – паттерны, полностью противоположные описанным в предыдущем пункте. Они формируются под уровнем сопротивления и предвещают прорыв стоимостного графика вверх. Высота фигуры также используется для определения цели по прибыли.
Индикаторы для определения пробоя
Не все трейдеры доверяют инструментам Прайс экшн для определения момента, когда произойдет пробой уровня. Есть довольно большая группа пользователей, предпочитающих использовать технические индикаторы для этих целей.
Одним из таких индикаторов является Momentum. График этого индикатора чертится в отдельной области в виде изогнутой линии. Наиболее результативно применять данный инструмент для поиска дивергенций.
Дивергенция возникает, когда линия основного графика и линия Моментума движутся в разных направлениях. Например, стоимостной график показывает растущее направление, а индикатор движется в снижающемся.
Такое расхождение между показаниями графика и индикатора подтверждает потенциальный разворот стоимости в противоположную сторону. При возникновении медвежьей дивергенции ожидается пробой вниз, а при бычьей дивергенции – вверх.
Если Моментум демонстрирует предельно высокие значения, это свидетельствует о продолжении растущей тенденции, а если значения индикатора очень низкие, можно ожидать, что продолжится снижающаяся тенденция.
Об индикаторах объемов мы уже неоднократно упоминали. Это наиболее простой и понятный в использовании индикатор для подтверждения и фильтрации пробоев на графиках.
Напомним еще раз, если в момент прорыва графиком через одну из границ объемы торгов остаются на низком уровне – это с большой долей вероятности указывает на то, что пробой является ложным.
Если же одновременно с пересечением ценовым графиком одного из уровней резко увеличиваются объемов торгов, это является подтверждением истинности пробоя и возможности открытия позиции на пробой.
Кластерный анализ
Для более наглядного представления объемов, они могут наноситься не в отдельном окне, а интегрироваться в сам ценовой график. Это называется кластерным анализом.
Каждый кластер представляет собой стоимость актива в некий заданный период времени, за который совершались сделки. Совокупный объем коротких и длинных сделок отражается внутри кластера.
Далее каждая свеча на графике представляется в виде совокупности кластеров. Таким образом, можно увидеть общие объемы сделок по продаже или покупке, а также их баланс в каждой отдельно взятой свече на каждом уровне цены.
Анализ кластеров дает возможность увидеть изменения в активности участников торгов даже на уровне самой небольшой свечи. Он дает возможность заметить точное распределение объемов позиций на каждом из уровней стоимости.
Однако ситуация на рынке все время изменяется, меняется соотношение числа продавцов и покупателей. И именно все эти факторы в первую очередь отражаются на объемах сделок.
Возможность видеть действия участников торгов, которые доминируют на рынке в определенный момент, позволяет иметь представление о последующем движении цены. В том числе оно дает возможность предвидеть и потенциальные пробои.
Объемы зачастую сильно возрастают в периоды публикации важнейших новостей и в момент начала торговых сессий. В это время стоит обращать наиболее пристальное внимание, так как в эти периоды увеличивается вероятность ложных пробоев, хотя могут происходить и истинные.
Кроме этого, следует обращать внимание еще на некоторые нюансы. Так, если преобладает растущий тренд, то нужно быть более внимательным к ложным медвежьим пробоям, а если нисходящий – ложным бычьим прорывам.
Как выставлять защитные уровни
Как уже упоминалось, далеко не всегда удается сразу распознать, является пробой уровня истинным или ложным. Для того, чтобы застраховать себя от убытков, необходимо устанавливать защитные ордера.
Одним из таких ордеров является Stop Loss. Он устанавливается чуть выше поддержки в случае, если ожидается пробой в нисходящем направлении, либо немного ниже сопротивления, если ожидается прорыв вверх.
Таким образом, даже если цена после прорыва еще раз возвращается к support или resistance, чтобы протестировать этот уровень, защитный ордер не срабатывает. Он сработает только в том случае, если стоимость после прорыва развернется и начнет движение в обратном направлении.
Когда открыта позиция на пробой и установлен защитный ордер, то не стоит беспокоиться, если стоимость не сразу начинает направленное движение в сторону прорыва. До тех пор, пока Стоп-Лосс не выбит, у вашей ставки имеются все шансы на успех.
Если же защитный ордер все-таки срабатывает, это с большой долей вероятности указывает на то, что пробой оказался ложным. То есть стоимость вышла за один из уровней, но вскоре вернулась и продолжила движение внутри диапазона.
Еще одним важным моментом, который не стоит забывать при торговле на пробой – это размер лота. Не стоит открывать сделки слишком большим объемом, так как в случае ложного пробоя убытки будут достаточно большими.
Также немаловажным аспектом является надежность самого уровня, через который пытается прорваться цена. При этом надежность границы определяется тем количеством раз, которое стоимость протестировала уровень перед тем, как его пробить.
Рынком управляют не пробои или уровни, они являются лишь индикаторами его состояния в настоящий момент. Основными движущими силами являются фундаментальные данные, на которые ориентируются в том числе профессиональные трейдеры.
Как фиксировать прибыль
В предыдущем разделе мы поговорили о том, как необходимо использовать и устанавливать Стоп-Лосс для защиты от убытков в случае, если стоимость будет двигаться в противоположном направлении.
Теперь поговорим о том, как можно фиксировать прибыль, то есть правильно выходить из сделок. Многие трейдеры используют для этого приемы методики Прайс экшн, а именно возникновения определенных графических паттернов или комбинаций свечей.
Например, при возникновении модели нисходящий или восходящий треугольник размер потенциальной прибыли равен высоте самой фигуры треугольник, то есть расстоянию между его сторонами в самом широком месте.
Как уже упоминалось, цель по прибыли довольно легко определить с помощью модели Голова и плечи и подобных ей. Считается, что движение стоимости после прорыва будет равно высоте фигуры, то есть расстоянию от «плеч» до самого высокого пика или самой низкой впадины.
Однако существуют и другие способы. Например, можно использовать скользящую среднюю. Ее использование зависит от того, какой именно из уровней пробивает стоимость.
Так, если происходит пробой вниз, то необходимо сохранять сделки открытыми до того момента, пока график находится под скользящей средней. Как только стоимость пересекает MA и закрывается выше нее, необходимо выходить из сделки.
Если же происходит прорыв вверх, то позицию можно держать открытой до тех пор, пока график находится над скользящей средней. В момент пересечения графиком MA сверху вниз и закрытия ниже ее уровня, позицию следует закрывать.
Преимущества и недостатки торговли на пробой
Как и любая торговая стратегия, трейдинг на пробой имеет свои положительные и отрицательные стороны. Необходимо учитывать их при применении данного торгового алгоритма.
Итак, к основным преимуществам торговли на пробой уровня относятся:
- Универсальность. Так как данная стратегия относится к прайс экшн, она может легко адаптироваться для любых активов и любых временных промежутков. Уровни можно построить на любом графике, соответственно, и торговать на пробой одного из уровней также не станет проблемой;
- Более высокие показатели отработки. Так как на уровни ориентируется большое количество пользователей, уровни действительно надежно отрабатываются. Поэтому при условии правильного определения момента пробоя, можно осуществить вход в прибыльную сделку;
- Возможности для обучения. Рассматриваемая стратегия дает возможность обучаться на практике краткосрочному трейдингу, быстро принимать решения, а также грамотно использовать защитные ордера;
- Возможность применения других тактик торговли. Пока рынок находится в периоде консолидации и необходимо ждать, пока произойдет прорыв графиком одной их границ, можно торговать внутри канала, открывая краткосрочные сделки на покупку или продажу.
Среди основных недостатков данного торгового алгоритма можно выделить следующие:
- Большое количество ложных пробоев. На рынке часто возникают ловушки, которые выглядят как пробои уровня, однако таковыми не являются. Начинающие пользователи часто попадаются на эти уловки и в итоге теряют деньги;
- Требуются дополнительные инструменты. Для подтверждения истинности пробоя зачастую требуются дополнительные инструменты, это могут быть индикаторы или графические модели;
- Высокие риски. При агрессивном входе в рынок позиции открывается прямо в момент прорыва, который может оказаться ложным. В таком случае трейдер может потерять деньги, особенно если не использует Стоп-Лосс;
- Потеря части прибыли при более позднем входе. Если же вход в сделку осуществляется более консервативным способом, то есть после повторного тестирования графиком пробитого уровня, то позиция открывается уже не в самом начале трендового движения либо график может вообще не вернуться к этому уровню.
Основные правила торговли на пробой
Торговля на пробой привлекает многих трейдеров возможностью войти в сделку в самом начале активного движения стоимости и получить максимальную прибыль. Но важно помнить, что всегда существуют определенные риски, связанные с возникновением отскока или ложного пробоя.
Чтобы минимизировать влияние таких факторов, при торговле на пробой нужно придерживаться некоторых правил. Мы постарались собрать их воедино в данном разделе и рекомендуем ознакомиться с ними.
1. Торгуйте только по направлению доминирующей тенденции. Если наблюдается устойчивое восходящее движение стоимости, это указывает на возможность открытия позиций на покупку. Если же, наоборот, присутствует нисходящий тренд, то сделки открываются на продажу.
2. Ищите подтверждение истинности пробоя. Мы уже говорили о том, что существует ряд графических моделей, которые предвещают прорыв стоимости через один из уровней. Например, восходящий треугольник предсказывает пробой вверх, а нисходящий – вниз.
3. Избегайте областей давления быков или медведей. Необходимо открывать сделки в тех точках, в которых стоимость будет свободно двигаться в нужную сторону. Области давления подразумевают такие места, где стоимость может совершить разворот в противоположном направлении.
4. Научитесь подбирать момент открытия позиции. Определение момента открытия позиции является немаловажным элементом успеха торговли на пробой. Можно входить в сделку сразу в момент прорыва, а можно дождаться возврата графика к пробитому уровню.
5. Разработайте алгоритм выхода из сделок. Этот пункт необходимо разделить на два подпункта:
• Выход из убыточной сделки, то есть ситуации, когда график движется в обратную сторону. Это осуществляется с помощью выставления Стоп-Лосса немного ниже либо выше пробитого уровня.
• Закрытие прибыльной сделки. Если же рынок движется в нужном направлении, можно использовать Take Profit или трейлинг стоп, то есть Stop Loss, который движется совместно с графиком.
6. Обращайте внимание на длительность нахождения графика внутри диапазона. Чем более длительным будет период консолидации, тем более мощным будет прорыв.
Заключение
В данной статье мы рассмотрели ключевые особенности такого понятия, как пробой уровня, возможностей торговли с его использованием, преимуществ и недостатков данной стратегии.
Истинным пробоем считается такая ситуация, при которой график пробивает один из уровней и закрепляется над или под ним на продолжительное время. При таких обстоятельствах рекомендуется входить в позицию по направлению прорыва.
Однако нередки случаи, что стоимостному графику удается выйти за пределы одной из границ лишь на очень короткий срок, а впоследствии цена вновь возвращается в прежние пределы. Такие ситуации называются ложными пробоями.
У многих пользователей возникают сложности с тем, чтобы понять, ложный или истинный пробой имеет место. Но в этом могут помочь дополнительные инструменты: одним из наиболее часто используемых являются индикаторы объемов.
Когда в момент прорыва также резко возрастают объемы, это свидетельствует в пользу истинности пробоя. Если же происходит прорыв, однако объемы остаются минимальными, с большой долей вероятности можно говорить о том, что он ложный.
Однако есть и другие способы определения истинности прорыва стоимости. Можно использовать графические паттерны, кластерный анализ и другие инструменты.
Помимо трейдинга на пробой, в периоды, когда стоимость движется в пределах некоего канала, ограниченного линиями поддержки и сопротивления, можно осуществлять на отскок внутрь от границ коридора.
При торговле на пробой очень важно не пренебрегать защитными ордерами. Уровни Стоп-Лосс устанавливаются для предохранения от убытков, а Тейк-Профит – для фиксации прибыли.
Назад к статьям
