Трейдинг, как и любой процесс в современном мире, подвержен постоянным изменениям. Он совершенствуется, модернизируется, обновляется и меняет формы.
Однако даже в этом бесконечно продолжающемся потоке изменений торговля сохраняет какие-то базовые, аутентичные и важные для своих участников моменты.
Один из них – точки пивот. Довольно часто в среде трейдеров можно встретить их написание на английском языке – Pivot Points (РР). В переводе Pivot обозначает стержень, а словосочетание Pivot Points – точки опоры.
Узнать больше о других способах нанесения уровней можно в статье «Торговля от уровней».
Обратите внимание на постоянное использование множественного числа в приведенном выше определении. Дело в том, что в торговле мы рассматриваем не один пивот-уровень, а несколько: центральный и как минимум три дополнительных.
Однако вернемся к истории появления понятия пивотов в трейдинге. Оно перешло в мир финансовых рынков из классической механики. В этой области термин обозначает точку, вокруг которой поворачивается часть механизма или конструкция целиком. Проведя аналогии с процессом торговли, трейдеры нашли это словосочетание идеально подходящим к определенной ситуации на рынке и позаимствовали его у представителей области механики. Произошло это еще в 30-х годах ХХ века. Тогда известный ученый, математик и трейдер Генри Чейз разработал гениальную методику «опорные точки».
Со временем термин прижился настолько хорошо, что до сегодняшнего дня трейдеры со всего мира используют названную им комбинацию для построения собственных торговых систем и идентификации важных областей поддержки и сопротивления.
К слову, применение разворотных точек в торговле не ограничилось исключительно индивидуальными игроками финансовых рынков. Систему расчетов на основе пивотов уже больше полувека используют крупнейшие международные банки и фонды.
О том, как это делать правильно, какие алгоритмы расчета применять, а главное, как научится зарабатывать с помощью Pivot Points, мы расскажем прямо сейчас.
Что такое пивот-уровни?
Чтобы разобраться с определением Pivot Points, необходимо вначале детально изучить понятие уровней поддержки и сопротивления. Итак, уровни поддержки и сопротивления – это горизонтально расположенные линии, построенные по минимумам или максимумам цены. Это одно из основных понятий валютного рынка.
Отсюда точки пивот – это центральный и прилегающие уровни поддержки или сопротивления, при достижении которых возможно изменение динамики цен.
Говоря иначе, Pivot Points – это потенциальные точки сопротивления и поддержки, которые рассчитываются на основе показателей предыдущей свечи на торговом графике. Эти значения включают в себя максимальную цену свечи (High), минимальную (Low), а также цену закрытия (Close).
Ключевой предпосылкой для создания пивотов стало предположение о том, что актуальное движение цены актива в огромной степени зависит от вчерашнего поведения цены.
Именно поэтому, когда трейдеры только начинали использовать РР в своей практике, они строили их по ценам минувшего дня с целью спрогнозировать поведение цены в текущий день. Однако сегодняшние игроки рынка пошли дальше своих коллег-предшественников и строят Pivot Points на абсолютно любых таймфреймах*.
Всем нам хорошо известно, что профессиональные трейдеры любят использовать в своих торговых системах стратегии, базирующиеся на точках поддержки и сопротивления. Но здесь их нередко поджидают сложности, связанные с точным определением таких точек.
Прибавим к этому субъективность решений, личностные особенности участников рынка, привычную тактику ведения торговли – и в результате получим множество провальных сделок.
Однако Pivot Points можно назвать золотым исключением из этого правила. Благодаря тому, что в основе этой системы лежат точные математические вычисления, ее можно уверенно назвать объективной.
Кроме того, с точки зрения психологии рынка стратегия РР является безэмоциональной, а значит, исключает опасность совершения ошибок трейдерами под воздействием эмоций. И этот факт уже сам по себе ощутимо увеличивает вероятность заключения прибыльных сделок.
* Таймфрейм – это временной интервал, который используется для группировки котировок в процессе построения элементов ценового графика торгового актива.
Виды Pivot Points
Поскольку точки пивот – явление достаточно сильно укоренившееся в современном трейдинге, на сегодняшний день выделяют огромное множество их разновидностей, которые отличаются друг от друга формулами вычислений и показателями. Так, среди методов расчета ключевых уровней выделяют следующие:
• Традиционный. Это метод вычисления Pivot Points, который применяется трейдерами с момента появления понятия пивот-точек на финансовых рынках.
Согласно традиционному расчету, пивотом здесь является сумма минимальной и максимальной цены предыдущей торговой сессии. Полученное в результате такого подсчета значение необходимо поделить на три.
Далее на основании пивот-цены трейдер определяет, где будут проходить уровни поддержки и сопротивления.
• Классический. Эта стратегия торговли почти аналогична традиционной, однако ее формула содержит несколько важных отличительных элементов.
• Вуди. Этот расчетный алгоритм, основой для которого становятся уровни закрытия предыдущего торгового дня.
• Фибоначчи. Данная методика позволяет определить идеальный момент для входа в тренд, чтобы заработать максимальную прибыль. Фибо указывает на потенциальные разворотные точки, в которых коррекция восходящего тренда изменится на тренд вверх.
• Де Марка. Эта стратегия представляет собой поиск точек, которых способна достигнуть цена в течение определенного периода времени.
РР здесь зависят от того, какой была предыдущая свеча: медвежьей или бычьей. Для определения уровня поддержки цену пивот необходимо разделить на два. Позже от полученного значения нужно отнять минимум свечи.
Для определения области сопротивления необходимо к разделенному на два пивот значению прибавить значение цены максимума свечи.
• Камарилла. Это алгоритм, состоящий из восьми уровней, служащих не только точками сопротивления и поддержки, но и областями выставления защитных стоп-лоссов.
Как уровни пивот применяются на практике?
Несмотря на то что стратегия торговли по пивот очень похожа на классическую работу с поддержкой и сопротивлением, специалисты выделяют отдельный алгоритм трейдинга с РР. Он выглядит следующим образом:
• На таймфрейм наносятся пивоты. Далее вручную или с помощью индикаторов* Pivot Points трейдеры отмечают расчетные уровни поддержки и сопротивления
Чаще всего индикаторы PР не включаются в комплекты поставок торговых терминалов, однако на специализированных ресурсах доступно множество реализаций от иных разработчиков.
Более того, многие профессиональные участники рынка пишут такие индикаторы самостоятельно, т.к. они достаточно просты. Для того чтобы написать их самому, трейдерам достаточно обладать лишь базовыми знаниями в программировании выбранной торговой платформы.
• Дождавшись пробоя ближайшего уровня (например, пробоя области сопротивления R1), трейдер открывает сделку в направлении, в котором движется цена, с целями на следующих областях (например, на сопротивлениях R1 и R2)
• Далее на пробитом или на следующем в обратном направлению цены уровне трейдер выставляет стоп-лосс* на ограничение убытков (например, стоп-ордер ниже пробитого R1)
Кроме того, основой для стратегии Pivot Points может стать выставление лимитных заявок на отскок от уровня, когда трейдер рассчитывает на пробой и дальнейший ретест*.
Важно отметить, что трейдинг с помощью РР значительно отличается в зависимости от рынков. Так, если трейдер выбирает пивоты с целью заработка на международном валютном рынке, он должен помнить, что торги там ведутся круглосуточно.
А это значит, что цены закрытия и экстремумов необходимо отслеживать по времени американской торговой сессии или использовать время терминала. Зачастую в условиях реальной торговли трейдеры забывают об этом. Чтобы избежать подобной ошибки, можно воспользоваться автоматически рассчитанными пивот-значениями.
Важно также помнить, что уровень волатильности на валютных рынках сильно отличается от уровня изменчивости цены на рынках ценных бумаг и может резко меняться из-за выхода важных новостей. Поэтому трейдерам необходимо постоянно отслеживать события в экономическом календаре и понимать, что ситуация на рынке способна кардинально измениться в моменты появления свежей макростатистики.
Рассмотрев подробный алгоритм торговли по точкам пивот, мы снова возвращаемся к тому, что эта стратегия очень похожа на трейдинг по классическим уровнями поддержки и сопротивления. А значит, главное правило в РР – всегда обращать внимание на то, как ведет себя цена рядом с этими уровнями.
Ознакомившись с представленной выше тактикой торговли, многие могут решить для себя, что правила торговли с использованием Pivot Points крайне просты. Однако это не совсем так.
Дело в том, что трейдинг на реальных финансовых рынках таит в себе множество незапланированных ситуаций и неприятных сюрпризов, из-за чего пивоты срабатывают далеко не каждый раз. Зачастую цена актива колеблется рядом с ключевыми точками, и порой достаточно сложно предугадать, в каком именно направлении она будет двигаться в ближайшей перспективе.
Иногда цена может резко остановиться перед тем, как достигнуть одного из пивотов, и развернуться, так и не дотянув буквально пару пунктов до определенной трейдером цели.
Бывает и так, что игрок рынка уверен, что выбранный им пивот – достаточно мощный уровень поддержки, и он открывает длинную позицию. Однако неожиданно цена разворачивается и резко устремляется вниз по направлению к выставленному стопу.
Особенности работы с уровнями пивот
Профессиональные игроки рынка советуют определять направление трейдинга, основываясь на расположение цены открытия актуального торгового периода по отношению к области разворота:
• Так, если торговая сессия открывается выше Pivot Points, в первую очередь необходимо обращать внимание на сделки на покупку актива
• Если же торговый период открывается ниже PP, лучше всего обратиться к коротким сделкам
• Если первая поддержка или первое сопротивление не будут пробиты, а также в случае возникновении ложного пробоя*, движение цены с высокой вероятностью будет происходить в диапазоне между R1 и S1
• Во время пробоев уровней или их тестирования важно использовать фильтры, а также сигнал подтверждения.
* Индикаторы – инструменты, используемые для анализа и построения прогнозов изменения цен на финансовых рынках. Другими словами, это вычисления, в основе которых лежит объем определенного торгового инструмента и его цены.
* Стоп-лосс – это вид защитного ордера, который трейдер выставляет для автоматического закрытия сделки. Стоп-лосс помогает ограничивать возможные убытки.
* Ретест – это явление в торговле, когда цена актива несколько раз повторно тестирует ключевую область поддержки или сопротивления. То есть, пробивая линию тренда, цена вновь возвращается за эту линию.
* Ложный пробой – явление выхода цены за пределы ключевого уровня, который создает эффект его пробоя. При этом ложный пробой обязательно сопровождается возвращением котировок в ценовой диапазон, в результате чего они движутся в направлении, противоположном пробою.
Основные преимущества Pivot Points
Ключевым преимуществом РР, несомненно, можно считать их постоянство и неизменность. К примеру, использование технических индикаторов требует периодической оптимизации, при этом Pivot Points применяются в первозданном виде уже на протяжении девяноста лет.
Несмотря на такой длительный срок применения стратегии в трейдинге, ее эффективность по-прежнему остается очень высокой. Именно поэтому пивоты продолжают применяться трейдерами, аналитиками и инвесторами по всему миру.
Не менее важный плюс РР заключается в том, что они обладают объективностью, т.к. принцип их действия базируется на точных математических вычислениях. К слову, пивоты во многих своих характеристиках схожи с линиями Фибоначчи*. К примеру, трейдеры довольно часто используют их в качестве самоисполняющегося сигнала.
Однако есть между линиями Фибоначчи и уровнями пивот одно весомое различие. Так, используя первые, трейдер вынужден самостоятельно определять точки максимума и минимума колебания цены.
Из-за этого использование линий Фибоначчи грозит субъективностью. При этом в методе Pivot Points такой вариант развития событий исключен, т.к. многие трейдеры отслеживают его.
Очередная ценность пивотов заключается в их удобстве и пользе для игроков рынка, которым интересна краткосрочная динамика цен. Чаще всего краткосрочные трейдеры используют классические уровни поддержки и сопротивления, торгуя на их отскок и пробой. Однако стратегия РР в этом случае работает более эффективно.
Так, трейдеры, торгующие в диапазоне с помощью сопротивления и поддержки, применяют Pivot Points в качестве разворотных пунктов, где будут размещены их приказы на покупку и продажу.
Тем временем игроки, которые прогнозируют резкое изменение цены на актив, рассматривают РР в качестве ключевых областей, которые должны быть пробиты, чтобы движение актива продолжилось. Таким образом, пробой этих точек будет сигнализировать о сильном движении.
Дополнительным преимуществом РР можно назвать также возможность их использования на любых таймфреймах. Однако тут есть одно “но”. Чаще всего трейдеры рассчитывают уровни пивот, а также дополнительные разворотные точки для новых цен торговой сессии или дня, используя цены предыдущего дня.
При этом важно отметить, что методика Pivot Points показывает максимальную эффективность на таймфреймах с периодом выше одного дня. Таким образом, инвесторы, предпочитающие долгосрочную торговлю, могут смело применять стратегию РР, используя цены прошедшей недели или даже месяца.
К слову, самыми сильными считаются Pivot Points, которые совпадают на разных таймфреймах. К примеру, если пивот, рассчитанный для дневного графика, совпал с одним из уровней, рассчитанным для недельного таймфрейма, он считается потенциально более сильным.
Методика опорных точек позволяет трейдерам довольно точно изучить настроения, преобладающие на рынке. Что это значит? Зная текущую ситуацию на рынке, инвестор сможет точно определить, к чему более склонны его участники: к покупкам или продажам. Благодаря этому он может запланировать дальнейшие шаги к заключению прибыльной сделки.
Так, если цена актива прорывает центральную пивот-точку вверх, значит, в ситуации на рынке доминируют покупатели, поэтому в будущем высока вероятность увеличения цены. В таком случае было бы разумно задуматься о покупке.
При этом важно понимать, что ситуация на рынке – явление быстро изменяющееся и непостоянное: настроения трейдеров могут резко меняться, а сегодняшняя торговая сессия может быть совершенно не похожа на вчерашнюю. Поэтому не стоит покупать актив в моменте, когда его цена находится выше центрального уровня, а также продавать актив, когда стоимость обвалилась ниже центрального уровня.
Pivot Points – совершенно нетребовательная и неконфликтная трейдинг-стратегия. Она отлично работает как в соло-партии, так и в паре со всевозможными индикаторами. Кроме того, если объединить пивоты с другими индикаторами финансовых рынков, вы сможете достаточно точно определить обстановку на рынке и, соответственно, более удачно войти в сделку.
Традиционно эффективнее всего метод опорных точек работает на высоколиквидных рынках*, среди которых самым популярным у трейдеров, несомненно, является Форекс. Однако стратегия РР оказалась настолько уникальной, нетребовательной и простой в применении, что прекрасно зарекомендовала себя и на множестве других рынков.
Так, трейдеры успешно используют ключевые точки при торговле криптовалютами, драгоценными металлами, фьючерсами, ценными бумагами, популярными товарами и т.д. Для многих игроков мировых рынков индикатор РР стал идеальным инструментом для повышения прибыльности своей торговли.
Несмотря на множество перечисленных выше преимуществ использования метода опорных точек, важно понимать, что стратегия РР – не является волшебным решением для любого трейдера.
Пивот-уровни – инструмент прогностический – а это значит, что их применения не гарантирует 100%-но положительный результат в каждой ситуации на рынке. Как и любой другой технический индикатор, Pivot Points иногда может подвести трейдера на его пути к достижению прибыльных результатов.
* Линии Фибоначчи – это основные графические уровни поддержки и сопротивления. С помощью этих величин коррекции и расширения трейдеры могут проанализировать любой актив и спрогнозировать будущую динамику его движения.
* Высоколиквидными называют рынки, на которых фиксируется регулярное заключение сделок купли-продажи активов, которые традиционно обращаются на этих рынках.
Вывод
Уровни пивот – идеальный рыночный инструмент, который помогает трейдерам находить максимально выгодную точку входа в сделку и заранее разработать для себя внутридневную торговую стратегию.
Используя Pivot Points, трейдер как будто получает в свое распоряжение визуальную карту рынка и возможность рассчитать положение цены по отношению к позиции на предыдущем таймфрейме.
Благодаря этой возможности эффективность торговли игрока рынка повышается в разы. С помощью пивотов он может с легкостью определить настроения на рынке и сделать прогнозы относительно его дальнейшего движения.
При этом максимальная польза открытия опорных точек будет заключаться в том, что трейдер сможет безошибочно определить максимально подходящую для него торговую стратегию.
Важно отметить, что РР – метод совершенно простой и не требующий много времени и сил. Современные технологии и инструменты для трейдинга настолько хорошо развиты, что благодаря возможностям любого торгового терминала игрок может за пару секунд вычислить расположение опорных точных точек, применив для этого один из специальных индикаторов.
При этом использование стратегии Pivot Points в дуэте с такими техническими методами, как скользящие средние или линии Фибоначчи, дают поистине впечатляющий результат.
Удивительно, но некоторые трейдеры до сих пор игнорируют точки пивот или и вовсе не знают о таком полезном в торговле инструменте. При этом торговля с Pivot Points основана на максимально простых и интуитивных правилах, разобраться в которых с легкостью сможет даже новичок рынка.
Безусловно, каждый профессиональный трейдер разработал для себя свой собственный подход в торговле. Кто-то совершает сделки, полагаясь исключительно на интуицию, а кто-то следует советам старожил рынка, которые написали о трейдинге множество книг.
Однако есть те, кто четко понимает, что торговля на финансовых рынках – это в первую очередь математика, числовые закономерности и свод правил в отношении поведения цены. Именно для таких игроков рынка трейдинг с помощью уровней пивот станет идеальным первым шагом на пути к заключению прибыльных сделок.