При подборе лучших точек для входа в позицию только двух линий, обозначающих support и resistance, бывает недостаточно. Поэтому многие трейдеры используют большее число уровней в торговле.
Один из таких инструментов – это уровни Мюррея. Для многих пользователей данный индикатор кажется слишком сложным в применении, однако мы попробуем в данной статье разобраться, что это такое и как им пользоваться для получения прибыли.
Узнать больше о других способах нанесения уровней на график, правилах их использования в торговле, плюсах и минусах можно узнать из статьи «Торговля от уровней».
Уровни Мюррея – что это
Главных уровней support и resistance, которые можно нанести на график, всего два: один – сверху, другой – снизу. Однако для более точного анализа рынка и поиска лучших точек для открытия сделок пользователям зачастую требуются дополнительные отметки.
Есть несколько таких инструментов, которые позволяют наносить на график сразу несколько отметок. Эти линии помогают определить не только поддержку и сопротивление, но и потенциальные точки разворота стоимости, найти точки входа и фиксации прибыли.
Индикатор уровни Мюррея как как раз относится к таким инструментам. На график наносится двенадцать уровней, восемь из которых являются основными, а еще четыре – вспомогательными. Кроме этого, добавляется одна центральная линия, от которой откладываются все остальные.
Итак, разберем более подробно основные элементы рассматриваемого инструмента. Все линии отмечаются через дробь – например, 1/8, 4/8 и так далее. Рассмотрим каждый уровень более подробно.
4/8 – центральная линия, которая может быть либо поддержкой, либо сопротивлением в зависимости от расположения графика. Это сильный уровень, на котором происходит разворот либо пробой после нескольких предварительных попыток прорыва через него.
0/8 и 8/8 считаются наиболее сильными отметками. Стоимости довольно сложно пробить их, поэтому в основном график отталкивается от данных уровней. 1/8 и 7/8 – самые слабые уровни, которые стоимостной график пробивает без особых усилий.
2/8 и 6/8 являются средними по силе отметками, прорыв через эти уровни либо отскок от них возможен с вероятностью в 50%. Уровни 3/8 и 5/8, как правило, обозначают границы, в пределах которых движется график в период консолидации, или флета.
Дополнительные уровни
Как уже упоминалось, помимо основных девяти отметок, на график также наносятся еще четыре вспомогательных уровня. Они обозначаются теми же цифрами, только с добавлением знаков – и +.
Линия -1/8 называется «экстремальной поддержкой» при доминировании снижающейся тенденции, а линия +1/8 – «экстремальным сопротивлением» при преобладании восходящей тенденции.
Когда график доходит до этих отметок, это указывает на то, что текущая тенденция ослабевает. При достижении графиком данных отметок, как правило, смена тренда не происходит, однако может произойти откат до линий 0/8 и 8/8 соответственно.
Следующие два уровня – это -2/8 и +2/8, первый считается «конечной поддержкой», а второй – «конечным сопротивлением». То есть, когда график пересекает одну из данных линий, это считается формированием сильной тенденции.
Это, в свою очередь, означает, что необходимо перестраивать уровни в соответствии с новыми показаниями. Автор рассматриваемой методики делал перерасчет вручную, но только после того, как над или под пробитым уровнем закроется не менее четырех свечей.
В настоящее время нанесение и перестройка уровней происходит автоматически, притом на первой же свече после прорыва. Среди трейдеров это называется перерисовкой линий.
Именно по этой причине дополнительные уровни также имеют немаловажное значение, и не стоит пренебрегать нанесением этих отметок на график. Они дают ориентир и понимание момента начала новой тенденции.
Уровни Мюррея MT4
Несмотря на то, что сам по себе рассматриваемый индикатор не встроен в базовый набор аналитических инструментов платформы MT4, его можно скачать из интернета и установить в свой торговый терминал.
После чего необходимо выполнить определенные настройки для корректной работы индикатора. Это делается с помощью раздела «Свойства», в котором необходимо выбрать вкладку «Входные параметры».
Здесь можно выбрать цвета, в которые будут окрашиваться линии при нанесении на график. Лучше выбирать яркие, контрастные цвета, которые будут хорошо заметны и будут создавать четкую картину происходящего.
Есть еще два показателя, которые можно настраивать – P (количество баров) и StepBack (смещение назад в истории), хотя некоторые пользователи предпочитают оставлять их без изменений. Эти параметры настраиваются по ценовой истории.
Чем более четкую работу индикатор будет показывать на исторических данных, тем лучше они будут отрабатывать на графике в текущем моменте и в будущем.
Ключевой параметр, на который следует обратить внимание при настройке рассматриваемого инструмента – это MMPeriod. С помощью него задается тот период графика, на который будут накладываться линии.
Этот период обозначается в минутах и регулируется в зависимости от предпочитаемого таймфрейма. В стандартных настройках период равен 1440, то есть одному дню (24 часа умножить на 60 минут).
Если же пользователь собирается использовать другие временные промежутки, то и значение для MMPeriod следует выбирать другое. Например, для таймфрейма M15 значение будет 15, для H4 – 240, для W1 – 10080 и так далее.
Паттерны, формируемые уровнями Мюррея
На основе рассмотренных выше уровней на графике могут формироваться разные паттерны, которые предвещают движение стоимости либо в сторону повышения, либо в сторону понижения.
1. Бычий паттерн формируется линиями 0/8, 4/8, 1/8 и 8/8. Для начала стоимость движется по восходящему направлению от отметки 0/8 до центральной линии 4/8. Далее происходит небольшой откат к отметке 1/8, после чего продолжается направленное восходящее движение цены вверх до уровня 8/8.
При формировании такой модели необходимо правильно выбирать точку входа в позицию. Сделка на покупку открывается в момент отката графика к отметке 1/8, а цель по прибыли выставляется на отметке 8/8. Stop Loss выставляется чуть ниже точки входа.
2. Медвежий паттерн образуется уровнями 8/8, 4/8, 7/8 и 0/8. Вначале стоимость движется в нисходящем направлении от отметки 8/8 до центральной линии 4/8, после чего она совершает небольшой откат до отметки 7/8. Далее стоимость совершает разворот, а снижающее движение продолжается до линии 0/8.
В качестве точки входа в позицию избирается момент отката графика к уровню 7/8. При касании графиком этой отметки открывается сделка на продажу, а в качестве цели по прибыли устанавливается отметка 0/8. Stop Loss ставится над уровнем 8/8.
В случае, если пользователь не совсем уверен в надежности сформировавшегося паттерна, можно передвигать Stop Loss по мере продвижения стоимости по уровням. Таким образом, создается подобие trailingstop, которое дает возможность получить определенную прибыль.
Помимо вышеописанных, встречаются также модели, которые меньше по размеру, они не так масштабно выглядят на графике, но также дают возможность получить прибыль.
В таком случае для формирования бычьей модели используются отметки 0/8, 3/8, 1/8 и 4/8: вначале подъем от 0/8 до 3/8, затем откат до 1/8 и вновь подъем до 4/8. В образовании медвежьего паттерна участвуют уровни 8/8, 5/8, 7/8 и 4/8: вначале снижение от 8/8 до 5/8, затем откат до 7/8 и дальнейшее снижение до 4/8.
На чем основана теория Мюррея
Томас Мюррей – известный трейдер, которому удалось переложить сложный и непонятный для многих метод Уильяма Ганна на простой и «удобоваримый» для рядовых трейдеров язык.
В основе методики У. Ганна лежит нанесение на график квадратов, через каждый из которых проходит цена по мере своего движения. Для их начертания сначала соединяются два локальных пика и две локальные впадины.
При соединении максимумов получается линия 8х1, а при соединении минимумов – 1х1. От первого уровня откладывается восемь равных зон по оси времени, а от второго – также восемь зон по оси стоимости.
По утверждению автора, если график находится выше или ниже отметки 1х1 (в зависимости от доминирующей тенденции), то с высокой долей вероятности можно ожидать продолжения доминирующей тенденции.
Согласно методу Ганна, происходит продвижение стоимости от одного уровня к следующему. Каждый ценовой импульс предлагается разделять на восемь частей, где каждое движение составляет 1/8 и является точкой потенциальной коррекции.
Данная методика многим трейдерам кажется слишком сложной для понимания и практического применения. Именно по этой причине Т. Мюррей упростил теорию Ганна и впоследствии сделал ее доступной для применения многими трейдерами.
Основываясь на методе Ганна, Мюррей создал свою систему уровней, на основе которой был создан индикатор «Уровни Мюррея». Отметки наносятся только по горизонтали параллельно оси времени на графике.
Благодаря последовательному измерению углов движения стоимости и коррекции, методика Мюррея является более гибкой и позволяет прогнозировать изменения стоимости на всех отрезках времени.
Рыночные циклы в теории Мюррея
Томас Мюррей в своей теории уделял огромное внимание фактору времени. Данный фактор, как правило, в меньшей степени интересует пользователей, которые больше зацикливаются на колебаниях стоимости.
Мюррей придавал значение не только колебаниям стоимости, но и продолжительности нахождения ценового графика в зонах минимальных и максимальных значений. На основании своих наблюдений ему удалось вывести четыре основных периода консолидации для нахождения в верхней части диапазона:
- От 4 до 7 дней;
- От 10 до 12 дней;
- 20 дней;
- 40 дней.
Периоды времени для нахождения графика в нижнем диапазоне немного отличаются и их пять. Первые три совпадают с периодами на пиках и плюс к ним добавляются периоды в 30 дней и несколько месяцев (от 3 до 24).
Понимание и учет данных промежутков при развороте стоимости на уровнях Мюррея дает возможность точного прогнозирования точки начала снижающегося (после консолидации на пиках) либо восходящего (после консолидации на доньях) движения.
Особенное внимание в своей методике Т. Мюррей уделял 45-дневному периоду, так как он составляет 1/8 часть года. Соответственно, многие из названных выше периодов кратны числу 45.
Кроме этого, для каждого временного интервала, по мнению автора, можно выделить некий индивидуальный ритм движения. После нахождения такого ритма и используя вышеназванные периоды консолидации, можно делать более точные прогнозы.
Для того, чтобы такой ритм найти, необходимо выбрать пару экстремумов. Они могут быть даже не соседними, однако должны быть ярко выраженными на графике.
Далее нужно измерить расстояние между этими точками, и отложить его дальше несколько раз по оси времени. Таким образом, образуется несколько вертикальных линий, которые находятся на равном расстоянии друг от друга.
При условии правильного нанесения данных вертикальных черт можно заметить, что основные развороты стоимости происходят именно в районе данных линий.
«Временной квадрат» Мюррея
Однако Мюррей не остановился на этой и пошел еще дальше. Для еще более подробного анализа рынка можно нанести на график «временные квадраты». Как это сделать и как использовать в торговле, рассмотри в данном разделе.
Итак, мы уже выяснили, при одновременном нанесении на график горизонтальных уровней Мюррея и вертикальных черт рыночного ритма создается сетка, состоящая из прямоугольников.
Но нужно получить не прямоугольники, а квадраты. Для этого большие интервалы между вертикальными линиями необходимо разделить пополам или на большее количество частей (в зависимости от величины расстояния между ними).
Нанесение дополнительных черт позволяет заметить, что и на них стоимость совершает небольшие разворотные движения. Это является подтверждением того, что ритм рынка сохраняется и на более мелких промежутках времени.
Кроме этого, можно провести линии по диагонали через углы крупных квадратов. Таким образом, дополнительно на график наносится «сетка Ганна». В совокупности с уровнями Мюррея данный инструмент дает еще больше возможностей для анализа.
Во-первых, используем горизонтальные отметки для поиска точек отбоя или пересечения графиком. Во-вторых, с помощью вертикальных черт находим области консолидации цены в зонах наиболее значимых пиков и впадин.
В-третьих, рассматриваем, как график движется относительно диагональных линий. С помощью данных линий, можно найти срединные уровни, вблизи которых стоимость находится большую часть времени.
Уровни Мюррея и свечные паттерны
Как правило, рассматриваемый индикатор применяется отдельно от других аналитических инструментов, поэтому на график наносятся только сами уровни и больше никаких посторонних отметок.
Однако некоторые трейдеры, которые предпочитают совмещать технический анализ и Прайс экшн, дополняют показания уровней Мюррея с помощью свечных паттернов. Существуют определенные модели свечей либо их сочетания, которые свидетельствуют о той или иной ситуации.
В первую очередь следует обращать внимание на сочетания свечей, которые предвещают разворот стоимости. Различают модели, которые указывают на будущее изменение цены в сторону либо роста, либо снижения.
Среди наиболее известных «бычьих» моделей, указывающих на потенциальный разворот в сторону повышения стоимости, можно выделить Молот, Бычий харами, Утренняя звезда, Бычье поглощение и другие. Рассмотрим некоторые из них более подробно:
• Молот состоит из всего одной свечи с маленьким телом, но длинным нижним «хвост», а верхний – короткий или совсем отсутствует. Сигнал считается более точным, если сама по себе свеча будет зеленой;
• Бычье поглощение включает в себя две свечи, вторая из которых «бычья» и вмещает в себя тело предыдущей свечи;
• В состав Утренней звезды входит три свечи: красная с большим телом, зеленая с маленьким телом и следующая за ней также зеленая, но с уже более крупным телом. В этом случае стоимость разворачивается более плавно и равномерно.
Наиболее распространенные «медвежьи» модели: Падающая звезда, Медвежье поглощение, Повешенный, Медвежий харами и другие. Разберем их более подробно:
• Падающая звезда (перевернутый Молот) – одна свеча с маленьким телом и длинным верхним «хвостом». При возникновении такой модели ожидается крутой разворот тенденции с растущей на снижающуюся;
• Медвежье поглощение – фигура, состоящая из двух свечей: более мелкой зеленой и более крупной красной;
• Повешенный визуально похож на Молот, однако он появляется в конце «бычьей» тенденции и сигнализирует о развороте в сторону снижения стоимости.
Другие инструменты
Для подтверждения сигналов от рассматриваемого индикатора могут применяться не только модели Прайс экшн. Возможно также совместно использовать уровни Мюррея MT4 и другие технические индикаторы.
Один из часто используемых инструментов в дополнение к уровням Мюррея – это скользящие средние. Сам автор метода предлагал накладывать на график скользящие средние со следующими значениями:
- Недельная (5-периодная) – краткосрочная MA;
- Месячная (20-периодная) – предназначена для отражения ключевой тенденции;
- Среднесрочная (50-периодная);
- Долгосрочная (89-периодная) – для определения стратегического направления движения стоимости.
Таким образом, помимо горизонтальных уровней, в распоряжении трейдера появляются дополнительные линии, отскок стоимости от которых также является хорошим сигналом.
Кроме этого, сигналы можно получать от пересечения MA между собой и их взаимного расположения. Так, пересечение скользящих средних с периодами 5 и 20 говорит о краткосрочном развороте графика.
Если все линии расположены одна над другой в порядке возрастания, это указывает на стабильную растущую тенденцию и может применяться в качестве сигнала для открытия сделок на покупку. Если же MA, наоборот, располагаются в порядке убывания, это является сигналом на продажу.
Скользящие средние являются запаздывающим индикатором, поэтому зачастую можно увидеть подтверждение сигналов уровней Мюррея. Помимо скользящих средних, в качестве вспомогательных инструментов могут также использоваться индикаторы объемов.
Если прослеживается движение графика в восходящем направлении и достижение одного из ключевых уровней Мюррея и одновременное увеличение объемов торгов, это указывает на потенциальный разворот и смену текущей тенденции.
Если график демонстрирует продолжительное движение в нисходящем направлении, и происходит одновременное падение объемов, можно ожидать последующего разворота в сторону увеличения.
Помимо этого, в периоды флета объемы торгов обычно снижаются, а к моменту завершения коррекционного движения – наоборот, возрастают. Именно это является предвестником предстоящего разворота и начала новой тенденции.
Преимущества и недостатки
Все инструменты, с помощью которых проводится анализ рыночной ситуации, имеют свои плюсы и минусы. Уровни Мюррея MT4 также не стали исключением, давайте более подробно разберем их преимущества и недостатки.
Итак, к основным положительным сторонам рассматриваемого индикатора относятся:
- Точность и наглядность. Уровни, нанесенные на график, дают очень понятную картину о происходящем на рынке. С их помощью можно определять не только поддержку и сопротивление, но и силу текущего тренда;
- Самодостаточность. Данный индикатор может применяться отдельно от других инструментов и не требует использования дополнительных средств анализа. Они могут использоваться по желанию трейдера, но это не обязательно;
- Простота в применении. Даже начинающему трейдеру будет довольно просто разобраться с данным инструментом. Необходимо только изучить и запомнить, какие уровни являются более сильными, а какие – более слабыми;
- Универсальность. Хотя первоначально рассматриваемый индикатор разрабатывался его автором для торговли акциями, в настоящее время он может применяться для любых активов и любых таймфреймах;
- Автоматическое нанесение. Уровни наносятся на график автоматически, что исключает субъективизм и ошибки пользователей при самостоятельном их построении.
Среди отрицательных сторон данного инструмента можно отметить следующие:
- Точность зависит от настроек. Если данный индикатор используется на каком-либо другом таймфрейме, а не дневном, но его необходимо перенастраивать. Если не обратить на это внимание и не настроить индикатор, торговля будет идти в убыток;
- Перерисовка. С уровнями Мюррея может происходить «правильная» и «неправильная» перерисовка. В первом случае уровни перерисовываются после пробоя «конечных» уровней, и надо торговать уже по новым отметкам. Во втором случае нужно придерживаться ранее отмеченных линий.
Рекомендации по работе с уровнями Мюррея
Многие пользователи избегают применять рассматриваемый индикатор в своих торговых алгоритмах. Однако если правильно использовать уровни Мюррея MT4, это может дать хороший бонус вашему торговому счету.
Мы постарались собрать в данном разделе основные правила работы с данным индикатором. Ознакомьтесь с ними и пользуйтесь данными уровнями с легкостью.
1. Уровни наносятся на график автоматически, поэтому вашей основной задачей является правильно задать основные параметры. Для начала можно применять стандартные значения, которые установлены по умолчанию.
2. Несмотря на то, что данный индикатор считается самодостаточным и может применять отдельно от других инструментов, можно дополнить его показания с помощью свечных моделей.
3. При использовании уровней Мюррея проводит анализ рекомендуется на более высоких таймфреймах, начиная от дневного. Именно он используется в стандартных настройках индикатора по умолчанию. А вот уже для поиска точек входа можно применять более короткие временные промежутки.
4. Необходимо запомнить и четко представлять, какие уровни имеют большую силу, а какие – меньшую. Это потребуется вам в момент принятия решения об открытии позиции.
5. Помните, что в основном стоимость движется между отметками 0/8 и 8/8, так как именно эти уровни являются наиболее сильными и становятся поддержкой и сопротивлением. Именно откат цены от этих линий или их пробой становятся наиболее важными сигналами.
6. При достижении графиком нижней черты и отскоком от нее начинается формирование новой, восходящей тенденции. При отталкивании от верхней границы начинается нисходящее движение. Именно в этих точках необходимо закрыть позиции, которые были открыты ранее, и войти в новые, но уже в противоположном направлении.
7. Также важно анализировать положение графика относительно центральной линии (4/8). При пересечении данной черты и закреплении над ней можно говорить о продолжении такого движения. Если прорыв происходит в восходящем направлении, это подтверждает «бычьи» настроения, если верху вниз – «медвежьи».
8. Не забывайте о нанесении дополнительных уровней на график. Касание графиком уровней -1/8 и +1/8 указывает об ослабевании текущей тенденции. Пробой дополнительных отметок -2/8 и +2/8 ознаменовывает начало нового тренда и необходимость перестраивать уровни.
Заключение
В данной статье мы разобрали ключевые особенности применения инструмента уровни Мюррея MT4. Он лишь на первый взгляд кажется сложным в применении, при подробном изучении он вполне понятен и прост в применении.
Данный инструмент может использоваться даже начинающими трейдерами, так как он позволяет увидеть наиболее важные отметки, через которые проходит график. При этом уровни могут использоваться сразу для нескольких целей: определения входа в позицию, выставления защитного ордера и установки цели по прибыли.
Рассматриваемый индикатор практически не имеет недостатков, а среди его преимуществ можно отметить самодостаточность, универсальность и простоту в применении.
Мюррей учитывал в своей теории не только колебания стоимости, но и фактор времени. Поэтому при нанесении дополнительных вертикальных черт на график можно построить временные квадраты. Это даст еще больше возможностей для анализа и получения сигналов.
Несмотря на то, что данный индикатор является самодостаточным, его показания можно дополнять другими инструментами. Например, одним из удачных вариантов является совмещение уровней Мюррея со свечными моделями.
Помимо этого, сам автор теории рекомендовал в дополнение применять определенное сочетание скользящих средних. Когда MA пересекаются между собой или выстраиваются в определенном порядке, это дает сигналы пользователю.
Индикаторы объемов также хорошо сочетаются с рассматриваемым инструментом. При приближении графика к ключевым уровням и одновременном изменении объемов можно говорить о предстоящей смене тенденции.
Назад к статьям
