Валютная пара Евро/Доллар за прошедший торговый день проявила высокую волатильность 113 пунктов, в итоге продлевая диапазонный уровень 1,1720, который долгое время удерживал котировку. Ранее мы уже обсуждали, что котировка зажала себя между уровнями 1,1650/1,1720, образуя фактически скопление в виде краткосрочного флета, где в итоге мы увидели выплеск, что вполне ожидаемо с точки зрения технического анализа. Рассматривая в то же время валютную пару фунт/доллар, которая имеет высокую корреляцию с евро/долларом, мы имеем схожее движение, незадолго до скачка евро, что наводит на мысль следования. С точки зрения информационно-новостного фона мы имеем саммит ЕС, где вновь обсуждался вопрос Brexit, но в очередной раз никаких прорывов в переговорах так и достигнуто, а времени остается все меньше и меньше.
С полной уверенностью можно сказать, что следующая торговая неделя начинается со среды в плане новостного фона. Выделил наиболее интересные события, которые могут повлиять на динамик рынка:
Понедельник
11:00 мск - Индекс делового климата IFO Германии: Пред. 103,8
Вторник
США 17:00 мск - Индекс доверия потребителей CB (сент.): Пред. 133,4 --- > Прогноз 131,3
Среда
США 17:00 мск - Продажи нового жилья (авг.): Пред. 627К --- > Прогноз 637К
США 21:00 мск - Заявление FOMC
США 21:00 мск - Решение по процентной ставке ФРС
США 21:00 мск - Пресс-конференция FOMC
Четверг
ЕС 11:00 мск - Денежный агрегат М3 (г/г) (авг.): Пред. 4,0% --- > Прогноз 3,8%
США 15:30 мск - Базовые заказы на товары длительного пользования (м/м) (авг.): Пред. 0,1% --- > Прогноз 0,5%
США 15:30 мск - ВВП (кв/кв) (2 кв.): Пред. 4,2% --- > Прогноз 4,2%
США 15:30 мск - Сальдо внешней торговли товарами (авг.) : Пред. -72,05В
США 17:30 мск - Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (м/м) (авг.) : Пред. -0,7%
Пятница
ЕС 12:00 мск - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (сент.) : Пред. 2,0% --- > Прогноз 2,1 %
США 15:30 мск - Доходы физических лиц (м/м) (авг.) : Пред. 0,3% --- > Прогноз 0,4%
США 15:30 мск - Расходы физических лиц (м/м) (авг.) : Пред. 0,4% --- > Прогноз 0,4%
США 16:45 мск - Индекс деловой активности (PMI) в Чикаго (сент.): Пред. 63,6 --- > Прогноз 63,8
Дальнейшее развитие
Анализируя текущий торговый график, мы видим, как котировка достигла первое прогнозируемое значение 1,1800, замедляя движение и формируя откат. Вероятно предполагать, что после ранее прорисованного импульсного хода котировке было достаточно небольшого сопротивления, чтобы замедлить движение, и в этом случае значение 1,1800 отлично подошло. Сейчас же виден процесс отыгрывания раннего роста, и спуск к 1,1720 вполне реалистичен.
На основе имеющихся данных возможно разложить ряд вариаций, давайте их рассмотрим:
- Позиции на покупку в данное время рассматриваются только в теории, так как имеется медвежий интерес. Вероятно предположить, что в случае спуска к уровню 1,1720 могут вновь появится покупатели, и в случае замедления либо отработки у нас появятся отличные точки для входа в рынок.
- Позиции на продажу в текущее время рассматриваются в плане спуска к недавно пробитому уровню 1,1720, о каком-либо дальнейшем ходе можно будет говорить только в случае фиксации ниже чем 1,1720.
Индикаторный анализ
Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что в краткосрочной перспективе сменился интерес с восходящего на нисходящий, что вполне оправдано текущим откатом. Внутридневная и среднесрочная перспектива до сих пор сигнализируют о восходящем настрое.
Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год
Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год.
(21 сентября строилась с учетом времени публикации статьи)
Волатильность текущего времени составляет 59 пунктов. В случае если котировка ощутит опору в районе 1,1720, волатильность составить примерно ровна среднесуточному значению. В противном случае можем увидеть нарастающую волатильность, если уровень 1,1720 падет.
Ключевые уровни
Зоны сопротивления: 1,1720**; 1,1850**; 1,2100
Зоны поддержки: 1,1650*; 1,1550**(1,1510/1,1550); 1,1440*; 1,1300**; 1,1120
* Периодический уровень
** Диапазонный уровень
